くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2011年10月 2011年10月TOPIX買い日結果 2011/10/28(金) 　今月は新規上場分に加え、1-3月期決算企業を対象としたFFWの変更も同時に行われましたので、結構な銘柄数がTOPIX買いの対象となりました。 　大和証券のレポートで掲載されていた銘柄のうちウエイト差上位(W上位と記載)5銘柄とインパクト上位(I上位と記載)5銘柄、そして新規上場銘柄(新規と記載)について、結果を掲載します。 　今回は総じてウエイト上位銘柄の方が結果が安定していました。インパクト上位の東洋シヤツタ−(5936)も今回よかったのですが、かなり出来高が薄く、わずかな投資の影響で 数ティック動いてしまいそうな感じです。 コード 銘柄 コメント 前日比 当日比 VWAP比 9432 日本電信電話 W上位 3.62% 1.78% 0.64% 1605 国際石油 W上位 2.08% 0.19% 0.06% 8308 りそなHD W上位 1.74% 0.29% ▲ 0.27% 6758 ソニー W上位 3.58% 0.00% 1.05% 8001 伊藤忠 W上位 0.00% ▲ 1.84% ▲ 0.71% 5936 東洋シヤツタ− Ｉ上位 2.69% 2.69% 1.06% 4283 パナソニック電工 Ｉ上位 1.69% 0.37% ▲ 0.47% 9413 テレビ東京ＨＤ Ｉ上位 ▲ 3.10% ▲ 2.74% ▲ 1.04% 8923 トーセイ Ｉ上位,新規 1.23% 0.31% ▲ 0.19% 9380 東海運 Ｉ上位 ▲ 1.05% ▲ 1.05% ▲ 1.29% 7819 ＳＨＯ‐ＢＩ 新規 ▲ 1.62% ▲ 2.21% ▲ 0.53% (参考) TOPIX先物 1.25% ▲ 0.96% ▲ 0.40% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 日本電信電話(9432) 東洋シヤツタ−(5936) 2011年10月末高逆日歩一覧 2011/10/27(木) 　本日、10月末分の逆日歩(品貸料)が発表されました。株主優待で割負けしたのはトップカルチャー(7640)くらいでしょうか。他はまあなんとか優待の方が上回っています。 　上位には相変わらずETFが並びますね。i商品(2021)は超過数1株なのに、割合はものすごいことに。こういうのをコツコツ拾って、ちりも積もればなんとやら? コード 銘柄名 市場区分 超過数 逆日歩 逆日歩率 規制 2021 ｉ商品 東１ 1 400 9.54% 7640 トップカルチ 東１ 229500 12 3.16% 注意 1327 ＥＡＳＹ商品 東１ 48 100 2.65% 8079 正栄食品工業 東２ 154600 8 1.50% 1556 上場日中 東１ 130 10 1.18% 1547 上場米国 東１ 4580 10 0.99% 3329 東和フードサ ＪＱ 84,500 12 0.88% 1313 サムスンＫＯ 東１ 2430 10 0.60% 1693 銅ＥＴＦ 東１ 240 10 0.35% 1679 ＮＹダウ 東１ 3020 20 0.23% 4668 明光ネット 東１ 424200 1.5 0.23% (※規制は東証分のみ記載) 小動き 2011/10/27(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が再び売り越しに転じました。その分だけ個人投資家が買っている状態。ただ額がら見れば小動きです。 2011年10月第3週( 10月17日〜10月21日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 16,189 ▲ 22,143 56,654 18,321 海外投資家 ▲ 638 ▲ 32,264 ▲ 48,748 ▲ 81,649 個人 ▲ 674 32,775 36,306 68,408 信託銀行 21,824 ▲ 6,637 ▲ 14,677 509 投資信託 ▲ 1,294 ▲ 3,103 ▲ 23,652 ▲ 28,050 事業法人 0 20,686 4,351 25,037 その他法人等 ▲ 1 483 8,015 8,497 生保・損保 823 1,793 ▲ 7,955 ▲ 5,339 都銀・地銀等 ▲ 3,754 ▲ 6,556 ▲ 9,158 ▲ 19,469 その他金融機関 ▲ 76 ▲ 65 ▲ 984 ▲ 1,125 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 341,819 340,952 ▲ 868 個人信用 ▲ 543,530 　580,703 　37,174 どこまで下がるのオリンパス? 2011/10/26(水) 　どこまで下がるのオリンパス(7733)? と誰かに聞きたくなるような状況にありますが、ちょっと似た状況が過去にないか探してみました。 　この「似た状況」をどう解釈するかですが「何かしらの不祥事や事故が発生したため、投資家への説明責任の観点からファンドが資金を引き揚げている」と仮定すれば、今の東電や、リコール問題などがあたるかなということで過去データを引っ張ってきました。 　最初のチャートの方に、今のオリンパスの株価推移を掲載しています。最初のチャートは実際の株価の値動きでTOPIX等による調整はしていませ。2枚目のチャートはTOPIXにより調整しています。 　下落幅というよりは、一旦の底値までの時期の推測ということで、発生から約1ヶ月くらいかかって落ち着くかるかなぁという感じです。その時にどれくらいの株価になっているかはわかりません。 　今回のオリンパスの件が、闇株新聞のブログにあるように、財テク失敗の最終処理だったとすれば、回復は案外早いような気がしますが...。 個人投資家の勉強会 2011/10/23(日) 　今週土曜日(10/22)、個人投資家勉強会(トレードスクール)のゲスト講師としてお招き頂きまして、約2時間半ほどイベント投資手法についてお話ししてきました。 　この勉強会は「KonSin（渾身）」さんが主宰している会合でして、システムトレードについて系統立てて学び、良質な素材を提供して自分で考え抜くことをコンセプトとしているようで、皆様は真剣そのものです。毎週2冊の課題図書を提示し、その感想を記載するといったことも行っており、参加者を甘やかさない仕組みで運営されています。 　ホームページをご覧いただけると、そのすごさが分かるのではないかと。数学的アプローチの説明が多数ですが、中には「完成されたシステムトレーダーに至る流れ」など、いろいろと参考になることが多いです。 　その結果、受講者の方々には、専業の投資家、証券会社で自己売買方している方も含め、いろんな方面で活躍されている方が多く、とても刺激を受けました。岡山から毎週通っている方!とお話ししたのですが、朝は飛行機で来られて、夜は夜行バスで戻る生活を毎週続けているのだそうです。とても志の高い方々の集まりでした。 　なんか今回の勉強会の宣伝(笑)みたいな話になっていますが、そういった勉強会が存在すること自体に驚きを覚えました。厳しく鍛えられたい! といった方は是非問い合わせてみてください。 　最後に: 参会者の皆様、ご清聴頂きどうもありがとうございました! SHOCKでショック 2011/10/21(金) 　本日東宝から劇場チケットの株主優待が届きました。実はチケット激入手困難な EndlessSHOCK が1回くらいは見れるんじゃないかと期待して獲得したのですが、これが甘かった。どうも無理っぽい。こんなお知らせが同封されていました。 　期待していたうちの嫁さんがSHOCKでショックを受けていました。 JASDAQ-TOP20 買い日 2011/10/20(木) 　本日は JASDAQ-TOP20 買い日でした。クルーズ(2138)が採用され、第一精工(6640)が除外です。 　結果は「順当」(第一精工を東証で見た場合)。しかしながら出来高は前日とそう変わらず盛り上がりに欠けています。参加者が少なかったので「順当」だったのでしょうね。今後期待してもいいイベントなのかどうかビミョーです。 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 2138 クルーズ 0.62% 0.62% 0.93% 6640 第一精工(JQ) 0.37% 0.09% ▲ 0.08% 6640 第一精工(東証) ▲ 1.46% ▲ 0.92% ▲ 1.25% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.19% ▲ 0.73% ▲ 0.14% (出典: Yahoo Japan Corporation.) クルーズ(2138) 第一精工(6640)[JQ] 第一精工(6640)[東証] 久々の海外投資家による現物株買い越し 2011/10/20(木) 　一進一退の株価推移だった先週の投資部門別売買状況ですが、久々に海外投資家による現物株の買い越し。前回買い越ししたのは7月第3週でしたので、約3ヶ月ぶりですね。 　この週は日銀のETF買いはゼロ、J-REITの7億円のみですので、信託銀行の買い額も増えず。個人投資家の売りと投資信託の売りが少々目立つ程度で、全体的に大きな動きはありませんでした。 2011年10月第2週( 10月11日〜10月14日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 31,398 ▲ 30,352 11,607 ▲ 50,142 海外投資家 15,586 32,617 63,382 111,585 個人 378 ▲ 5,334 ▲ 37,599 ▲ 42,555 信託銀行 1,984 ▲ 5,684 ▲ 1,107 ▲ 4,807 投資信託 6,859 ▲ 690 ▲ 26,831 ▲ 20,662 事業法人 0 ▲ 7,090 3,110 ▲ 3,980 その他法人等 17 ▲ 507 549 60 生保・損保 8,163 ▲ 432 ▲ 113 7,618 都銀・地銀等 ▲ 1,511 19,545 ▲ 6,990 11,044 その他金融機関 0 262 17 279 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 317,286 　282,356 ▲ 34,930 個人信用 ▲ 488,508 485,839 ▲ 2,669 それ大証に聞いてみよ♪ 2011/10/18(火) 　直接電話で内容確認シリーズ!(と勝手にシリーズ化)。数年前の東証、野村証券に引き続き今回は大証へ。その内容はもちろん東証とのTOB... じゃなくて(笑)、JASDAQ-TOP20の銘柄入れ替えのお話。 　ニュースリリースに「平成23年10月21日（金）を選定日として」とあり、この文面では、前日の木曜日の終値で入れ替えるのか、それとも金曜日の終値で入れ替えるのかが明確ではなかったので、どうしても確認したかったのです。 　こんな問い合わせする人は過去いなかったのでしょうね。リリース文にある大阪へ電話をかけたら、明らかに戸惑いが見え、東京へ電話かけ直すように依頼があり、そこに電話してからも10分くらい回答を待たされました(みなさま丁寧にご対応頂きありがとうございます)。 　結局、20日(木)の終値で入れ替えるとの回答を得ました。指数が登場してから、最初の入れ替えですね。さていかに。 『新・女子高生株塾』 2011/10/16(日) 　趣味でも仕事でも何でもそうなのですが、初経験の分野に入っていくときに必ず最初にやらなければならないのが「その分野の言葉を覚える」こと。株式投資やFXでも覚えなければならない言葉が山ほどあります。 　例えば、始値、終値、ストップ高(安)、板寄せ、ザラバ、日足、月足、逆日歩、貸借銘柄...。初心者の最初のハードルですね。 　こういったことを楽に覚えるためには、ストーリー性のある漫画が威力を発揮するのだと思います。どんな所でその用語が使われ、なぜ必要なのかがスッと頭に入ってきやすいのです。私は統計学の用語を「マンガでわかる統計学」シリーズで覚えました(笑)。 　そういった観点で毎月ZAiに掲載されていて、最近書籍として販売されているマンガ『新・女子高生株塾』は、株式投資やFX、そして経済の用語を覚えるには最適ではないでしょうか。そして投資し始めの頃にはなかなか見えない落とし穴についても丁寧に記載されているので、最近株式を始めた方には是非。 　実はこの書籍、以前メールでkakashiさんから(もう4年前になりますが)単行本化したら最高の教科書になるのではとのお話があったので、ZAiミニ株バトルの時の担当者の方にお伝えしまして、それが実現したのでした。 　この本を読み返して気が付いたのですが、中国で登場する人物の名前がすごすぎ(笑)。よくまあこれで通ったものだと感心してしまいました。前編集長Oさんだからできた!? まだ買いにこない海外投資家 2011/10/16(日) 　週央から上昇に転じた10月第1週の投資部門別売買状況ですが、まだ海外投資家は買いにやってきていません。個人投資家も動かず。そんな中、9月末の買い反動も見せずに信託銀行が更に買い越し。10/3-5日の日銀ETF購入500億超の影響が反映されているのでしょうね。 2011年10月第1週( 10月3日〜10月7日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 60,195 20,686 ▲ 54,926 25,955 海外投資家 ▲ 55,478 7,150 ▲ 7,494 ▲ 55,822 個人 250 ▲ 8,311 ▲ 19,074 ▲ 27,135 信託銀行 2,397 ▲ 7,784 110,785 105,397 投資信託 ▲ 4,308 ▲ 4,636 ▲ 22,648 ▲ 31,591 事業法人 0 ▲ 160 2,065 1,905 その他法人等 ▲ 13 ▲ 277 2,197 1,907 生保・損保 ▲ 4,419 ▲ 1,681 1,208 ▲ 4,892 都銀・地銀等 1,462 ▲ 4,236 ▲ 11,091 ▲ 13,866 その他金融機関 ▲ 2 ▲ 953 398 ▲ 557 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 394,388 　371,407 ▲ 22,981 個人信用 ▲ 588,713 592,619 3,907 少し芽が出てきた? 2011/10/13(木) 　ようやくここ最近、買いのイベント関連銘柄が動き出しました。11月の優待銘柄では銚子丸(3075)やイーサポートリンク(2493)あたりがダッシュ始めています。出来高は超薄いため、うかつには入れませんが...。 　その他にも、狙ているいくつかの銘柄(ナイショ!)が素直に上昇を始めたので、ようやく個人投資家が資金を動かす余裕が出てきた(イベント投資のレジームスイッチが起こった)ように思えます。このまま年末まで突っ切ってくださいね! 一瞬の夢で終わらないことを願う! 毎度恒例。信託銀行の大人買い 2011/10/6(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、3月末、9月末の恒例行事となっている信託銀行の大人買い(特にTOPIX先物)。自己は裁定取引で現物売りが多くなり、これを拾ったのが個人投資家。海外投資家は様子見。 　この反動かどうか分からないのですが、その翌月の第2週目(月初から数日後からのようなので投資部門別売買状況では1週目に掲載される場合もあり)あたりで信託銀行がやや多めに売ってくる傾向があるので要注意です。しかしなぜに第2週? 第1週の数日は持ち株の確定・整理等で動けないのかな?? 2011年9月第4週( 9月26日〜9月30日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 216,840 ▲ 10,162 154,323 ▲ 72,680 海外投資家 23,776 120,759 ▲ 63,824 80,711 個人 ▲ 133 ▲ 43,773 ▲ 175,038 ▲ 218,945 信託銀行 199,205 ▲ 7,669 131,532 323,068 投資信託 9,170 ▲ 13,378 ▲ 20,681 ▲ 24,889 事業法人 0 ▲ 12,890 ▲ 7,414 ▲ 20,304 その他法人等 51 ▲ 5,886 10,966 5,132 生保・損保 ▲ 16,883 ▲ 8,508 ▲ 29,304 ▲ 54,695 都銀・地銀等 1,454 ▲ 3,414 9,289 7,329 その他金融機関 0 903 849 1,752 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 475,899 　381,240 ▲ 94,658 個人信用 ▲ 680,130 599,750 ▲ 80,380 JASDAQ-TOP20入れ替え 2011/10/5(水) 　先日のマザーズCore指数の算出に集中していたら、10/3発表のJASDAQ-TOP20入れ替え発表を見逃してしまいました(泣)。第一精工(6640)がJASDAQ上場廃止で東証に専念することから、クルーズ(2138)が新規採用で第一精工が除外。 　この発表後、第一精工は連日の安値更新。 JASDAQ-TOP20に採用したのに東証に行ってしまうことからの、大証の嫌がらせじゃないですよね(汗)。 　JASDAQ-TOP20のウエイトです。本日の終値段階で第一精工が8.29%、クルーズが 5.52% のはずなので、やや資金が余る感じ。10/21(金)が選定日とあるので、その前日が買い日になるはず...。 コード 名称 指数株価 ウエイト 4819 デジタルガレージ 2130 9.15% 2702 日本マクドナルドＨＬＤＧ 2065 8.87% 3268 一建設 2024 8.70% 3765 ガンホー・オンライン・エンター 1995 8.57% 6640 第一精工 1929 8.29% 3811 ビットアイル 1571 6.75% 8410 セブン銀行 1440 6.19% 7458 第一興商 1437 6.17% 4239 ポラテクノ 1030 4.43% 4755 楽天 925 3.97% 9438 エムティーアイ 918 3.94% 6890 フェローテック 912 3.92% 4817 ジュピターテレコム 843 3.62% 3858 ユビキタス 780 3.35% 4348 インフォコム 686 2.95% 6787 メイコー 683 2.93% 2656 ベクター 515 2.21% 6769 ザインエレクトロニクス 485 2.08% 4080 田中化学研究所 481 2.07% 6871 日本マイクロニクス 427 1.83% マザーズCore指数のウエイト 2011/10/3(月) 　東証からマザーズCore指数についてその銘柄発表(15銘柄)が9/22日にありました。JASDAQ-TOP20と同様に、修正平均株価型であり、時価総額ではなく、株価に依存したウェイトになります。 　だた東証の発表を見ても、どの株価を指数に採用するのかがわからなかったのですが、9/29日付の日本証券新聞によれば、売買単位額が利用されるようです。 　そこで、各銘柄についてのウエイトと、それを出来高(取引単位株)で割った、取引1単位株あたりのウエイト(SWと表記)を算出してみました。出来高と株価は10/3日の値を利用しています。理論上は、取引1単位株あたりのウエイトが高いと、その株をインデックスファンド等に組み込む場合、買インパクトが大きくなります。 コード 銘柄 指数株価 ウエイト 調整出来高 SW(x10000) 2492 インフォマート 147000 8.11% 61 13.29 3843 フリービット 220400 12.16% 236 5.15 2468 フュートレック 102400 5.65% 184 3.07 3627 プライムワークス 76000 4.19% 179 2.34 3788 ＧＭＯクラウド 70400 3.88% 170 2.28 7829 サマンサタバサ 67500 3.72% 176 2.12 2193 クックパッド 183500 10.12% 683 1.48 3778 さくらインター 57600 3.18% 238 1.34 2121 ミクシィ 267000 14.73% 1774 0.83 2174 ＧＣＡサヴィアン 94800 5.23% 787 0.66 4813 ＡＣＣＥＳＳ 53000 2.92% 1493 0.20 6255 エヌ・ピー・シー 68100 3.76% 3631 0.10 4751 サイバー 202200 11.15% 10947 0.10 3092 スタートトゥデイ 174500 9.63% 11670 0.08 3853 インフォテリア 28400 1.57% 3344 0.05 　圧倒的にSWが大きいのはインフォマート(2492)です。今はまだマザーズCore指数に追従したファンドはありませんが、組成されたら要注目!? バックナンバー 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月