くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2014年5月 ちょっと厳しめTOPIXリバランス 2014/5/31(土) 　MSCIのリバランスの前日、5月29日はTOPIXのリバランスでした。 　ジョイフル本田が大当たりでしたけれど、それ以外はちょっと厳しめ。西武は大引けで一気に下落。まあ、西武は上場からほぼ一貫して上昇し続けたので、その分も考慮すれば、ビビるような下げではありません(と強がる)。 　一番キビシーと感じたのが日本リート投資法人。途中まで順調でしたが大引けにかけてものすごい下落。 　わたしは当日、西武に意識を集中していたので、日本リート投資法人全く触りませんでした。触らなくて正解だったかな? 触ったとして、途中上昇していた部分だけをうまく取れてたかと言えば、きっと修業が足りていない。 　5月はこのTOPIXリバランスと、翌日のMSCIリバランスに参加したので、ものすごくくたびれました。銘柄数が多く、大型株もあったものですから。一方で6月はイベントがあまりなさそうなので、久々にゆっくり投資できる...かな? コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 当日比 VWAP比 1420 サンヨーホームズ 10 0.30% 0.75% 0.37% 6065 サクセスホールディングス 17 ▲ 4.06% ▲ 2.68% ▲ 1.83% 4828 東洋ビジネスエンジ 23 ▲ 0.34% ▲ 0.34% 0.07% 6073 アサンテ 40 ▲ 4.43% ▲ 4.05% ▲ 1.87% 6879 イマジカ・ロボットＨＤ 45 ▲ 0.19% 2.30% ▲ 0.40% 2222 寿スピリッツ 91 ▲ 0.90% ▲ 0.77% ▲ 0.29% 1873 東日本ハウス 108 ▲ 1.34% ▲ 0.19% ▲ 0.16% 3191 ジョイフル本田 436 7.39% 7.60% 2.37% 3668 コロプラ 657 ▲ 0.50% ▲ 1.99% ▲ 0.85% 9024 西武ホールディングス 2683 ▲ 0.53% ▲ 0.86% ▲ 1.13% 3296 日本リート投資法人 392 ▲ 0.85% ▲ 0.89% ▲ 2.05% ジョイフル本田 西武 日本リート投資法人 (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) 結果は順当、途中は大荒れ 2014/5/30(金) 　本日はMSCIのリバランス日でした。終値ベースでみればほぼ順当な終わり方。しかしながら途中は大荒れ。場を見ない方が多分ダマされずに済みました。 　1日チャートを整理して気が付いたのですけれど、除外銘柄のいくつかについて同時刻の14時27分13秒に大量の売り注文がありました。これは誤発注なの? コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比 6740 ジャパンディスプレイ 採用 3.32% 0.48% 9435 光通信 採用 2.01% 0.46% 9048 名古屋鉄道 採用 1.70% 1.19% 9433 ＫＤＤＩ 増 2.09% 0.83% 4755 楽天 増 0.69% ▲ 0.44% 1662 石油資源開発 除外 ▲ 0.71% ▲ 0.63% 2768 双日 除外 ▲ 1.22% ▲ 0.04% 1944 きんでん 除外 ▲ 2.89% ▲ 0.71% 4004 昭和電工 除外 ▲ 1.52% ▲ 0.36% 3116 トヨタ紡織 除外 ▲ 3.33% ▲ 0.58% 3436 ＳＵＭＣＯ 除外 ▲ 0.38% ▲ 0.06% 2579 コカ・コーラウエスト 除外 ▲ 1.22% ▲ 0.33% 4208 宇部興産 除外 ▲ 1.18% ▲ 0.29% 8327 西日本シティ銀行 除外 ▲ 0.46% ▲ 0.94% 4540 ツムラ 除外 ▲ 1.89% ▲ 0.41% 9509 北海道電力 除外 1.36% ▲ 0.84% 名古屋鉄道(9048) 採用 きんでん(1944) 除外 コカ・コーラウエスト(2579) 除外 (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) 信託銀行がんばる 2014/5/29(木) 　先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価14,000円割れのところをすぐに跳ね返した週でした。 　一番現物株を買ったのは、なんと信託銀行です。信託銀行は逆張り派(リバランスのため)なので下落すれば買う主体です。株価上昇した週にも関わらず多めに買ってきました。14,000円をなんとかキープしたかったのですかね。驚きです。 　もうひとつ今週特徴があったのが海外投資家の先物買い。中身を見ると225mini先物の方が大きめに買い越し。どんな意図があるんですかねぇ? 2014年5月第4週 ( 5/19 - 5/23 ) 単位億 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 413 ▲ 76 ▲ 75 ▲ 564 海外投資家 388 1,915 ▲ 79 2,223 個人 23 ▲ 526 ▲ 2,157 ▲ 2,659 信託銀行 ▲ 81 ▲ 594 1,782 1,106 投資信託 ▲ 27 ▲ 256 71 ▲ 212 事業法人 ▲ 0 ▲ 19 473 454 その他法人等 0 ▲ 40 83 43 生保・損保 98 0 ▲ 43 55 都銀・地銀等 ▲ 1 ▲ 260 ▲ 45 ▲ 305 その他金融機関 0 ▲ 5 ▲ 47 ▲ 52 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 7,660 6,308 ▲ 1,353 個人信用 ▲ 15,929 15,125 ▲ 804 海外投資家は先物売りまくり 2014/5/22(木) 　先週の投資部門別売買状況です。株価的には「いってこい」になった週でした。 　海外投資の先物売りが目立っています。信託銀行の買い(日銀分238億)と、事業法人の買い(キヤノンの自社株買いがメインと思われ)。で少しずつ支えてる感じ。 　ここ最近の上昇を見る限り、海外投資家の先物売りは止まったのかな?? 2014年5月第3週 ( 5/12 - 5/16 ) 単位億 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 1,343 ▲ 2 ▲ 1,187 153 海外投資家 ▲ 1,356 ▲ 1,310 907 ▲ 1,759 個人 12 712 ▲ 497 227 信託銀行 12 295 568 875 投資信託 7 138 ▲ 47 99 事業法人 0 25 512 537 その他法人等 ▲ 1 16 67 83 生保・損保 ▲ 7 0 ▲ 63 ▲ 70 都銀・地銀等 ▲ 21 42 ▲ 115 ▲ 93 その他金融機関 0 2 ▲ 11 ▲ 8 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 7,265 6,574 ▲ 691 個人信用 ▲ 13,769 13,963 194 やるじゃないJPX400 2014/5/18(日) 　東証と日経がタッグを組んで新しく作ったJPX400指数。TOPIXや日経平均株価といった歴史のある指数に割り込むのは相当大変だろうと私は遠い目で見ていました。 　確かによく使われる指数としてはまだまだです。しかしながら、企業側の立場として、この400銘柄に選択されていない、もしくは除外候補になるというのは、投資家軽視の経営を行っているとみなされる恐れがあります。 　その結果、三井物産が初の自社株買いを発表したり、アマダが「今後の儲けはすべて投資家へ還元」と発表したりと、投資家へのメリットが生まれてきました。 　指数としてよりも、指数に採用されるために企業努力を促すための存在として光り輝き始めました。今後も期待できそうです。やるじゃないJPX400。 　JPX400に採用されていない、もしくは除外候補に取り上げられている大企業に対して、株主還元をせまるひとつの道具ですね。 海外投資家TOPIX先物売り 2014/5/15(木) 　ＧＷ明けすぐの週の投資部門別売買状況です。いきなりの売りを浴びせられた週でした。 　海外投資家がTOPIX先物と現物と双方で売り越し。なにも忠実にセルインメイを実行しなくてもいいのに...。個人投資家はいつもの逆張りの買いです。今後も引き続き海外投資家が売ってくるのか。セルインメイの運命やいかに。 2014年5月第2週 ( 5/7 - 5/9 ) 単位:億 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 1,352 111 ▲ 1,576 ▲ 113 海外投資家 ▲ 1,474 330 ▲ 1,213 ▲ 2,357 個人 ▲ 76 ▲ 272 1,372 1,025 信託銀行 428 ▲ 109 522 841 投資信託 ▲ 311 42 497 229 事業法人 ▲ 0 ▲ 9 182 173 その他法人等 ▲ 0 27 29 55 生保・損保 110 0 33 143 都銀・地銀等 ▲ 6 ▲ 135 44 ▲ 97 その他金融機関 0 3 66 69 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 3,435 　4,163 728 個人信用 ▲ 8,230 8,874 644 連休の谷間に信託銀行 2014/5/14(水) 　5月第1週の投資部門別売買状況です。株価がするすると上昇した週でした。 　海外投資家が買っているのだと思っていたのですが、実は信託銀行でした。しかしなぜにこのタイミングなんでしょ?。5月から新年度の執行がはじまったのかなぁ? わからんですねぇ。 2014年5月第1週 ( 4/28 - 5/2 ) 単位:億 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 541 389 280 129 海外投資家 637 ▲ 236 ▲ 320 80 個人 ▲ 22 13 ▲ 1,233 ▲ 1,242 信託銀行 ▲ 91 ▲ 63 1,502 1,347 投資信託 13 ▲ 243 ▲ 158 ▲ 389 事業法人 0 3 37 40 その他法人等 ▲ 0 1 108 109 生保・損保 ▲ 11 1 ▲ 34 ▲ 44 都銀・地銀等 0 117 ▲ 47 70 その他金融機関 0 ▲ 0 ▲ 20 ▲ 20 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 5,627 4,802 ▲ 824 個人信用 ▲ 10,709 10,301 ▲ 408 買っている海外投資家 2014/5/3(土) 　4月第4週の投資部門別売買状況です。株価はせまいレンジを行ったり来たり。 　海外投資家は日経225を中心とした買いが少々入っています。日銀の決定会合(4/30)を期待した買いだったんですかねぇ。 　株価が上がらなかったのに逆張りを得意とする個人投資家の売りが多かったですね。西武、日本リートなどの大型IPOに加えて、いくつかPOの株券受け渡しが集中していた影響かも。 　今回から表示単位を百万円から億に変更しました。こっちの方が見やすいかな?? 2014年4月第4週 ( 4/21 - 4/25 ) 単位:億 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 207 ▲ 555 762 ▲ 0 海外投資家 84 1,559 637 2,280 個人 54 ▲ 319 ▲ 1,032 ▲ 1,296 信託銀行 160 ▲ 550 ▲ 103 ▲ 494 投資信託 ▲ 49 ▲ 145 100 ▲ 93 事業法人 ▲ 0 ▲ 21 ▲ 165 ▲ 186 その他法人等 ▲ 2 ▲ 13 137 123 生保・損保 ▲ 65 93 ▲ 131 ▲ 103 都銀・地銀等 0 ▲ 23 ▲ 103 ▲ 125 その他金融機関 0 1 ▲ 16 ▲ 15 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 6700 5673 ▲ 1026 個人信用 ▲ 13830 　13825 ▲ 6 バックナンバー 2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月