くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2012年11月 超大型ジンベイザメ登場 2012/11/29(木) 　本日は11月のTOPIX買い日でした。 　年に1度あるかないかの超大型ジンベイザメが登場。特にじもとHD(7161)とミロク情報(9928)でエサをガッツリ食べていきました。毎月登場してくれると嬉しいのだけれど。 　先月と展開がまるっきり違います。引き受けた証券会社が違ったため戦略も変わったのか、先月のハリケーンの影響があったのか...うーん、謎だ。 　今月、前田工繊(7281)だけダメダメでしたけれど、これは大口の売りでしょうね。今日に売りを合わせられるとさすがにきつい。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 7161 じもとHD 176 12.99% 4.05% 6054 リブセンス 51 2.30% 0.79% 9928 ミロク情報サービス 33 10.06% 4.60% 9795 ステップ 32 3.32% 0.73% 7821 前田工繊 22 ▲ 5.08% ▲ 3.27% 7148 ＦＰＧ 20 2.63% 0.44% (参考) TOPIX先物 1.23% 0.21% じもとHD(7161) ミロク情報(9928) 前田工繊(7281) (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 11月末の逆日歩結果 2012/11/28(水) 　本日、11月末権利日の逆日歩の発表がありました。単位株あたり逆日歩額が高い順に並べています。 コード 銘柄名 市場区分 超過数 逆日歩 単位株あたり 3089 テクノアルフ ＪＱ 9,000 48 4800 2698 キャンドゥ 東１ 2812 3600 3600 7630 壱番屋 東１ 276100 36 3600 9717 ジャステック 東１ 478500 24 2400 3244 サムティ　　 ＪＱ 2,424 1200 1200 9385 ショーエイコ ＪＱ 8,300 4.5 450 1557 ＳＰＤ５００ 東証 25 300 300 1313 サムスンＫＯ 東１ 150 30 300 1697 大豆ＥＴＦ 東１ 450 30 300 1683 国内金先物価 大２ 280 30 300 3349 コスモス薬品 東１ 214300 1.95 195 7717 Ｖテク 東１ 664 165 165 7438 コンドーテク 東１ 68900 1.65 165 　上位3銘柄は優待よりも高い逆日歩。まあ、いつものこと。予想されてもいたので、こんなもんかなと。 　意外とつかなかったのが、欄外となったキューソー流通(9369)とキューピー(2809)。キューソー流通は75円。キューピーは15円。 　よくわからないのが4位のジャステック(9717)。優待銘柄ではないと思うのですが、もしかして隠れ優待?? それとも株主総会狙い?? 高配当がらみの何か?? 解散が確実視された週の投資部門の動き 2012/11/25(日) 　11月第2週の投資部門別売買状況です。解散が確実視されてから先物を先導にして大型株の買戻しが始まった週でした。 　意外や意外、海外投資家は先物を売り越しです。全体でもほんのわずかの買い越し。個人投資家は、いつもの通りに逆張り売りしています。 　誰かが主導して買い進めたといようりは、円安に合わせて全体がポジションを調整していったんですかね...。 2012年11月第2週( 11月12日〜11月16日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 50,098 18,185 ▲ 67,788 496 海外投資家 ▲ 90,709 ▲ 22,899 129,251 15,643 個人 608 ▲ 24,623 ▲ 108,172 ▲ 132,188 信託銀行 42,108 14,974 ▲ 11,903 45,179 投資信託 ▲ 1,319 14,949 18,820 32,450 事業法人 35 ▲ 1,398 32,686 31,323 その他法人等 51 ▲ 5,898 5,173 ▲ 673 生保・損保 ▲ 6,631 2,580 ▲ 422 ▲ 4,474 都銀・地銀等 6,807 8,875 5,171 20,853 その他金融機関 ▲ 37 9 ▲ 2,652 ▲ 2,680 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 471,609 387,499 ▲ 84,110 個人信用 ▲ 641,995 　617,932 ▲ 24,062 勝ち株! カレンダー 2012/11/24(土) 　今月21日に発売された日経マネー2013年1月号。付録に「勝ち株! カレンダー」があるのですが、その最終見開きページの年間アノマリーグラフ作成に今年も協力しています! 　ふと思ったのですが、日本株の年間アノマリー形成には2つのカレンダーに結構を受けているのではないでしょうか。 　1つめは日本のカレンダー。3月末の「年度末」と12月末の「年末」。 　2つめは米国のカレンダー。5月末と11月末の休暇(+ヘッジファンド決算)です。 　5月末のメモリアルデーを超えると夏休みムード。11月のサンクスギビングを超えると年末ムードです。 　このほかにも、1-3月, 4-6月, 7-9月, 10-12月の四半期ごとに、上昇する株についても調査してみました。 　そこにも書いてあるのですが、1-3月はバリュー優位。4-6月は傾向が見えにくいのですが、しいて言えば「通信インフラ投資」。7-9月は内需や選挙株。10-12月は年末商戦系など。 　10-12月のユニクロはここ10年間負けなし。今年はまだ負け状態ですけれど、これを上回ってくれるのではないかと期待。 　今なら本屋さんにあるはずですので、ぜひご覧なってみて下さい! 本書の152Pageにコラムへの記載もありますので、ここもぜひ! 　ちなみに、この四半期調査には「システムトレードの達人」を利用しました。銘柄数が多すぎでエクセルでは簡単に処理できないためです。 　システムトレード(アノマリートレード?)に興味のある方にはおススメのツールです。無料で利用できるフリー版も用意されていますので、今すぐどうぞ。 衆議院選挙で株価はどう動く? 2012/11/23(金) 　ZAiオンラインのザイスポ! で掲載されているデータに、木曜日分を追加したグラフ+郵政解散時です。解説は、ZAiオンラインの方でどうぞ。 　また、上記とはちょっと違う視点で、日本証券新聞にもコラムを書いています。11月26日分に掲載されています。 　どちらも過去7回分の平均を取っています。この「7回」には意味があって、それ以前も含めてしまうと、土曜日に市場が開いている日もあって、営業日数に統一感がなくなってしまうためです。 　試しに過去10回分の平均まで取りましたが、傾向にあまり変化はありませんでした。なので10回分でもよかったんですけどね。 衆議院解散後の日経平均 2012/11/18(日) 　今回、上昇が急すぎる気もしますが、とりあえず、ロングは放っておき!? 負けっぱなしの週 2012/11/17(土) 　11月第1週の投資部門別売買状況です。日経平均株価が前日比で負けがまるごと1週間続いた週でした。 　株価の動き通り、海外投資家が売って、逆張りの個人投資家が買う展開。 　この木曜日(11/15)から選挙で急激に流れが変わってしまったので、11月第1週データは相場の行方にあまり参考にならずですかね。 2012年11月第1週( 11月5日〜11月9日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 48,104 37,944 ▲ 55,199 30,849 海外投資家 12,621 ▲ 107,333 ▲ 64,900 ▲ 159,612 個人 ▲ 1,284 60,906 94,107 153,728 信託銀行 ▲ 60,704 6,826 ▲ 3,242 ▲ 57,120 投資信託 ▲ 2,142 287 ▲ 6,658 ▲ 8,514 事業法人 ▲ 8 ▲ 2,550 18,288 15,729 その他法人等 16 1,215 2,138 3,369 生保・損保 ▲ 971 2,638 ▲ 7,941 ▲ 6,274 都銀・地銀等 4,374 ▲ 4,336 ▲ 229 ▲ 190 その他金融機関 37 1,333 19,607 20,977 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 390,096 393,751 3,655 個人信用 ▲ 579,011 　669,463 90,452 ウルトラブック買っちゃいました 2012/11/13(火) 　外出することが結構あるので、持ち運びのトレード&メール確認用としてウルトラブックを買っちゃいました。東芝のR632です。 　WiMAXも内蔵なので、いざとなればどこでも作業できるし、トレードバックアップマシンも兼ねて。 　ほんとに軽い。3年前に買ったノートの1/3くらいの重さ。充電ケーブルも小型化しています。 　これで、株主総会に参加しながらでもトレードができるぞ!(しないけど)。 アメリカ大統領選挙後の日経平均 2012/11/11(日) 　大統領選挙後、なんとなく米国市場と日本市場の雰囲気が怪しげなので、過去の大統領選挙後の日経平均株価をグラフにしました。日経平均のデータが手に入る1990年以降の選挙を対象にしています。 　横軸0が大統領選挙当日(日本が祝日の場合はその前日)の日経平均の終値です。翌営業日にあたる横軸1の時は、ほぼ大統領選挙の結果がわかった段階です。まだアメリカ市場が開いていない状況なので、本格的な影響は横軸2からになります。 　過去のパターンでは、民主党、共和党に限らず、1期目の時は株価が下落する傾向にあり、2期目は株価が横ばい傾向にあります。 　今回、オバマ大統領は2期目なのに下がっちゃいました。ブッシュ1期目とほぼ同じ推移です。過去のパターンが当てはまりません。 　オバマ大統領は2期目なんですが、これから何をしでかすか分からない... という評価なんですかね。株価は復活してほしいところではありますが。 みんなでコバンザメ投資 2012/11/8(木) 　先週の投資部門別売買状況が発表されました。それほど大きく動いた週ではなかったにも関わらず、個人投資家が大幅売り越し。一方で事業法人が大幅買い越し。かなり違和感のある風景。 　原因として考えられるのが、JALを含めた10月末のTOPIX買い日。JALが大半だとは思いますが、みんなでコバンザメ投資した結果なのかも? ただ買い手は投資信託ではなく、事業法人でした。今回の買いは信託に依頼しなかった?? 　もうひとつ考えられるのが、ソフトバンクとイー・アクセスとの交換比率変更の観測報道によるもの。ただ、これはフットワークが軽い個人投資家は買い側に回っていたように思えます。 　あとJREの公募・売出分の交付日も含んでいるので、この影響も多少あるとは思います。 　ということで、推測ですが「みんなでコバンザメ投資」万歳! 2012年10月第5週( 10月29日〜11月2日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 49,645 ▲ 50,853 18,778 ▲ 81,721 海外投資家 56,246 106,215 13,616 176,077 個人 149 ▲ 40,698 ▲ 96,650 ▲ 137,199 信託銀行 1,589 ▲ 21,160 ▲ 4,113 ▲ 23,683 投資信託 ▲ 11,618 ▲ 1,029 ▲ 9,277 ▲ 21,925 事業法人 0 1,545 110,839 112,384 その他法人等 ▲ 60 ▲ 373 3,679 3,247 生保・損保 4,875 0 ▲ 12,740 ▲ 7,865 都銀・地銀等 ▲ 1,548 11,270 ▲ 11,014 ▲ 1,293 その他金融機関 ▲ 1 ▲ 405 ▲ 3,986 ▲ 4,393 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 460,394 　373,754 ▲ 86,640 個人信用 ▲ 627,044 617,033 ▲ 10,010 　すっかり忘れていましたが、その前の週の投資部門別売買状況も掲載しておきます。 2012年10月第4週( 10月22日〜10月26日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 21,214 ▲ 80,019 71,827 ▲ 29,406 海外投資家 29,651 52,739 ▲ 23,835 58,556 個人 1,025 39,190 ▲ 7,206 33,008 信託銀行 3,117 ▲ 22,723 ▲ 11,299 ▲ 30,904 投資信託 845 ▲ 14,841 ▲ 3,868 ▲ 17,864 事業法人 1 8,542 ▲ 6,481 2,062 その他法人等 59 2,329 15,205 17,593 生保・損保 ▲ 10,853 ▲ 1,770 ▲ 8,292 ▲ 20,916 都銀・地銀等 ▲ 2,650 6,768 ▲ 6,135 ▲ 2,016 その他金融機関 0 20 ▲ 19,760 ▲ 19,739 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 403,348 　350,712 ▲ 52,636 個人信用 ▲ 593,815 639,244 45,429 外国人もコバンザメ投資 2012/11/6(火) 　日本証券新聞の記事を読んで気が付いたのですけれど、外国人保有制限銘柄は、毎日ほふりで外国人保有割合として公表されています。 　日本航空もその銘柄のひとつで、その推移が日々追えます。 　受け渡し日ベースの公表のため、4-5日ほど後追いになってしまうのですが、日本航空のTOPIX買い日の動きが分か判明しました。 　ずばり、外国人もコバンザメ投資やってます(笑)。TOPIX買い日に一気に500万株売り抜けていました(場外取引の可能性もあり)。当日の出来高が1300万株なので、結構な割合を占めています。 　チャート中、株価推移(左軸、青線)と外国人保有割合(右軸、赤棒グラフ)を比較すると、TOPIX買い日まで外国人が買い支えていたように思えます。2週間前から割合を徐々に増やして、直前で買いを止めています。 　そーですか、そんな作戦だったのですか。思ったより先回り買いの動きが早かったのですね。じゃあ次回は、それを参考に買わせてもらいます(笑)。 Market Foram のお礼 2012/11/4(日) 　かなり遅くなってしまいしたけれど、10月の Market Foram でお声をかけて頂いた皆様、どうもありがとうございます。 　私は参加を始めてから4-5年経ちますけれど、こんなに声かけしてもらったのは初めてです。「いつもHP見てますよ！」と言われて、嬉しいやら、少々恥ずかしいやら。 　当初、HPを立ち上げた時の目標は「プロの人が参考になるページを作る」でした。今思えば、なんと世間知らずで無謀な目標を立てたものです。でも、こうして声をかけてもらったということは、その目標は達成できたかな!? 　最近「投資戦略」が滞りがちですけれど(汗)、また近いうちに再開したいと考えております。今後もご愛顧のほど、よろしくお願いします! 　以下、Market Foram の戦利品の一部です。東証様からの入浴剤と日産センチュリー証券様からのディスクカレンダーです。 　ディスクカレンダーで掲載されている方々が実際に展示にいらっしゃって、その近辺が非常に華やかでした。 バックナンバー 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月