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くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!
2006年10月
2006/10/30(月)
本日、浮動株比率見直しによるTOPIX買い日でしたが、大引けは「株価ほとんど動かず」で、静かに終了しました。
確認のため、昨日公開しました「TOPIX浮動株比率見直しもSQから始まる」でも取り上げました、ウエイト増加上位銘柄とウエイト減少上位銘柄の推移を見てみます。発表日を基準に、TOPIXで差分調整したグラフです。
ちなみに、ウエイト増加第1位の三井住友(8316)とウエイト減少第1位の三菱UFJ(8306)とペアトレードした場合、最終的に10%以上の乖離が発生しました。
私は今回の「浮動株比率見直し」を、最終日勝負となる、通常のTOPIX買い日と同じパターンと考えていましたが、実はそうではなく、SQ日以降が勝負となる「浮動株移行」のパターンでした。
この見誤りについて、私は素直に反省しなければなりません。TOPIX買いについては、小型調整時の最終日勝負パターンと、大型調整時のSQ日以降勝負パターンの2通りを、うまく使い分ける必要がありそうです。
参考までに、本日終値とVWAPとの乖離率を表にしてみます。TOPIX先物の乖離率は-0.25%です。ウエイト増減が大きい銘柄は順当に乖離していますが、途中からは、ばらばらです。
ウエイトが大きい銘柄でも、その乖離率はわずかで、大引けに全く動きませんでしたから、デイトレードでは厳しい戦いとなったことでしょう。
ウエイト増加上位
| コード | 銘柄名 | ウエイト | 終値 | VWAP | VWAP乖離 |
| 8316 | 三井住友 | 65.46 | 1330000 | 1318304.5 | 0.89% |
| 7203 | トヨタ自 | 37.88 | 6980 | 6952.0 | 0.40% |
| 9437 | ＮＴＴドコモ | 12.54 | 181000 | 179526.6 | 0.82% |
| 7269 | スズキ | 11.15 | 3300 | 3345.4 | -1.36% |
| 8058 | 三菱商事 | 5.77 | 2280 | 2294.6 | -0.63% |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 5.56 | 3790 | 3807.3 | -0.46% |
| 7211 | 三菱自 | 5.24 | 209 | 210.4 | -0.69% |
| 8766 | ミレアＨＤ | 4.57 | 4490 | 4488.3 | 0.04% |
| 4503 | アステラス薬 | 4.50 | 5270 | 5303.0 | -0.62% |
| 8404 | みずほ信 | 4.19 | 283 | 281.4 | 0.58% |
| 8031 | 三井物産 | 4.17 | 1603 | 1608.7 | -0.35% |
| 5411 | ＪＦＥ | 4.14 | 4700 | 4722.6 | -0.48% |
| 4062 | イビデン | 4.12 | 5990 | 6008.6 | -0.31% |
| 9984 | ソフトバンク | 4.08 | 2635 | 2640.1 | -0.19% |
| 5001 | 新日石 | 3.89 | 884 | 884.1 | -0.02% |
| 8801 | 三井不 | 3.85 | 2870 | 2889.5 | -0.67% |
| 4568 | 第一三共 | 3.72 | 3450 | 3467.4 | -0.50% |
| 6988 | 日東電 | 3.63 | 6890 | 6854.9 | 0.51% |
| 6273 | ＳＭＣ | 3.55 | 15980 | 16069.2 | -0.56% |
| 6753 | シャープ | 3.39 | 2060 | 2054.4 | 0.27% |
| 8403 | 住友信 | 3.20 | 1263 | 1265.3 | -0.18% |
| 6665 | エルピーダ | 3.18 | 5290 | 5290.0 | 0.00% |
| 8267 | イオン | 2.95 | 2760 | 2764.9 | -0.18% |
| 8053 | 住友商 | 2.88 | 1543 | 1550.5 | -0.49% |
| 9433 | ＫＤＤＩ | 2.85 | 727000 | 716980.1 | 1.40% |
| 8830 | 住友不 | 2.76 | 3840 | 3850.3 | -0.27% |
| 9531 | 東瓦斯 | 2.49 | 612 | 605.5 | 1.07% |
| 9613 | ＮＴＴデータ | 2.45 | 577000 | 576620.7 | 0.07% |
| 8035 | 東エレク | 2.42 | 8620 | 8721.8 | -1.17% |
| 7832 | バンナムＨＤ | 2.27 | 1866 | 1872.7 | -0.36% |
ウエイト減少上位
| コード | 銘柄名 | ウエイト | 終値 | VWAP | VWAP乖離 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | -24.05 | 1480000 | 1489225.2 | -0.62% |
| 7267 | ホンダ | -11.60 | 4130 | 4168.2 | -0.92% |
| 8604 | 野村 | -6.11 | 2045 | 2058.5 | -0.66% |
| 8802 | 三菱地所 | -5.30 | 2805 | 2825.2 | -0.72% |
| 5401 | 新日鉄 | -4.92 | 476 | 480.0 | -0.83% |
| 9020 | ＪＲ東 | -4.74 | 800000 | 803580.7 | -0.45% |
| 9503 | 関西電力 | -3.96 | 2760 | 2772.0 | -0.43% |
| 6702 | 富士通 | -3.05 | 962 | 967.8 | -0.60% |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | -2.98 | 8100 | 8200.4 | -1.22% |
| 9401 | ＴＢＳ | -2.27 | 2720 | 2702.0 | 0.67% |
| 4005 | 住友化 | -2.10 | 844 | 845.9 | -0.23% |
| 7912 | 大日印 | -1.92 | 1751 | 1750.4 | 0.03% |
| 6701 | ＮＥＣ | -1.84 | 604 | 607.1 | -0.50% |
| 8252 | 丸井 | -1.77 | 1610 | 1602.9 | 0.45% |
| 4911 | 資生堂 | -1.45 | 2300 | 2309.6 | -0.42% |
| 2897 | 日清食 | -1.34 | 3540 | 3550.5 | -0.30% |
| 8303 | 新生銀 | -1.27 | 683 | 682.2 | 0.12% |
| 9513 | Ｊパワー | -1.19 | 4850 | 4842.2 | 0.16% |
| 8933 | ＮＴＴ都市 | -1.02 | 1020000 | 1029622.2 | -0.93% |
| 6952 | カシオ計 | -0.97 | 2370 | 2380.2 | -0.43% |
| 5801 | 古河電工 | -0.91 | 838 | 848.6 | -1.25% |
| 5631 | 日製鋼所 | -0.88 | 781 | 782.4 | -0.18% |
| 5333 | 日本ガイシ | -0.87 | 1589 | 1588.8 | 0.01% |
| 5334 | 日特殊陶 | -0.86 | 2470 | 2480.2 | -0.41% |
| 2267 | ヤクルト | -0.83 | 3150 | 3159.3 | -0.29% |
| 4182 | 菱瓦斯化 | -0.81 | 1118 | 1127.9 | -0.88% |
| 9007 | 小田急 | -0.79 | 724 | 725.2 | -0.17% |
| 6586 | マキタ | -0.75 | 3420 | 3442.5 | -0.65% |
| 2206 | グリコ | -0.72 | 1128 | 1127.7 | 0.03% |
| 9009 | 京成 | -0.72 | 715 | 712.6 | 0.34% |
2006/10/27(金)
先週の「投資部門別売買状況」は、4週続けて外国人投資家が買い越しでした。いつものように、東証一部の時価総額に対する、外国人投資家の買い越し割合をグラフにしてみます。
13週の平均移動は完全に上昇傾向なので、中期的には良好です。但し、2003年の春や昨年の秋のような、急角度の上昇ではありません。年初来高値を超えて行くには、もう少し外国人パワーがほしい気がします。
2006/10/25(水)
来週月曜日の10/30日(月)に、大規模なTOPIXの浮動株比率見直しがあります。投資戦略でまとめるには、まだ時間がかかりそうなので、先に「各銘柄どれだけのウエイトの変動があるのか」を掲載します。
注意事項については、エクセルの最初のタブに記載されていますので、お読みください。ウエイト 1bps(ベーシス) = 0.01% です。
現時点で私が予想している事は
- ウエイトの変更幅が大きい上位15銘柄程度は、注目を浴びて狙われているため、当日は期待しているほど動かない。但し、2-3日前から徐々に移動するかも知れない。
- ウエイトの変更幅が 0.7bps 以下の銘柄は無視して構わない。
- ウエイトの変更幅が 2-3bps 近辺が、目立たず一番面白そう。
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TOPIX浮動株比率見直しデータ(10/25作成) |
Special Thanks:
○ 虎年の獅子座さん
○ 福寿草さん
○ 龍さん
2006/10/23(月)
最近、毎日ある銘柄の「大量有価証券報告書(いわゆる5%ルール報告)」が提出されているかチェックしています。理由は、空売りを仕掛けるための貸株を集めたかどうか確認するためです。そう、その銘柄とはイオン(8267)です。
日本航空(9205)の時にもありましたが、大量の公募増資がある場合には、貸株市場で集めた株で空売りし、公募によって配布された株によって返却することで比較的楽に、鞘が取れます。
恐らくですが、イオンの株式増資のためのプレヒアリング(需給を確認する)が各証券会社に対して行われたでしょうから、その時点から貸株集めに奔走した証券会社もあるのではないかと想像します。
もしこのあたりで、貸株で集めた株による5%ルール報告が提出されれば、「空売りしますよの」サインとなり、順調な株価下落が期待できます。そこで私は本格的に参戦しようかなと思っています。
ちょっと今、イオン(8267)の発行価格決定候補日を見たら、10/30(月)-11/1(水)でした。ます初日の10/30(月)で価格を決めると思うのですが、とても絶妙な日なのです。
この日は「TOPIX浮動株調整日」であり、イオンは概算で +2.91bps のウエイト増加で、かなり買われる側です。その結果、10/30日は、空売りの下落圧力に対抗するようなTOPIX買いが入り、下落を抑えられるかも知れません。
最初からこれを狙って候補日を決めていたとしたら、やりますねぇ...
2006/10/22(日)
投資戦略にて、10/30日に大規模に行われる、「TOPIX浮動株調整」関連のイベントについて取り扱う予定なのですが、完成までもう少々お待ちくださいませ。
虎年の獅子座さんからもリクエストがあり、私自身も今日まで作成しようと思っていたのですが、該当銘柄数があまりにも多くて、作業量が自分の想定よりも多いです。
イベントに近ければ近い程、最新情報が提供できるということで(笑)。
2006/10/21(土)
先週の水曜日から大量買いサインが出て、その後を追いかけていました「斉藤手法」について、今週金曜日の時点でどうなったかをグラフにしてみます。8割は利益確定済みで、利益確定していない銘柄は着色してあります。
斉藤手法よりも、まだ売却しないで保持していた方が利益率が高いですが、これは利益率50%を超える数銘柄に因る所も大きいです。
また、実体験を通して分かった事は、以下の通りです。
- 買う時には相当の勇気が必要。過去のデータを信じて買えるかどうかが試される。
- 上昇率10％以上で利益確定サインであるが、10%を超えた当日と、翌朝の寄付き時点での上昇が激しいため、実際には利益率20%を超えることも珍しくない。
- 全銘柄が一斉に上昇するわけではない。多少タイムラグが発生する。あせらずゆっくり待つ。
| コード | 銘柄 | 斉藤手法 | 無売却 |
| 8584 | ジャックス | 6.08% | 6.08% |
| 2450 | 一休 | 21.21% | 12.88% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 16.41% | 27.94% |
| 2440 | ぐるなび | 13.60% | 19.20% |
| 8577 | ロプロ | 14.23% | 11.07% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 15.18% | 27.39% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 22.98% | 20.91% |
| 2385 | 総合医科学研究所 | 11.82% | 50.91% |
| 2491 | バリューコマース | 21.25% | 27.50% |
| 2437 | シンワアートオークション | 7.38% | 5.54% |
| 2489 | アドウェイズ | 19.70% | 21.21% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 11.27% | 16.90% |
| 4347 | クラビット | 2.43% | 2.43% |
| 2326 | デジタルアーツ | 34.44% | 84.44% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 17.08% | 57.74% |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 13.97% | 9.56% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 21.82% | 34.09% |
| 6246 | 井上金属 | 15.65% | 26.87% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 17.31% | 32.69% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 31.67% | 21.67% |
| 2477 | 比較．ＣＯＭ | 14.58% | 40.34% |
| 8704 | トレイダーズＨＬＤＧＳ | 12.55% | 29.62% |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 7.27% | 13.94% |
| 4306 | バックスグループ | 8.04% | 22.16% |
| 4655 | ＮＯＶＡ | 3.91% | 3.91% |
| 4800 | オリコン | 9.89% | 33.55% |
| 2428 | ウェルネット | 9.90% | 17.82% |
| 3385 | 薬王堂 | 3.69% | 3.69% |
| 9424 | 日本通信 | 10.94% | 26.90% |
| 6266 | タツモ | 9.09% | 9.09% |
| 8734 | アストマックス | 14.81% | 14.48% |
| 3755 | ＧＤＨ | 18.33% | 37.50% |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 15.35% | 17.61% |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 14.79% | 8.45% |
| 3034 | クオール | 18.71% | 21.05% |
| 2732 | クインランド | 15.12% | 21.65% |
| 3798 | ウルシステムズ | 17.15% | 34.30% |
| 9712 | トランスデジタル | 3.51% | 3.51% |
| 3768 | リスクモンスター | 9.62% | 15.38% |
| 3777 | ターボリナックス | 39.56% | 62.89% |
| 4833 | ぱど | 6.09% | 6.09% |
| 3807 | フィスコ | 29.06% | 44.44% |
| 4797 | オーベン | 12.52% | 6.99% |
| 2397 | ＤＮＡチップ研究所 | 10.00% | 16.15% |
| 2409 | ネクストジャパン | 14.63% | 27.08% |
| 9374 | 軽貨急配 | 2.56% | 2.56% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 13.57% | 13.57% |
| 1711 | 省電舎 | 12.89% | 11.08% |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 6.44% | 14.16% |
| 1407 | ウエストホールディンス | 0.00% | 0.00% |
| 3779 | ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ | 12.82% | 10.26% |
| 3726 | ＳＤホールディングス | 17.05% | 36.97% |
| 4322 | イーシステム | 7.33% | 3.87% |
| 9816 | バーテックスリンク | 10.26% | 23.08% |
| 2347 | アイ・ビー・イー | 11.39% | 7.88% |
| 平均 | 13.80% | 21.44% | |
2006/10/17(火)
以前「ジョインベスト証券のケータイサイトから信用取引の売買ができない」ことをお伝えしたことがあります。そのまま諦めてしまうのもったいないと思いまして、ジョインベスト証券に、お別れのメールを送りました。
「信用取引をケータイから扱えるようにして欲しい。それがないから、他の証券会社に移った」と。そうしましたら、ジョインベスト証券から、以下の内容のラブレターが届きました(笑)。
誠に申し訳ございませんが、携帯電話での信用取引につき
ましては、12月開始予定の一般信用取引の開始にあわせて
ご提供する予定です。もう暫くお待ち頂きますようお願い
申し上げます。
私がメインで使っているのは E*Trade で、なかなかここを離れられない理由として、手数料の安さの他に、「HYPER MOBILE」の出来の良さにあります。ドコモのケータイでしか利用できないのですが、板やチャートを参考にすばやく発注できます。
一方でジョインベスト証券の良い点は、すべての面において E*Trade より手数料や金利を安く設定していることと、「アクティブ」と「スタンダード」の手数料体系を、1日単位で切り替えができる点です。
私の場合、優待銘柄のように、じっくりゆっくり売買するパターンと、インデックス買いのように、1日で頻繁に売買するパターンが混在するので、この切り替えが1日単位でできると嬉しいのです。
2月までは手数料がキャンペーン価格ですし、12月以降にまたジョインベスト証券とよりを戻して、取引を再開しようかと思っています。
2006/10/16(月)
ここわずか3営業日で「同一日に斉藤方式に合致した銘柄数が多ければ、利益が出しやすい」(9/24日の記事参照)ことが十分に体感できたのではないかと思います。しかしながら、あの時に「買い」を入れることは相当勇気が必要なことでした。その行為に対する報酬を今、受け取っているんでしょうね。
ここまで調子がいいと、ちょっとゼイタクな悩みが出てきます。「本当に一律に10%利益が出時点で、翌日の朝一番で売るのがいいのか? まだ保持していてもいいのではないか?」というものです。
ふと、B.N.F さんが「平均移動と株価が重なったところで手仕舞いする」と語っていた記事があったのを思い出しました。それじゃあ、25日平均移動と重なった場所で売れば、もしかしたらもっと利益が出るのではと思いまして、あとどれくらい乖離があるのか、調べてみました。
本来なら、バックテストを行えば、本当に利益率が上がるかどうか答えが出るのでしょうが、残念ながら私はバックテストツールを持っていません。よって統計的ではなく、あまり好ましい方法ではないのですが、今回のケースから、どんな感じになるか見てみようと思っています。
表の左欄は斉藤方式を実行した場合の利益率、中央欄は無売却の場合の利益率、右欄は、今日の終値から、あとどれくらい上昇すれば、25日平均移動に達するかを表したものです。シグマ・ゲイン(8192)とディー・ディー・エス(3782)は既に到達しました。他の銘柄はもうちょっと余裕があります。
斉藤方式の欄で背景が着色されているものは、斉藤方式に従って、今日現在で利益確定した銘柄です。全部で23銘柄あります。明日利益確定するものは15銘柄あります。改めて、そのすごさにびっくりです。
そういえば斉藤さん、エンジュクさんのブログサイトに記事を記載しています。
| コード | 銘柄 | 斉藤方式 | 無売却 | 上昇余地 |
| 8584 | ジャックス | 7.46% | 7.46% | 23.08% |
| 2450 | 一休 | 9.09% | 9.09% | 24.75% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 16.41% | 25.72% | 3.69% |
| 2440 | ぐるなび | 18.40% | 18.40% | 8.46% |
| 8577 | ロプロ | 6.72% | 6.72% | 30.81% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 15.18% | 17.16% | 9.06% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 6.63% | 6.63% | 48.23% |
| 2385 | 総合医科学研究所 | 11.82% | 20.91% | 5.08% |
| 2491 | バリューコマース | 21.25% | 22.50% | 14.39% |
| 2437 | シンワアートオークション | 7.38% | 8.12% | 22.42% |
| 2489 | アドウェイズ | 19.70% | 23.74% | 17.26% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 11.27% | 13.38% | 14.11% |
| 4347 | クラビット | 2.18% | 2.18% | 25.92% |
| 2326 | デジタルアーツ | 34.44% | 38.89% | 24.61% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 17.08% | 30.10% | 5.31% |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 25.74% | 25.74% | -0.68% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 17.27% | 17.27% | 9.15% |
| 6246 | 井上金属 | 15.74% | 15.74% | 12.82% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 17.31% | 26.92% | 7.48% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 31.67% | 40.42% | -3.11% |
| 2477 | 比較．ＣＯＭ | 14.58% | 28.14% | 10.24% |
| 8704 | トレイダーズＨＬＤＧＳ | 17.85% | 17.85% | 14.28% |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 12.73% | 12.73% | 24.13% |
| 4306 | バックスグループ | 8.04% | 8.04% | 49.05% |
| 4655 | ＮＯＶＡ | 4.69% | 4.69% | 14.33% |
| 4800 | オリコン | 9.89% | 28.60% | 9.38% |
| 2428 | ウェルネット | 14.85% | 14.85% | 14.74% |
| 3385 | 薬王堂 | -6.97% | -6.97% | 44.53% |
| 9424 | 日本通信 | 20.06% | 20.06% | 3.67% |
| 6266 | タツモ | 6.22% | 6.22% | 19.51% |
| 8734 | アストマックス | 16.16% | 16.16% | 22.10% |
| 3755 | ＧＤＨ | 23.33% | 23.33% | 6.03% |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 15.35% | 15.63% | 35.57% |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 9.86% | 9.86% | 19.08% |
| 3034 | クオール | 18.71% | 26.32% | 4.47% |
| 2732 | クインランド | 15.12% | 21.99% | 13.85% |
| 3798 | ウルシステムズ | 15.53% | 15.53% | 14.58% |
| 9712 | トランスデジタル | 4.39% | 4.39% | 20.77% |
| 3768 | リスクモンスター | 13.46% | 13.46% | 12.24% |
| 3777 | ターボリナックス | 18.44% | 18.44% | 23.69% |
| 4833 | ぱど | 2.36% | 2.36% | 20.17% |
| 3807 | フィスコ | 29.06% | 35.90% | 1.89% |
| 4797 | オーベン | 12.52% | 16.15% | 20.83% |
| 2397 | ＤＮＡチップ研究所 | 10.00% | 10.00% | 16.42% |
| 2409 | ネクストジャパン | 14.63% | 21.67% | 11.93% |
| 9374 | 軽貨急配 | -10.26% | -10.26% | 40.23% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 13.57% | 17.71% | 21.37% |
| 1711 | 省電舎 | 9.54% | 9.54% | 22.10% |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 11.59% | 11.59% | 12.97% |
| 1407 | ウエストホールディンス | -6.25% | -6.25% | 46.87% |
| 3779 | ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ | 12.82% | 17.95% | 13.65% |
| 3726 | ＳＤホールディングス | 17.05% | 20.88% | 7.15% |
| 4322 | イーシステム | 7.67% | 7.67% | 8.46% |
| 9816 | バーテックスリンク | 10.26% | 12.82% | 20.18% |
| 2347 | アイ・ビー・イー | 3.25% | 3.25% | 21.56% |
| 平均 | 12.78% | 15.41% | - | |
米国NASDAQも好調だし、今日、本当に私はフィスコ(3807)を朝一番で売るべきなのかゼイタクに悩んだ末(笑)、結局売ってしまいました。25日平均移動からの乖離の観点から見れば、まあまあ妥当だったようです。
2006/10/15(日)
どうでもいいことなんですが、今日は一日中「情報処理技術者試験」にどっぷりはまっていました。この試験の最後の締めとして、1設問だけで2時間かけて回答する長文設問があるのです。
そして、なななんと、その設問には「証券会社のシステム構築」が題材とされていました。VoIP やら IVR(音声認識)を使った外部からの問い合わせシステムです。ちょっと運命を感じました(笑)。
論述回答にかなり苦戦はしましたが、株式投資をしているおかげで題材がすぐに頭に入ってきて、やりやすかったです。今年は来年合格のための模擬試験のつもりで受けたので、今年で合格したら、株式投資「さまさま」です。でも世の中、そんなに甘くはないよね...。
話変わって、掲示板で、日経平均の月足チャート(バブル前からバブル頂点あたり)を見たいとのリクエストを頂きましたので、こちらに掲載しておきます。昨日紹介したチャートの部分は、このチャートの真ん中あたりまでです。一旦、踊り場がきますが、そこからは一気です。
2006/10/14(土)
先週の「投資部門別売買状況」ですが、外国人投資家が連続で大幅に買い越して、明らかにゴールデンクロスしました(ちょっと形は悪いですが)。過去の例に従えば、中期的に株が上昇する準備ができました。
また、ずいぶん前に「最近の日経平均はバブル期直前の動きに似ている」といったアノマリーを紹介したのですが、その後の値動きも比較してみました。
どうですか? いい感じで類似してきましたね。今月末までに年初来高値近辺まで上昇し、翌月には高値更新すれば完璧ですね。
ついでに、掲示板にてＳＣＥＮＥさんが、今年の新興の下げは２００１年に似ているとのご指摘がありましたので、JASDAQ平均を比べてみました。
確かに似ていますね。どちらも一方的に下げています。これに従えば、どんどん下値を切り下げ、12月の初旬あたりまで値下がりし、そこでようやく底打ちするイメージです。2001年は、さらにそこからゆるやかに値下がりしていきました。
こんなに日経平均とJASDAQ平均が対照的なのも珍しいですね。ITバブルの時は。新興企業が値上がりし、伝統企業が値下がりしていた時期がありましたが、その逆パターンです。
話が変わって、明日「情報処理技術者試験」を受けることに。今回は参加することに意義があるということで... ただいま現実逃避中。試験勉強よりも市場分析している方が楽しいし(笑)。
2006/10/13(金)
せっかくなので、昨日の続きで、今日まででどんな成績だったのだろうかと調べてみました。昨日の時点で10%を超えた5銘柄は、本日の朝1番で売ったと仮定して、平均 8.74%の利益です。もし、この5銘柄も売らなければ、平均 9.15% と、多少上昇します。僅か2営業日でこの結果です。素晴らしい。
今日段階で、いくつかの銘柄が10%を超えて、かつ、ストップ高となりました。なんか月曜日の寄り付きで売るのがもったいない気もしますが、欲張らず、次に備えてキャッシュを積むのが正しい作法なんでしょうね。
今回はあまりにも上手くいき過ぎの感じがあります。いつもこんなに早く上昇してくれると、楽なんですけれどね。ドローダウンがきつめの投資方法ですので、リスク管理をお忘れなく! 自己責任でお願いしますね!
| コード | 銘柄 | 本日まで | 昨日まで |
| 8584 | ジャックス | 2.87% | 2.18% |
| 2450 | 一休 | 9.09% | 4.55% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 17.29% | 7.54% |
| 2440 | ぐるなび | 9.60% | 4.00% |
| 8577 | ロプロ | 3.83% | -2.68% |
| 8577 | ロプロ | 6.72% | 0.40% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 14.52% | 6.93% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 7.04% | -3.31% |
| 2385 | 総合医科学研究所 | 13.64% | -2.73% |
| 2491 | バリューコマース | 21.67% | 5.42% |
| 2437 | シンワアートオークション | 10.70% | 5.17% |
| 2489 | アドウェイズ | 18.18% | 4.04% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 11.27% | 11.27% |
| 4347 | クラビット | -0.49% | 1.94% |
| 2326 | デジタルアーツ | 20.00% | 7.89% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 15.77% | 3.18% |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 3.68% | 0.00% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 8.18% | 0.45% |
| 6246 | 井上金属 | 8.17% | -1.22% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 11.54% | 7.69% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 23.75% | 7.92% |
| 2477 | 比較．ＣＯＭ | 11.19% | 2.71% |
| 8704 | トレイダーズＨＬＤＧＳ | 7.50% | 4.27% |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 6.67% | 1.82% |
| 4306 | バックスグループ | -2.75% | -9.90% |
| 4655 | ＮＯＶＡ | 3.91% | 9.38% |
| 4800 | オリコン | 9.89% | 10.32% |
| 2428 | ウェルネット | 8.91% | -1.49% |
| 3385 | 薬王堂 | -5.74% | -3.69% |
| 9424 | 日本通信 | 7.90% | -0.30% |
| 6266 | タツモ | 4.31% | 6.22% |
| 8734 | アストマックス | 7.74% | 4.38% |
| 3755 | ＧＤＨ | 6.67% | 4.17% |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 16.48% | 2.39% |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 7.75% | 9.15% |
| 3034 | クオール | 18.71% | 15.20% |
| 2732 | クインランド | 15.12% | 12.37% |
| 3798 | ウルシステムズ | 7.77% | 0.32% |
| 9712 | トランスデジタル | -0.88% | 0.00% |
| 3768 | リスクモンスター | 5.77% | -0.96% |
| 3777 | ターボリナックス | 9.56% | 9.78% |
| 4833 | ぱど | -3.11% | -3.73% |
| 3807 | フィスコ | 18.80% | 1.71% |
| 4797 | オーベン | 18.11% | 4.55% |
| 2397 | ＤＮＡチップ研究所 | 4.62% | 1.54% |
| 2409 | ネクストジャパン | 12.04% | -0.38% |
| 9374 | 軽貨急配 | -7.69% | -7.69% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 11.56% | 1.51% |
| 1711 | 省電舎 | 4.90% | 0.77% |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 6.01% | -0.43% |
| 1407 | ウエストホールディンス | -1.30% | -1.04% |
| 3779 | ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ | 12.82% | 2.56% |
| 3726 | ＳＤホールディングス | 17.05% | 15.52% |
| 4322 | イーシステム | 0.00% | -5.67% |
| 9816 | バーテックスリンク | 15.38% | 7.69% |
| 2347 | アイ・ビー・イー | -3.38% | -5.13% |
| 全体平均 | 8.74% | 2.83% | |
2006/10/12(木)
今日の朝一番に、もし、昨日の斉藤方式のスクリーニングに引っかかった銘柄を、もし均等に全部買ったとしたならば、一体今日はどんな成績になったのか、見てみたいと思ったので、一覧にしました。
今日の成績は、手数料抜きで、+2.83% です。今日であっさり+10%を超えた銘柄もあれば、更に沈んだ銘柄もあります。もし前日の終値で買っていたら、+3.09% と少しだけ良くなります。上げた銘柄と下げた銘柄の共通項は、パッと見、分からないです。今後の研究課題ですね。
| コード | 銘柄 | 当日比 | 前日比 | 昨日の前日比 |
| 8584 | ジャックス | 2.18% | 4.09% | -6.55% |
| 2450 | 一休 | 4.55% | 3.76% | -2.91% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 7.54% | 7.78% | -10.53% |
| 2440 | ぐるなび | 4.00% | 4.00% | -8.75% |
| 8577 | ロプロ | -2.68% | -1.93% | -4.07% |
| 8577 | ロプロ | 0.40% | -1.17% | -5.51% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 6.93% | 8.36% | -11.01% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | -3.31% | -16.31% | -15.19% |
| 2385 | 総合医科学研究所 | -2.73% | 0.94% | -10.16% |
| 2491 | バリューコマース | 5.42% | 4.98% | -8.36% |
| 2437 | シンワアートオークション | 5.17% | 7.95% | -15.11% |
| 2489 | アドウェイズ | 4.04% | 4.04% | -6.16% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 11.27% | 14.49% | -11.53% |
| 4347 | クラビット | 1.94% | 1.45% | 0.24% |
| 2326 | デジタルアーツ | 7.89% | -5.73% | -16.26% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3.18% | 0.28% | -10.00% |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 0.00% | 7.94% | -13.69% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 0.45% | 2.31% | -7.29% |
| 6246 | 井上金属 | -1.22% | 3.27% | -15.38% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 7.69% | 7.69% | -8.77% |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 7.92% | 4.44% | -9.48% |
| 2477 | 比較．ＣＯＭ | 2.71% | -2.26% | -9.09% |
| 8704 | トレイダーズＨＬＤＧＳ | 4.27% | 0.12% | -9.03% |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 1.82% | -6.67% | -18.18% |
| 4306 | バックスグループ | -9.90% | -14.91% | -20.00% |
| 4655 | ＮＯＶＡ | 9.38% | 18.64% | -16.90% |
| 4800 | オリコン | 10.32% | 8.46% | -8.68% |
| 2428 | ウェルネット | -1.49% | -0.50% | -9.90% |
| 3385 | 薬王堂 | -3.69% | -0.42% | -5.60% |
| 9424 | 日本通信 | -0.30% | 6.84% | -6.40% |
| 6266 | タツモ | 6.22% | 10.45% | -9.45% |
| 8734 | アストマックス | 4.38% | 3.51% | -7.70% |
| 3755 | ＧＤＨ | 4.17% | 4.17% | -8.39% |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 2.39% | -1.62% | -4.70% |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 9.15% | 10.71% | -6.66% |
| 3034 | クオール | 15.20% | 17.96% | -10.69% |
| 2732 | クインランド | 12.37% | 10.10% | -9.17% |
| 3798 | ウルシステムズ | 0.32% | -2.82% | -9.63% |
| 9712 | トランスデジタル | 0.00% | 5.56% | -15.62% |
| 3768 | リスクモンスター | -0.96% | 0.00% | -12.71% |
| 3777 | ターボリナックス | 9.78% | 6.70% | -7.02% |
| 4833 | ぱど | -3.73% | 4.03% | -11.09% |
| 3807 | フィスコ | 1.71% | -3.25% | -3.90% |
| 4797 | オーベン | 4.55% | 4.55% | -7.74% |
| 2397 | ＤＮＡチップ研究所 | 1.54% | 3.94% | -9.28% |
| 2409 | ネクストジャパン | -0.38% | -5.87% | -10.53% |
| 9374 | 軽貨急配 | -7.69% | -5.26% | -11.62% |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 1.51% | -3.35% | -8.73% |
| 1711 | 省電舎 | 0.77% | 0.00% | -6.90% |
| 3801 | アスキーソリューションズ | -0.43% | 0.87% | -5.73% |
| 1407 | ウエストホールディンス | -1.04% | 0.26% | -5.25% |
| 3779 | ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ | 2.56% | 2.56% | -9.30% |
| 3726 | ＳＤホールディングス | 15.52% | 19.88% | -12.21% |
| 4322 | イーシステム | -5.67% | 4.66% | -7.14% |
| 9816 | バーテックスリンク | 7.69% | 10.53% | -13.63% |
| 2347 | アイ・ビー・イー | -5.13% | 2.57% | -11.91% |
| 全体平均 | 2.83% | 3.09% | -9.59% | |
2006/10/11(水)
年に数回しかないチャンスです!? 本日、斉藤手法に引っかかった銘柄は50を超えます。その中で、貸借銘柄、信用銘柄 の数は 40を超えています。過去の統計上、ここで斉藤手法を行使すれば、まず勝ちは約束されています。
しかしながら、そんなことは分かっていても、本当に買えるか? と言われると難しいですよねぇ。買えない理由はたくさんあれど、買う理由がほとんどなし。こんな所で買うのはクレイジーと言われそうです。もう一日くらい待ってみたい気もします。
この結果は、あと2ヶ月経てば分かります。銘柄については記録に残しておきましょう。時価総額順に並んでいます。ロプロが2つあるのは、東証と大証の分です。さて、皆様、どうします?
| コード | 銘柄名 | 区分 | 株価 |
| 8584 | ジャックス | 貸借 | 855円 |
| 2450 | 一休 | 貸借 | 133000円 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 信用 | 450000円 |
| 2440 | ぐるなび | 信用 | 125000円 |
| 8577 | ロプロ | 信用 | 259円 |
| 8577 | ロプロ | 貸借 | 257円 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 貸借 | 299000円 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 貸借 | 558000円 |
| 2385 | 総合医科学研究所 | 信用 | 106000円 |
| 2491 | バリューコマース | 信用 | 241000円 |
| 2437 | シンワアートオークション | 信用 | 264000円 |
| 2489 | アドウェイズ | - | 198000円 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 信用 | 138000円 |
| 4347 | クラビット | 信用 | 414円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 信用 | 103000円 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 貸借 | 71100円 |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 貸借 | 126円 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 信用 | 216000円 |
| 6246 | 井上金属 | 貸借 | 1100円 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 貸借 | 104000円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 信用 | 248000円 |
| 2477 | 比較．ＣＯＭ | 信用 | 310000円 |
| 8704 | トレイダーズＨＬＤＧＳ | 信用 | 40250円 |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | 信用 | 180000円 |
| 4306 | バックスグループ | 信用 | 54000円 |
| 4655 | ＮＯＶＡ | - | 118円 |
| 4800 | オリコン | 貸借 | 47300円 |
| 2428 | ウェルネット | 信用 | 100000円 |
| 3385 | 薬王堂 | 信用 | 236000円 |
| 9424 | 日本通信 | 信用 | 30700円 |
| 6266 | タツモ | 信用 | 2010円 |
| 8734 | アストマックス | 信用 | 59900円 |
| 3755 | ＧＤＨ | 貸借 | 120000円 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 信用 | 739000円 |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 信用 | 140円 |
| 3034 | クオール | 信用 | 167000円 |
| 2732 | クインランド | 貸借 | 29700円 |
| 3798 | ウルシステムズ | 信用 | 319000円 |
| 9712 | トランスデジタル | 信用 | 108円 |
| 3768 | リスクモンスター | 信用 | 103000円 |
| 3777 | ターボリナックス | 信用 | 46300円 |
| 4833 | ぱど | 信用 | 74500円 |
| 3807 | フィスコ | 信用 | 123000円 |
| 4797 | オーベン | - | 14300円 |
| 2397 | ＤＮＡチップ研究所 | 信用 | 127000円 |
| 2409 | ネクストジャパン | 信用 | 25400円 |
| 9374 | 軽貨急配 | 信用 | 38円 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | - | 41800円 |
| 1711 | 省電舎 | - | 391000円 |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 信用 | 230000円 |
| 1407 | ウエストホールディンス | 貸借 | 379円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ | - | 39円 |
| 3726 | ＳＤホールディングス | - | 5030円 |
| 4322 | イーシステム | 信用 | 13520円 |
| 9816 | バーテックスリンク | - | 38円 |
| 2347 | アイ・ビー・イー | 信用 | 73900円 |
2006/10/10(火)
何も自慢することではないのですが、イートレードのIPOチャレンジポイントが貯まりに貯まって、とうとう200pointを超えてしまいました。現在202point。
申し込むのを忘れてしまった5銘柄程を除けば、申し込んで全部落選。足掛け3年くらいは経っていると思います。ここまでハズレると気持ちいいですねー！ 純粋に落選ポイントを貯めて、200point を超えた人はそうはいないでしょう。
しかし、ほんとイートレードを代表するネット証券では、IPOがなかなか当たらないですねー。今はポイント集めに専念している事もありますが、宝くじ並みの確率かも知れませんね。ここまできたら、目指せ1000point!
2006/10/8(日)
普段、ケータイを株式売買に利用することはあまりないのですが、当日だけで買いと売りを済ませる場合、サラリーマンの私にはどうしても必要です。朝家でパソコンから発注し、お昼休み中に反対売買のセットをケータイするのです。
松井証券はたまに、日経先物やminiの手数料無料キャンペーンをやっています。今もminiの無料期間中です。そこでminiのデイトレードの反対売買をセットするため、お昼休みにケータイから大引けでの売買を設定しようと操作していました。
ところが、ところが、松井証券のケータイサイトからは先物の発注はできるものの、条件付指値が設定できないのです。つまり「引成」「引指」「不成」が設定できないのです。しばらくその場で固まりました。
また、つい最近、ジョインベスト証券が、ケータイ対応となり、かつ手数料キャンペーン期間中のため、喜んで使い始めました。そして家から信用買いを発注し、お昼休み、反対売買を設定しようとしたところ、なんと、信用注文はケータイから発注できなのです。またもや、しばらくその場で固まりました。
松井証券の場合も、ジョインベスト証券の場合も、ちゃんと事前に調べたらわかるはずだったのですが、「当然ある」と勝手に思っているので、何の疑問も持たなかったのです。
失敗を経験するは私一人だけでよいので、ケータイから注文を操作しようと思っている方、ご注意あれ! いざという時のために、ケータイにフルブラウザを搭載しておくと、何かと安心です。
2006/10/7(土)
金曜日は、日本板硝子(5202)のFTSEインデックス買い日でした。まずは一日チャートをご覧ください。(出典: Yahoo Japan Corporation.)
前日比マイナスだし、大引けもあまり伸びがなくて... との説明もできますが、VWAP(加重出来高平均)から見たら、またちょっと違う景色があります。
| 前日終値 | 当日終値 | VWAP | 前日比上昇率 | VWAP乖離 | |
| TOPIX先物 | 1633 | 1637 | 1633 | 0.24% | 0.22% |
| 日本板硝子 | 543 | 542 | 539 | -0.18% | 0.57% |
そうなんです、あまり大きくはないですが、VWAP以下で買って、大引けで売っていたら、それなりに得るものがあるのです。日経平均の買い日でも同じ現象が起きました。
ウエイトがそれなりにある銘柄の「インデックス買い日」に安全に取引するのであれば、VWAPの反対側に大きく引き離された時がねらい目と言えそうです。
話ががらっと変わって、今日の関東地方は久々に気持ちよく「カラッ」と晴れました。そこで、横浜山下公園で行っている「ワールドフェスタ」と、赤レンガ倉庫で行っている「オクトーバーフェスト」をはしごしました。狙いはもちろん、昼ビール(笑)。
ワールドフェスタでは、世界のいろいろな国の屋台が開いていて、とっても楽しいです。「ビールと言えばベルギーでしょ」ということで、ベルギー屋台へ一直線。フルーティな味がするものが私は好きなのですが、午前でフルーティーなビールは売り切れてしまったとのこと。代わりに生ビールを注文。それでも日本のビールにはない味で満足、満足。
山下公園(日曜日まで)、赤レンガ倉庫、どちらも連日開催しています。少々混んでいますが、お天気がよければ、お出かけあれ(左:山下公園、右:赤レンガ倉庫)。
2006/10/5(木)
先週の水曜あたりから、急激に調子が上向いてきた相場ですが、今日発表された「投資部門別売買状況」を見ると、やっぱりと言うべきか、外国人投資家が大幅に買い越ししていました。先物でも同様です。
緩やかにドル高円安方向であることと、ダウが高値更新を続けていることから、今度は北米からの投資が増えているのではないかと思っています。久々に東証一部の時価総額に対する、外国人投資家の買い越し割合のグラフを見てみます。
13週、26週の平均に換算すると、まだ買い越し水準は低いですが、今日も急騰していることから、連続で外国人投資家が入っている可能性があります。いよいよ日本株も復活する... かな??
2006/10/4(水)
普段の10月は、株主優待銘柄も少なく、特段にイベントもない、まったりしていた月でした。しかしながら今年から、月末にTOPIXの「浮動株比率の定期見直し」イベントが新しく入ったため、楽しくなりそうです。また、今月、東証一部に直接新規上場する銘柄が計3社予定されていますので、来月末も楽しみです。
今月末のTOPIXの「浮動株比率の定期見直し」については後日コメントすることにして、来年度に備え、「日経銘柄平均入れ替え」後の、該当銘柄の値動きについて見ることにします。
まずは日々の推移について見てみます。
こちらはあまり例年通りの結果にはなっていません。当日ザラバ引けだった日本製粉(2001)は順当なのですが、東急不動産(8815)はそのまま上昇し、東映(9605)はまだ底が見えていません。逆噴射状態です。
次に、日経平均入れ替え翌日の株価を見てみましょう。寄付きでの出来高が異様に多く、需給に伴う人工的な形成価格を戻す動きと、逆張りの動きがちょうど釣り合ってしまったような感じです。(出典: Yahoo Japan Corporation.)
東急不動産(8815)
東宝(9602)
東映(9605
日本製粉(2001)
日経平均入れ替え後の動きを予想に入れた売買は、難易度が高そうです。
話変わって、今週前半、私は生まれて初めて九州に上陸しました。場所は長崎県雲仙市です。長崎は森と海と建物が見事に調和して、シアトルを思い起こさせます。チャンポンや豚角煮まんじゅう、魚介類といった食べ物も豊富です。
特に気に入ったのは、雲仙市小浜の蛇の目で食したチャンポン形式の「スープ麺」です。チャンポンというと、塩味スープのイメージがあるのですが、これは違いました。クリーミーで甘く感じるスープなのです。激ウマです。リンガーハットで採用してくれないかなぁ。
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