くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2010年8月 浜松ホトニクスと第一生命 2010/8/31(火) 　本日は浜松ホトニクス(6965)のMSCI買い日と第一生命(8750)のラッセル野村買い日でした。結果は市況に引きずられてボロボロ。買い日が昨日だったらなぁ...とボヤきたくなります。しかし、第一生命のインデックス買い日にはことごとく裏切られますね(苦笑)。 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 6965 浜松ホトニクス ▲ 3.88% ▲ 2.71% ▲ 0.27% 8750 第一生命 ▲ 3.87% ▲ 1.19% ▲ 0.66% (参考) TOPIX先物 ▲ 3.38% ▲ 2.02% ▲ 1.04% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 浜松ホトニクス(6965) 第一生命(8750) REIT買い日2銘柄 2010/8/30(月) 　本日はスターツプロシード(8979)と日本ロジスティクス(8967)のREIT買い日でした。両銘柄の動きが全く逆。新規上場と公募増資ではプレイヤーが違うんですかねぇ。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 8979 スターツプロシード投資 123 1.85% 2.39% 0.03% 8967 日本ロジスティクスＦ 104 ▲ 1.39% ▲ 1.54% ▲ 1.04% (参考) TOPIX先物 1.28% ▲ 0.30% ▲ 0.54% (出典: Yahoo Japan Corporation.) スターツプロシード(8979) 日本ロジスティクス(8967) 2010年8月末の高逆日歩一覧 2010/8/28(土) 　8月末に株主優待を迎える銘柄を中心とした、2010年8月の高逆日歩の一覧です。今回は逆日歩負けの銘柄がなさそうな感じ。 コード 銘柄名 市場 超過株数 品貸料 備考 規制(日証金) 8168 ケーヨー 東証 117600 12 2.47% 停止 3048 ビックカメラ 東証 18215 800 2.23% 注意 8274 東武ストア 東証 527000 5 1.93% 8167 丸久　　　　 大証 5,300 16 1.83% 2157 コシダカ ＪＱ 1183 4000 1.68% 停止 7601 ポプラ 東証 77700 8 1.56% 7544 スリーエフ 東証 50300 8 1.47% 8127 ヤマトインタ 大証 66,500 4 1.20% 3045 カワサキ　　 大証 11,200 12 1.05% 2404 鉄人化計画 東証 711 400 0.99% 8167 丸久 東証 1300 8 0.89% 3141 グローウェル 東証 94800 16 0.81% 9602 東宝　　　　 大証 2,000 11 0.79% 買い支える信託銀行 2010/8/27(金) 　日経平均株価は前週比で僅かながら下落した先週(8/16週)の投資部門別売買状況ですが、信託銀行が大きく買い支え。海外投資家と個人投資家は売り越し。最近の株価の粘りを見ていると、やっぱり信託銀行が買っているのかなぁ...。 2010年8月第3週( 8月16日〜8月20日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 26,143 7,452 ▲ 2,305 ▲ 20,996 海外投資家 3,734 ▲ 28,285 ▲ 55,564 ▲ 80,114 個人 23 16,385 ▲ 36,958 ▲ 20,551 信託銀行 17,917 ▲ 9,514 86,852 95,255 投資信託 1,002 ▲ 4,643 ▲ 2,641 ▲ 6,282 事業法人 0 1,706 6,283 7,989 その他法人等 0 247 4,322 4,570 生保・損保 2,364 ▲ 1,019 ▲ 8,762 ▲ 7,417 都銀・地銀等 ▲ 622 10,096 11,408 20,882 その他金融機関 828 1,111 718 2,657 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 329,368 　301,107 ▲ 28,261 個人信用 ▲ 510,795 502,098 ▲ 8,697 ヒンデンブルクオーメン その後 2010/8/25(水) 　毎日のように書き換わるヒンデンブルクオーメンのWIKIPEDIAの記事ですが、8/24日に3回目のヒンデンブルクオーメンが発生したとのことです。 　また、同じサイトのConclusions の中に「Though the Omen does not have a 100% success rate, every NYSE crash since 1985 has been preceded by a Hindenburg Omen. 」 　「ヒンデンブルクオーメンは100%確実ではないけれど、1985年以降のNYSEのクラッシュ時には毎度ヒンデンブルクオーメンの予兆があった。」とあるので、これから40日間程度は気をつけましょう...。ということで。 いつものありがちなパターン 2010/8/22(日) 　日経平均株価が9600円台から9209円台へ、一時期は9000円台を記録した8月9日の週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家売りで、個人投資家と信託銀行買いといった、いつも急落時にありがちなパターンでした。 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 74,351 ▲ 35,650 ▲ 148,806 ▲ 110,104 海外投資家 ▲ 49,619 ▲ 40,071 ▲ 39,508 ▲ 129,198 個人 2 41,103 123,004 164,109 信託銀行 ▲ 11,075 ▲ 9,172 53,928 33,681 投資信託 ▲ 3,509 5,691 ▲ 2,385 ▲ 203 事業法人 0 5,316 9,285 14,601 その他法人等 ▲ 10 6,249 4,380 10,620 生保・損保 ▲ 9,493 6,017 ▲ 4,910 ▲ 8,385 都銀・地銀等 80 7,875 2,510 10,465 その他金融機関 127 467 ▲ 446 148 　個人投資家は前週と違って現物も買い越し。大型の公募増資の影響が消えましたかね。 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 334,724 373,385 38,661 個人信用 ▲ 514,172 598,515 84,344 　久々に東証一部時価総額に対する海外投資家の買い越し割合の平均移動グラフです(下の方)。まだ少し短期線と長期線が離れていますね...。 ヒンデンブルグオーメン(Hindenburg Omen) 2010/8/17(火) 　いつもいろいろとネタを提供して頂いている方から「ヒンデンブルグオーメン(Hindenburg Omen)」について言及して欲しいとリクエストを頂きましたので(いつもありがとうございます!)、早速取り上げてみます。 　私はそもそも「ヒンデンブルグオーメン」という用語を知らなかったので、いろいろと調べてみたのですが、どうやら「株式暴落の前兆」となるテクニカル的な現象を指すようです。 　WIKIPEDIAの英語版のHindenburg Omenにいろいろと条件が掲載されています。日本語のモーニングスターのニュースにも記載がありますので、そちらが分かりやすいです。 モーニングスターのニュースより転記: -- （１）ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）で、５２週の高値更新銘柄数と５２週の安値更新銘柄数の双方がＮＹＳＥ総取引銘柄数の２．２％を超えている。 （２）この２つの数字うち、小さい方が７５より大きい（絶対条件ではない）。 （３）ＮＹＳＥの１０週移動平均線が上昇している。 （４）同日にマクレラン・オシレータ（騰落統計数の平滑化された差に基づくモメンタム系指標）が負数を示している。 （５）５２週最高値数が、５２週最安値数の２倍を越えない（絶対条件）。 -- 　WIKIPEDIAの記述によれば、今年の8/16日(月)に観測されたとこのと。もしかして、これから株式が暴落するのでしょうか? 　ただ、WIKIPEDIAの内容を詳細に読んだり、リンクされているサイトを見たりする限り、発生しても必ず暴落するわけでもないようです。ダマシを避けるために、複数回の発生で有効とする... といった条件付けもあるようです。あと数回発生して「皆さんシートベルトを確認しておきましょう!」でしょうか。 　WIKIPEDIAには、東京市場も同じメカニズムが適用できると記載がありますが、東京市場で「ヒンデンブルグオーメン」が発生した! といった話は聞いた事がありませんね...。海外投資家は利用しているのでしょうかね? 　しかし「ヒンデンブルグオーメン(ヒデンブルクの前兆)」という名前はなんとも。「タイタニックオーメン」の方が.... もっと言えば「大津波の前兆」の方が日本人にはピンときそうですが。 　ついでに、Hindenburg は「ヒンデンブルグ」の訳が適当でしょうか、それとも「ヒデンブルク」でしょうか。後者なら「ヒンデンブルグオーメン」じゃなくて「ヒンデンブルクオーメン」の方が良い気が。 過去と似たチャートその後 2010/8/17(火) 　夏休みの終わりに(笑)、久々に過去と似たチャート2000年との比較を掲載します。まだ似た範囲にいますね。とりあえずは底割れに対して注意を厚めに... といった所でしょうか。 引き続き買い越しの海外投資家 2010/8/12(木) 　日経平均株価が前週比で100円程上昇した先週における投資部門別売買状況ですが、引き続き大幅に海外投資家が買い越し。一方で個人投資家は大きく売り越し。 　個人投資家の"現物"の売り越し額が大きい所から、 国際石油開発帝石(1605)の公募株売りに対して、海外投資家がMSCI買いも含めて大きく買ったのでしょうかね。しかし、これだけ海外投資家が買っても株価が上昇しませんね...。 2010年8月第1週( 8月2日〜8月6日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 66,544 18,421 48,636 513 海外投資家 75,540 20,803 164,796 261,139 個人 ▲ 307 ▲ 29,371 ▲ 194,607 ▲ 224,285 信託銀行 ▲ 15,471 5,170 ▲ 8,838 ▲ 19,138 投資信託 2,573 ▲ 1,920 ▲ 11,704 ▲ 11,051 事業法人 0 ▲ 8,126 10,585 2,459 その他法人等 0 ▲ 534 2,966 2,431 生保・損保 4,040 13 ▲ 8,300 ▲ 4,247 都銀・地銀等 654 ▲ 1,165 ▲ 3,045 ▲ 3,555 その他金融機関 ▲ 1 ▲ 237 ▲ 3,025 ▲ 3,263 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 528,472 353,042 ▲ 175,430 個人信用 644,697 625,520 ▲ 19,177 国際石油開発帝石のFTSE買い日 2010/8/11(水) 　8/10日は国際石油開発帝石(1605)のFTSE買い日でした。TOPIXのFFWに相当する Investability Weighting Factor が30%から75%に大幅UPしたため、実際の公募額よりも大きくFTSEの該当時価総額が増える結果になりました。恐らく8/3日のMSCI買い日もも同じ状況にあったのではないでしょうか。 　この影響もあったのか、それともヘッジファンドやディーラが夏休みでかく乱要因がなくなったのか、最後はしっかり上昇して高値引けでした。パチパチ。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 1605 国際石油開発帝石 8354 1.30% 0.59% 0.79% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.35% ▲ 0.76% ▲ 0.33% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 2010年7月末の高逆日歩銘柄一覧 2010/8/11(水) 　ちょっと遅くなってしまいましたが、今さらながらの2010年7月末の高逆日歩銘柄一覧です。ほとんど株主優待と関係ない銘柄ばかり。ウエスコ(9648)の突然の逆日歩には驚くばかり。 　トーホー(8142)は株主優待銘柄ですが、東証の逆日歩はグッと低くいです。誰がどんな意図で大証経由で借株するのかが不思議な状況。 コード 銘柄名 市場 貸借値段 超過数 逆日歩 逆日歩率 9648 ウエスコ　　 大証 189 29200 18 9.52% 8142 トーホー　　 大証 322 2000 15 4.66% 3320 クロスプラス 東証 825 7500 24 2.91% 8426 ニッシンＳ 東証 1213 287 15 1.24% 2138 クルーズ　　 大証 302500 374 3600 1.19% 7599 ガリバーＩ 東証 4315 69800 30 0.70% 2372 アイロムＨＤ 東証 2414 883 15 0.62% 8142 トーホー 東証 321 296000 1.65 0.51% 外国人投資家が大幅買い越し 2010/8/6(金) 　日経平均株価 9400円 から 9500円 へと100円程度上昇した先週の投資部門売買状況ですが、久々に外国人投資家が大幅買い越し。信託銀行も引き続き買い越し。一方で個人投資家が売り越し。 　内容をみると、先週に引き続き個人の現物の売り越し分が多いです。国際石油開発帝石(1605)の公募株の受け渡しはこの翌週ですが、売れる人は売っていたのかもしれませんね。 2010年7月第4週( 7月26日〜7月30日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 32,815 ▲ 34,303 ▲ 30,654 ▲ 32,142 外国人 10,551 41,010 133,874 185,435 個人 170 ▲ 7,726 ▲ 156,570 ▲ 164,125 信託銀行 ▲ 30,528 ▲ 2,149 85,888 53,212 投資信託 ▲ 1,948 ▲ 3,008 3,906 ▲ 1,049 事業法人 0 710 ▲ 22,761 ▲ 22,051 その他法人等 0 ▲ 1,803 15,851 14,049 生保・損保 ▲ 11,537 5,719 ▲ 14,867 ▲ 20,685 都銀・地銀等 ▲ 507 2,785 ▲ 1,279 999 その他金融機関 ▲ 84 ▲ 338 ▲ 1,343 ▲ 1,765 国際石油開発帝石のMSCI買い日 2010/8/3(火) 　本日は 国際石油開発帝石(1605)のMSCI買い日でした(多分)。MSCIだったので上昇したのか、原油市場の高騰で上昇したのか、それとも単なる買い戻しで上昇したのか... とりあえず記録。 　最近、TOPIX買い日よりはMSCI買い日の方がいい感じ。VWAP比でも1%以上乖離して終了。 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 1605 国際石油開発帝石 2.40% 2.03% 1.05% (参考) TOPIX先物 1.12% ▲ 0.35% ▲ 0.15% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 国際石油開発帝石のTOPIX買い日 2010/8/2(月) 　本日は 国際石油開発帝石(1605)の公募増資に伴うTOPIX買い日でした。FFWが0.35と小さいこともあり、出来高も値動きも比較的おとなしい大引けでした。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 1605 国際石油開発帝石 1796 ▲ 1.18% ▲ 1.18% ▲ 0.31% (参考) TOPIX先物 0.24% ▲ 0.18% ▲ 0.49% (出典: Yahoo Japan Corporation.) バックナンバー 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月