くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2010年10月 2010年10月末の高逆日歩銘柄 2010/10/29(金) 　ちょっと遅くなってしまいましたが、2010年10月末の高逆日歩銘柄一覧です。月末が週末となるため、3日分支払いが待っている要警戒月でした。 　しかしながら警戒月が故に逆日歩がつかないことが多いのですが、今回はそうはいきませんでした。群を抜いてトップカルチャー(7640)。規制が入った銘柄は飛びますね。そして東和フード(3329)も割負けでした。 コード 銘柄名 市場 貸株数 品貸料 逆日歩率 規制(東証) 7640 トップカルチ 東証 365800 36 9.50% 注意 3329 東和フードサ JQ 66,200 36 2.52% 　 8426 ニッシンＳ 東証 2522 15 2.48% 停止 1766 東建コーポ 東証 85940 30 1.22% 　 4835 インデックス JQ 2,345 30 1.12% 　 1679 ＮＹダウ 東証 3060 54 0.61% 　 6640 第一精工　　 JQ 14,700 21 0.53% 　 9678 カナモト 東証 667000 1.5 0.35% 　 小康状態 2010/10/28(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、前週に引き続き小動き。現物でやや多めに海外投資家が買い越しましたが、先物まで含めてしまうとほとんどチャラ。相場が上にも下にも動かない状態をそのまま表しているようですね。 2010年10月第3週( 10月18日〜10月22日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 54,572 39,523 ▲ 75,742 18,353 海外投資家 ▲ 20,118 ▲ 92,549 116,296 3,629 個人 ▲ 34 3,181 ▲ 51,860 ▲ 48,713 信託銀行 ▲ 27,900 11,310 16,341 ▲ 249 投資信託 ▲ 536 10,292 ▲ 8,880 876 事業法人 0 5,729 ▲ 7,296 ▲ 1,567 その他法人等 ▲ 1 991 8,097 9,087 生保・損保 ▲ 3,041 4,681 ▲ 410 1,230 都銀・地銀等 ▲ 3,044 12,696 645 10,297 その他金融機関 0 299 ▲ 242 56 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 403,855 　310,591 ▲ 93,264 個人信用 ▲ 573,232 614,636 41,404 東京電力のインデックス買い日 2010/10/26(火) 　本日、東京電力(9501)のFTSE買い日でした。これで公募増資に伴う主要なインデックス買い日が終了しました。各結果を掲載します。どれも当日の動きは可もなく不可もなく。 (出典: Yahoo Japan Corporation.) TOPIX買い日 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 9501 東京電力 3075 0.57% ▲ 0.21% 0.09% (参考) TOPIX先物 0.12% 0.24% ▲ 0.22% MSCI買い日 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 9501 東京電力 ▲ 0.31% 0.00% 0.25% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.02% 0.12% 0.41% FTSE買い日 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 9501 東京電力 ▲ 0.05% ▲ 0.16% ▲ 0.14% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.79% ▲ 0.61% ▲ 0.44% 来店型の保険店 2010/10/24(日) 　最近繁盛しているようにみえるなぁ... というのが来店型の保険店です。ショッピングセンターの一角の狭いスペースに、占い師のようにカウンター越しに相談員がいまして、休日はいつも満席です。 　確かに最近のオフィスはセキュリティが厳しく、なかなか入ってこれないし、私は保険販売員の方のお姉さまの微笑みを見ると、なんか引き込まれそうで、思わず避けてしまいます(笑)。 　そういったこともあって繁盛しているんでしょうかね。お客さんは希望して訪れるのですから、冷やかしの客も少なそうだし。 　同時期に投資信託のスーパーといったものも出店していたのですが、こちらは残念ながら、あっと言う間になくなってしまいました(笑)。さすがにこっちの需要はなかったか...。 全体的に超小動き 2010/10/21(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、全体的に超小動き。公募増資銘柄が多かったためか、個人投資家の信用は売り越す一方で現物が買い越し。それが目につくく程度です。 2010年10月第2週( 10月12日〜10月15日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 65,534 30,931 ▲ 95,143 1,321 海外投資家 ▲ 33,839 ▲ 54,228 87,554 ▲ 513 個人 ▲ 93 6,625 ▲ 10,357 ▲ 3,824 信託銀行 ▲ 31,357 5,266 39,291 13,201 投資信託 ▲ 3,156 5,272 8,291 10,406 事業法人 0 1,299 ▲ 16,388 ▲ 15,090 その他法人等 ▲ 163 5,564 5,154 10,555 生保・損保 4,959 0 ▲ 5,889 ▲ 930 都銀・地銀等 ▲ 1,534 ▲ 2,003 ▲ 4,021 ▲ 7,558 その他金融機関 0 512 ▲ 3,236 ▲ 2,724 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 315,720 319,718 3,997 個人信用 ▲ 554,240 　539,886 ▲ 14,354 東電と相鉄のTOPIX買い日 2010/10/19(火) 　今日は東京電力(9501)と相鉄HD(9003)のTOPIX買い日でした。東電のTOPIX買いは相当周知されてしまっている状態で急落も心配されたのですが、踏みとどまりましたね。えらい!。 コード 銘柄 時価総額(億) 前日比 当日比 VWAP比 9501 東京電力 3075 0.57% ▲ 0.21% 0.09% 9003 相鉄HD 75 ▲ 1.15% ▲ 1.91% ▲ 0.84% (参考) TOPIX先物 0.12% 0.24% ▲ 0.22% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 東電(9501) 相鉄(9003) 藤戸レポートに引き込まれてしまう! 2010/10/18(月) 　三菱UFJモルガン・スタンレー証券(なんて長い名前でしょ)発行の藤戸レポートを毎回じっくりと読んでしまいます。独特の世界があり、軽快な文章で、喩えを多用し、まるで文学書籍を読んでいるような感覚になるのです。 　特に衝撃を受けたのが、2009年3月に公開した『3月年度末に「株価対策」は実現するのか?』についてです。投資家うち何人が「デウス・エクス・マキナ」を知っているというのでしょう? それでも難なく文章が流れ、途中で村上春樹氏を引っ張り出し、そしてサラリと株式相場の話へと展開する。参りました。 　今回の『FRBに「マネー経済」のコントロールは可能なのか?』では、「ハント兄弟の銀買い占め」を"つかみ"に持ってきています。その内容も面白いので是非ご覧あれ。 　藤戸さんのレポートを読んでいると、将来本当にそうなるような気がして、いつも引き込まれてしまいます。ちょっとヤバい。 セミナーのお知らせPART3 2010/10/17(日) 　来週10/23(土)日本証券新聞社主催セミナーの原稿がようやく仕上がりました! 内容はこんな感じです。またこんなことを言っちゃっていいのだろうか...。 ・株主優待イベントの好調期は3月、4月でした。その理由を考えると... ・TOPIX買いは証券会社のレポートによく反応する。その対策として... ・公募増資は第3ステージにおける下落が顕著... 　さらにその翌週、10/30(土)エンジュク社主催セミナーでは、まだ資料作成途中ですが、イベント投資の作成方法と"ファクターモデル"をメインに考えています。 　イベント投資についてあまり知らないけれど、システムトレードを多少勉強している人向けにはちょうどいいかなと。私はファクターモデルの考え方を知ってから、お宝的と思える投資を見つける手間が随分と軽くなりました。 インデックス買いの苦手なセクター 2010/10/16(土) 　イベント投資のインデックス買いをやっていて、どうもやりずらいなぁと思えるセクターが2つあります。ひとつは資源関連のセクター。資源の値動きの影響の方が強く出てしまい、事前に仕込んでもなかなか想定通りには動いてくれません。 　もうひとつが電力セクター。中部電力(9502)や中国電力(9504)のMSCI買いで過去参加したことがあるのですが、大引け間際にインデックス買いがちっとも起きないのです。みんなアンダーウエイトしているからかなぁ?? 　もうすぐ東京電力(9501)のTOPIX買いがやってきますが、私はそういった意味でも注目しています。「本当に動いてくれるかなー」と。規模が大きいので、そこそこは期待しているのですが、本格参加しようか迷い中。 個人投資家してやったり 2010/10/15(金) 　日銀の金融政策決定会合(10/5)があった先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が大きく買い越し(踏まされた格好?)。個人投資家はこことばかり利益確定(逆張り?)。個人投資家してやったり.... のように見えます。 2010年10月第1週( 10月4日〜10月8日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 124,514 80,279 ▲ 16,792 ▲ 61,026 海外投資家 82,172 60,130 293,225 435,527 個人 167 ▲ 38,528 ▲ 212,014 ▲ 250,374 信託銀行 30,625 ▲ 15,788 ▲ 6,783 8,054 投資信託 6,508 ▲ 18,176 3,515 ▲ 8,153 事業法人 0 ▲ 10,863 ▲ 20,935 ▲ 31,797 その他法人等 ▲ 12 ▲ 4,620 2,371 ▲ 2,260 生保・損保 4,178 ▲ 30,818 ▲ 16,285 ▲ 42,925 都銀・地銀等 132 ▲ 8,406 ▲ 12,568 ▲ 20,842 その他金融機関 164 ▲ 153 ▲ 2,420 ▲ 2,409 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 505,192 　362,959 ▲ 142,233 個人信用 ▲ 716,200 646,420 ▲ 69,781 セミナーのお知らせPART2 2010/10/11(月) 　いよいよセミナーの日程が近付いてきました。10/23(土)に日本証券新聞さん、10/30(土)はエンジュクさんです。 　ようやく資料を作成し始めていて、日本証券新聞さんの時は、公募増資をメインに、株主優待、日経平均買い、TOPIX買いを含めたその他インデックス買い、といった項目で、最近気付いたことをお話しようかと考えています。既にイベント投資を知っている人向けです。 　その後の飲み会までありますので、投資手法そのものや裏話??などについても情報交換できればと。 　エンジュクさんについては、毎度おなじみ? 日経平均買い日の大引けについて撮影してもらったので、その解説から始めて、イベント投資とはなんぞや、実際の調査方法などの話を予定しています。イベント投資初心者向けです。 　よろしければ、是非ご参加下さいませ! 　会場でお逢いしましょう! 期末のTOPIX先物買い? 2010/10/8(金) 　先週の投資部門別売買状況ですが、どちらかと言えば小動き。ただ異彩を放っていたのが信託銀行のTOPIX先物の買い額。突き抜けています。 　期末で売買残高の帳尻を合わせる必要があったのでしょうかね。今年の3月末も同じように大きめのTOPIX先物の買いがありました。昨年分をチェックすると、そんな傾向はありません。単なる偶然なのか... ちょっと謎。 2010年9月第5週( 9月27日〜10月1日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 306,760 56,447 ▲ 641 ▲ 250,955 海外投資家 ▲ 34,326 ▲ 72,792 41,840 ▲ 65,279 個人 ▲ 6 21,621 ▲ 42,118 ▲ 20,504 信託銀行 329,710 3,138 ▲ 23,903 308,945 投資信託 34,218 ▲ 17,112 20,710 37,816 事業法人 0 3,838 3,214 7,052 その他法人等 ▲ 104 3,398 9,995 13,289 生保・損保 ▲ 29,154 ▲ 7,088 ▲ 16,390 ▲ 52,631 都銀・地銀等 7,834 1,628 ▲ 6,452 3,009 その他金融機関 ▲ 330 ▲ 125 5,933 5,478 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 422,764 　393,838 ▲ 28,926 個人信用 ▲ 620,156 606,963 ▲ 13,193 海外投資家 vs 信託銀行 2010/10/3(日) 　9月第3週と第4週の投資部門別売買状況ついてですが、海外投資家が買い始めました。一方で下値を支えていた信託銀行は売り越しに転じています。 　海外投資家が市場をリードしているのは間違いないですが、信託銀行は上値では売り、下値では買いとなり、市場の安定化に貢献しているようです。 2010年9月第3週( 9月13日〜9月17日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 116,688 ▲ 137,685 185,514 ▲ 68,859 海外投資家 118,590 218,267 138,777 475,633 個人 650 ▲ 29,909 ▲ 250,091 ▲ 279,350 信託銀行 16,573 14,508 ▲ 22,925 8,156 投資信託 ▲ 7,388 ▲ 21,113 ▲ 11,084 ▲ 39,585 事業法人 8 ▲ 5,496 ▲ 14,510 ▲ 19,998 その他法人等 217 ▲ 11,868 5,561 ▲ 6,091 生保・損保 ▲ 11,911 ▲ 19,532 ▲ 4,133 ▲ 35,577 都銀・地銀等 ▲ 317 3,023 ▲ 9,382 ▲ 6,676 その他金融機関 259 ▲ 2,041 ▲ 1,681 ▲ 3,463 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 512,261 　358,554 ▲ 153,708 個人信用 ▲ 677,222 580,839 ▲ 96,383 2010年9月第4週( 9月21日〜9月24日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 4,305 ▲ 53,451 66,920 17,774 海外投資家 9,349 ▲ 1,112 ▲ 70,414 ▲ 62,178 個人 ▲ 142 35,709 39,848 75,416 信託銀行 ▲ 14,756 ▲ 11,480 ▲ 11,069 ▲ 37,305 投資信託 1,031 16,198 ▲ 29,947 ▲ 12,718 事業法人 0 5,005 ▲ 2,018 2,987 その他法人等 119 1,786 15,124 17,030 生保・損保 1,063 486 ▲ 9,856 ▲ 8,306 都銀・地銀等 ▲ 841 ▲ 320 ▲ 1,379 ▲ 2,540 その他金融機関 0 430 2,659 3,090 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 224,639 　246,237 　21,598 個人信用 ▲ 351,237 369,487 18,250 バックナンバー 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月