くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2012年10月 今日やってきたの!? 2012/10/31(水) 　昨日がTOPIX買い日だったはずですが、昇格銘柄は今日来たみたいですね。出来高が昨日より大きく、平均的に買いが入っていた感じがありました。 　GPIFがわざと遅らせたのか、ハリケーンの影響で海外投資家が遅れてやってきたのか。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 9201 日本航空 5264 ▲ 1.81% ▲ 0.96% 7730 マニー 139 4.15% 1.99% 2174 ＧＣＡサヴィアングループ 84 3.83% 1.73% 9622 スペース 61 5.90% 3.80% 3630 電算システム 19 0.00% ▲ 0.22% (参考) TOPIX先物 1.02% ▲ 0.11% マニー(7730) スペース(9622) (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) TOPIX買いは逆噴射 2012/10/30(火) 　本日は10月のTOPIX買い日でした。FFWの調整月でもあるので、対象銘柄数はかなりありました。 　今日の目玉は日本航空(9201)。やっぱりダメかと思わせた残り7秒からの大逆転。一気に上に飛び高値引け。 　フル板で状況を見ていたのですけれど、引け指値が各ティックにたくさんあって、まるで煙幕(えんまく)。売り買いどちらが優勢なのも分からない状況でした。その中で7秒を残した所から買い進まれたのですから、ますます分からない...。 　その他の銘柄はほぼ逆噴射。東証一部昇格銘柄が特にひどかった。スペース以外はザラバ引け。 　当日まで買い進まれていましたから、致し方ないですかね。あまり買いが入っているようにも思えませんでした。 　日銀の影響なのか、ハリケーンで海外投資家が動けなかったためなのか,日本航空に注力していたためなのか...。 　明日、買い残しがあるか、チェックしてみたいと思います。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 9201 日本航空 5209 1.04% 0.67% 7730 マニー 147 ▲ 5.42% ▲ 3.64% 2174 ＧＣＡサヴィアングループ 89 ▲ 4.99% ▲ 2.11% 9622 スペース 70 ▲ 11.95% ▲ 1.69% 3630 電算システム 21 ▲ 6.79% ▲ 2.88% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.68% ▲ 0.84% 日本航空(9201) マニー(7730) ＧＣＡサヴィアン(2174) (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 2012年10月逆日歩結果 2012/10/29(月) 　本日、10月末の逆日歩の発表がありました。注目は今年になって制度貸借銘柄となったパーク24(4666)。単位株あたり220円とあまり大したことはありませんでした。 　単位株あたりの逆日歩が高い順に並べます(+東建コーポ)。1日分かつ注意喚起なしということもあり、全体的におとなしめです。 コード 銘柄名 市場区分 超過数 逆日歩 単位あたり 逆日歩率 3329 東和フードサ ＪＱ 95,600 16 1600 0.94% 8959 Ｒ野村ＯＦ 東証 1835 875 875 0.17% 8079 正栄食品工業 東２ 180300 8 800 1.29% 9678 カナモト 東１ 567000 0.75 750 0.08% 9824 泉州電業　　 大２ 36,800 7 700 0.72% 7640 トップカルチ 東１ 348700 6 600 1.60% 3657 ポールＨＤ 東マ 39200 5 500 0.20% 4989 イハラケミ 東１ 78000 0.35 350 0.09% 1679 ＮＹダウ 東１ 2640 30 300 0.30% 4666 パーク２４ 東１ 600200 2.2 220 0.16% 2593 伊藤園 東１ 133300 1.4 140 0.09% 1313 サムスンＫＯ 東１ 170 10 100 0.54% 1697 大豆ＥＴＦ 東１ 980 10 100 0.52% 1766 東建コーポ 東１ 83440 0.5 5 0.01% 海外投資家の超絶買い 2012/10/25(木) 　先週の投資部門別売買状況です。 　日経平均の日足が陽線オンリーかつ、窓を三連続空けるという、上昇一辺倒の週でした。 　海外投資家が超絶買い。先物と株式オール買い越し。全部で4,000億円超の買い越しと、過去にもあまり例のない規模です。 　それに対抗したのが個人投資家。全部で3,000億円超の売り越しと、こちらもあまり例のない規模です。 　今年の1月、2月にも 海外投資家の超絶買い v.s. 個人投資家の超絶売り というパターンが出現しました。 　その後にいい相場になったので、今回もそうなるかも...。と、ちょっと期待。 2012年10月第3週( 10月15日〜10月19日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 98,340 ▲ 67,586 121,009 ▲ 44,917 海外投資家 69,737 185,465 154,623 409,825 個人 765 ▲ 81,127 ▲ 264,717 ▲ 345,079 信託銀行 16,401 8,207 28,007 52,614 投資信託 3,622 ▲ 1,713 8,893 10,802 事業法人 ▲ 36 ▲ 6,865 ▲ 20,260 ▲ 27,161 その他法人等 ▲ 251 ▲ 2,866 899 ▲ 2,218 生保・損保 5,103 2,569 ▲ 14,951 ▲ 7,279 都銀・地銀等 2,917 ▲ 27,756 713 ▲ 24,125 その他金融機関 ▲ 37 ▲ 1,890 ▲ 3,926 ▲ 5,853 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 472,240 318,377 ▲ 153,863 個人信用 ▲ 707,513 　596,659 ▲ 110,854 似たチャート(欧州危機編)5 2012/10/23(火) 　久々に似たチャートを更新しました。 　QE3と日銀追加緩和期待もあり、過去の比較からは、いつ上昇してもおかしくないタイミングです。 　ただ、みんなそう思って油断すると、また危ないんですけれどね。 普段の週に戻った 2012/10/18(木) 　祝日があったため、4日間の取引だった先週の投資部門別売買状況です。今日の活況がウソのような、じり安が続いた週でした。 　株価通りに海外投資家が売り越し。逆張りの個人投資家は買い越し。信託銀行は日銀の買い分(314億円)程度の買い越し。 　久々に見慣れた週に戻った感じでした。 2012年10月第2週( 10月9日〜10月12日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 80,177 ▲ 22,744 ▲ 127,526 ▲ 70,093 海外投資家 ▲ 75,911 ▲ 43,040 ▲ 24,073 ▲ 143,024 個人 ▲ 1,105 15,287 79,992 94,174 信託銀行 ▲ 11,719 35,258 8,866 32,405 投資信託 ▲ 420 14,858 ▲ 1,205 13,234 事業法人 29 ▲ 2,145 55,627 53,511 その他法人等 219 1,713 2,600 4,532 生保・損保 11,784 4,301 ▲ 4,676 11,409 都銀・地銀等 ▲ 2,972 ▲ 4,438 ▲ 1,483 ▲ 8,893 その他金融機関 220 168 ▲ 466 ▲ 78 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 261,332 　286,942 　25,609 個人信用 ▲ 433,607 487,989 54,382 平穏な週 2012/10/13(土) 　10月第1週の投資部門別売買状況です。 　市況が小動きだったためか、特にコメントするような動きもなく平穏な週でした。 　しいて言えば、信託銀行と投資信託の現物がやや多めにプラスです。年度後半始まりによる新規資金の流入なら嬉しいのですけれど...。 2012年10月第1週( 10月1日〜10月5日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 64,347 38,703 ▲ 71,575 31,476 海外投資家 ▲ 60,037 ▲ 55,104 38,223 ▲ 76,918 個人 ▲ 237 17,213 ▲ 13,884 3,092 信託銀行 5,553 ▲ 8,572 55,417 52,399 投資信託 ▲ 5,177 10,354 24,337 29,514 事業法人 0 ▲ 4,556 ▲ 18,879 ▲ 23,435 その他法人等 37 ▲ 1,055 ▲ 975 ▲ 1,993 生保・損保 ▲ 138 0 ▲ 6,970 ▲ 7,108 都銀・地銀等 ▲ 4,459 7,231 ▲ 1,906 866 その他金融機関 221 ▲ 685 ▲ 2,028 ▲ 2,492 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 318,470 　304,176 ▲ 14,294 個人信用 ▲ 534,945 535,355 410 今年もやってきたTOPIX先物買い 2012/10/4(木) 　9月最終週の投資部門別売買状況です。9月末権利落ちと、9月末中間期末があった週です。 　信託銀行TOPIX先物買いが今年も見られました。3月末、9月末特有の現象です。その他にも日銀によるETFのお買い物が255億円あり、信託銀行が大きく買い越しです。 　投資信託も、海外投資家も売り越しで、9月末ドレッシングには何もしていない感じですね。 2012年9月第4週( 9月24日〜9月28日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 119,110 ▲ 74,331 104,354 ▲ 89,086 海外投資家 ▲ 78,600 73,923 ▲ 78,405 ▲ 83,082 個人 ▲ 608 5,530 9,702 14,625 信託銀行 179,470 11,676 ▲ 16,835 174,312 投資信託 24,949 13,202 ▲ 3,845 34,306 事業法人 0 3,241 ▲ 4,887 ▲ 1,646 その他法人等 ▲ 327 ▲ 487 18,994 18,180 生保・損保 ▲ 6,530 ▲ 11,599 ▲ 23,866 ▲ 41,995 都銀・地銀等 667 ▲ 17,999 ▲ 2,871 ▲ 20,203 その他金融機関 ▲ 538 645 26 133 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 391,690 383,233 ▲ 8,456 個人信用 ▲ 580,673 　598,831 18,158 バンガード MSCI から FTSE へ引っ越し 2012/10/3(水) 　MSCIはコストが高すぎるとのことで、バンガードのファンドのベンチマークをMSCIからFTSEへ移動するようです。 　バンガードのプレスリリースでは 　・6つの国際インデックスをFTSEに移行する(1700億ドル≒13.6兆円)。 　・数か月にわたって移行が行われる とのこと(ロイターの報道では、来年1月かららしい)。 　具体的にどのファンドが移行するのかはバンガードのサイトにありました。 　この中で日本株に影響ありそうなのが、 　・Pacific Stock Index (39億ドル≒3120億円) 　・Total International Stock Index (716億ドル≒5.7兆円) 　・Developed Markets Index (113億ドル≒9040億円) 　・Tax-Managed International (106億ドル≒ 8480億円) 　さらにどれくらい買っているのか...ですけれど、日本株で一番組み入れ割合の高いトヨタの株数を全部足すと、合計20,730,094株でした。約622億円分。出来高約3日分です。 　この規模を手がかりにして、現ファンドにはなく、移行するFTSEにある銘柄で、流動性がなさそうなものを探すと面白いかもしれません。 　ただ、長期間での移行ですし、そんな都合のいい銘柄は見つからず、単なる骨折り損かも知れませんけれど...。 　まあ、今後のFTSE新規採用の場合は、今までよりもインパクトが多めに出るでしょうから、それに期待!?。 　バンガードの他にも「わたしも費用が高いので移動する」というファンドがたくさん出てくると、MSCIよりも盛り上がるインデックス買い日になるかも。 バックナンバー 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月