くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2009年10月 やるじゃんFTSE 2009/10/26(月) 　今日はマツダ(7261)のFTSE買い日でした。早速結果を見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 7261 マツダ 2.37% 1.89% 0.66% (参考) TOPIX先物 0.89% 0.61% 0.16% 　前回の野村証券のFTSE買い日があまりにもうまく行ったため、今回はどうかなと見ていたのですが、期待を裏切らず高値引けでした。素晴らしい。やるじゃんFTSE。 　更に東邦銀行(8346)のTOPIX買い日でもありました。増資によってTOPIXに加算される時価総額も低く、やっぱり買いが十分に入りませんでした。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 8346 東邦銀行 51 ▲ 2.61% ▲ 1.00% ▲ 0.95% (参考) TOPIX先物 0.89% 0.61% 0.16% 先物を取り戻した外国人投資家 2009/10/24(土) 　連休があった週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家は買い越し。先週と違い現物はわずかの買い越しですが、先物は大きく買い越し。先週売った分を取り戻したという感じです。 2009年10月第2週( 10月13日〜10月16日 ) 　 TOPIX先物 225先物(L+M) 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 28,068 ▲ 124,970 46,114 ▲ 106,923 外国人 6,557 127,924 79,956 214,437 個人 393 3,878 ▲ 82,129 ▲ 77,858 信託銀行 23,841 ▲ 5,305 ▲ 51,095 ▲ 32,559 　個人投資家は相変わらずの逆張り。相変わらずではあるのですが、外国人投資家の売買で相場の方向感がきまちゃいますね。 　さて、先週も掲載しました「外国人投資家の買い越し割合移動平均のグラフ」ですが、今回はTOPIXの上昇率と分かち書きしたグラフも掲載します。どちらもメリット、デメリットがあるのですが、フィーリング派とより正確派で好みが分かれるのでしょうね。 従来のグラフ: 分かち書きしたグラフ: 昭和電工とマツダのTOPIX買い日 2009/10/21(水) 　今日は昭和電工(4004)とマツダ(7261)のTOPIX買い日でした。早速結果を見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 昭和電工(4004) マツダ(7261) コード 銘柄 時価総額(億) 前日比 当日比 VWAP比 4004 昭和電工 249 ▲ 1.12% ▲ 0.56% ▲ 0.89% 7261 マツダ 301 ▲ 1.89% ▲ 1.89% ▲ 1.14% (参考) TOPIX先物 0.27% 0.61% 0.29% 　TOPIXに組み入れられる時価総額はそれなりにあるものの、残念ながら期待に応えられずに終了。価格決定日〜TOPIX買い日前日まで、あまり上昇しない銘柄については、 利益確定のヘッジ売りが入れられず、今日に過剰期待がかかるためではないかと妄想。 野村HDのFTSE買い日 2009/10/21(水) 　昨日(10/20)は、野村HD(8604)のFTSE買い日でした。早速結果を見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 8604 野村ホールディングス 4.31% 2.88% 2.04% (参考) TOPIX先物 0.77% ▲ 0.27% ▲ 0.12% 　朝方はいきなりマイナスに突入し、これはTOPIX買い日と同じように結構ハードな一日になるかもしれないと予想されたのですが、それ以降はあれよあれよと順調に上昇し、最後は期待を裏切らない怒涛の「高値引け」。 　公募の価格決定日に思いっきり踏まされた(笑)、その分を埋め合わせしてあまりあるものを頂きました。ありがとう、相場の神様! まあ、野村HDのコーポレートアクションに対して売りで対抗するには10年早いということでしょうか。いつかは売り仕掛けで利益を上げたいものです。 　さらに同日は、青森銀行(8342)のTOPIX買い日でした。TOPIXに組み入れられる時価総額は少なく、買いもあまり入りませんでしたね。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額(億) 前日比 当日比 VWAP比 8342 青森銀行 45 ▲ 2.26% ▲ 2.63% ▲ 1.34% (参考) TOPIX先物 0.77% ▲ 0.27% ▲ 0.12% 外国人投資家が最大級の買い越しだがしかし... 2009/10/18(日) 　連休前直前(10/5週)の投資部門別売買状況ですが、日経平均株価がぐっと上昇するに合わせるように外国人投資家が現物株を大幅買い越し。東証1部の時価総額比率ならば郵政解散時2005年8月第2週以来で、2002年7月から記録を取り始めてから上位10位以内にも入る数値です。 　しかしながら先物も合わせると、買い越し額はその半分程度で、先週の売り額分には届いていません。個人投資家は当然の如く逆張りの売り越し。 　この間には野村HDの超大型公募増資があり、外国人投資家扱いのヘッジファンドによる売出価格決定前の空売り(9/28週)と決定前後(10/5週)からの買い戻しによる貢献が随分とあったのかもしれません。 2009年10月第1週( 10月5日〜10月9日 ) 　 TOPIX先物 225先物(L+M) 株式(3市場) 全合計 自己 36,156 176,886 ▲ 392,161 ▲ 179,119 外国人 ▲ 122,660 ▲ 94,170 499,107 282,277 個人 94 ▲ 73,978 ▲ 45,109 ▲ 118,994 信託銀行 77,960 46,865 ▲ 85,516 39,309 　久々にいつもの外国人投資家の買い越し割合移動平均のグラフです。ぎりぎりデッドクロスせず粘っています。買い越し割合の下降トレンドもブレイクしてそうな感じもありますが、さて。 株主優待の権利日、お間違いないように! 2009/10/15(木) 　いよいよ正式に5日目決済がなくなることが東証から発表がありました(恐らく近いうちに大証とJASDAQも発表するはず...)。 　実施が11月19日に権利日を迎える銘柄(11月16日が売買日)から開始されます。従って、11月20日以降に株主優待権利日を迎える銘柄は、いつもより一日後ろにずれますので要注意です。 　11月15日に権利日を迎える銚子丸(3075)、アイランドハーツHD(3062)まではいつも通りで、11月20日に権利日を迎える北恵(9872)、象印マホービン(7965)から一日後ろにずれることになります(北恵も象印マホービンも大証銘柄なので、正式発表があるまでは確定ではないですが)。 　さて、本日はイチネンHD(9619)のTOPIX買い日でした。TOPIXに組み入れられる時価総額があまりにも低いので、大引け間際も買いがほとんど入らず。おとといの野村HD(8604)のウエイトに対して1/800程度。インデックス買いを狙うのであれば、ウエイトは面倒がらずにしっかりと計算しましょうということで。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額(億) 前日比 当日比 VWAP比 9619 イチネンホールディングス 5 ▲ 2.23% ▲ 1.40% ▲ 1.49% (参考) TOPIX先物 1.40% 0.00% 0.07% 野村HDのMSCI買い日 2009/10/14(水) 　今日は野村HD(8604)のMSCI買い日でした。公募株の売出とぶつかるので、普段あまり目立たないのですが、今日は大引けラスト1分間の上昇が強烈でしたね。大引けも6ティック上昇しました。 　みんな「そんなに上がらない」とノーマークだったためでしょうか。昨日のTOPIX買い日と正反対な結果になりました。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 8604 野村ホールディングス ▲ 0.61% 0.62% 1.91% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.67% ▲ 0.72% 0.05% 野村HDの公募増資によるTOPIX買い日 2009/10/13(火) 　今日は野村HD(8604)のTOPIX買い日でした。「夢よ再び」と、前日比+10%位を期待していたのですが、かなり残念でした(欲張り過ぎですね...)。一日チャートを見てみましょう。大引けで5ティックも下がっちゃいましたね。VWAPとしてはギリギリマイナス。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額(億) 前日比 当日比 VWAP比 8604 野村ホールディングス 4304 ▲ 0.45% ▲ 0.75% ▲ 0.04% (参考) TOPIX先物 0.33% ▲ 0.44% ▲ 0.31% 　セミナー参加者の皆様、こんな感じなのです。前日比でプラスにならず、とってもとっても残念でしたが、大引け間際の大人の戦闘をお楽しみ頂けましたでしょうか。感情や都合が巻き起こす株価変動と日々私は戦っていたりするのです(笑)。 昨日のセミナー参加者のみなさまへ 2009/10/11(日) 　昨日は、セミナーに御参加頂き、どうもありがとうございます。遠くは北海道、四国、広島、神戸、名古屋、静岡といった所からも御参加頂き、とても嬉しく思っております。 　懇親会にご参加の方にはお話したのですが、20年後、また南の島(ハワイ)で皆様と懇親会を行いましょう! その時まで市場から退場せず、体調にもお気をつけて悠々自適な快適ライフを築きましょう! 　またお逢いできることを楽しみにしております! CTA(商品投資顧問)が動いている? 2009/10/8(木) 　日経平均株価10,100円台から、9,700円台まで急下落した先週の投資部門別売買状況ですが、逆張り投資の個人投資家はもちろん買い越し。 　売っているのは自己売買部門なのですが、先物との鞘取りをしていての結果でしょう。本当に売っているのは見ての通り外国人投資家です。先物ばかりなので、CTA(商品投資顧問)の動きかもしれません。 　そして少々売り越し基調を心配していた信託銀行は買い越し。ちょっと安心。 2009年9月第5週( 9月28日〜10月2日 ) 　 TOPIX先物 225先物(L+M) 株式(3市場) 全合計 自己 18,519 194,376 ▲ 171,145 41,750 外国人 ▲ 149,166 ▲ 247,841 18,616 ▲ 378,391 個人 57 54,718 135,314 190,089 信託銀行 92,257 ▲ 5,955 24,277 110,579 信託銀行の売りは止まった? 2009/10/4(日) 　連休があった週の投資部門別売買状況です。前週より額は小さくなったものの、株価下降傾向の中で信託銀行が現物株を売っています。しかしながら先物を合わせると買い越しです。一方で外国人投資家は売り越しに転じました。 　もし外国人投資家と信託銀行の両方に売られて、それを個人投資家が支える構図になってしまったら、正直しんどい感じです。 　自己投資部門がTOPIX先物を大幅に買い越していますが、これは外国人投資家がTOPIXに効く銀行系の現物を多く売ったため、TOPIX先物との値段に乖離が発生し、その鞘取りを行ったためではないかと推測しています。 2009年9月第4週( 9月24日〜9月25日 ) 　 TOPIX先物 225先物(L+M) 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 111,097 ▲ 11,486 98,443 ▲ 24,141 外国人 17,955 ▲ 94,104 ▲ 105,967 ▲ 182,116 個人 ▲ 146 25,872 76,761 102,487 信託銀行 81,522 6,721 ▲ 67,369 20,874 バックナンバー 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月