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2011年9月

まだまだ売っている海外投資家
2011/9/29(木)


 じりじりと株価が下落していった9月連休中の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が再び売り攻勢。個人投資家が逆張りの買いに入っています。先週大活躍の信託銀行はひと休み。

2011年9月第3週( 9月20日〜9月22日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 94,502 16,008 ▲ 106,149 4,361
海外投資家 ▲ 83,275 ▲ 139,027 ▲ 50,434 ▲ 272,736
個人 ▲ 1,199 66,525 107,211 172,536
信託銀行 ▲ 1,055 3,779 11,453 14,177
投資信託 ▲ 2,666 21,675 6,731 25,741
事業法人 0 12,509 9,915 22,423
その他法人等 ▲ 103 1,119 14,931 15,947
生保・損保 ▲ 6,326 ▲ 1,275 6,458 ▲ 1,143
都銀・地銀等 0 ▲ 1,992 ▲ 1,481 ▲ 3,472
その他金融機関 0 15 2,606 2,621

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 185,321  243,146  57,825
個人信用 ▲ 326,643 376,029 49,386




2011年9月末の高逆日歩銘柄一覧
2011/9/28(水)


 本日、2011年9月末の逆日歩が出ました。今回は月末に土日が関わるため、優待タダ取りを実行するのであれば普段の3倍の逆日歩を覚悟する必要がありました。

 しかしながら、高額の逆日歩に恐れをなした方々(私も含む)が実行しなかったためか、普段の高逆日歩上位銘柄は意外とおとなしめでした。それでもやっぱりつくものはつきましたが...。

 あらた(2722)は1,000円のクオカードをゲットするため、18,000円の手数料を支払ったことになります。恐ろしや...。 また、こっそりとETFのEASY商品(1327)が上位に。とてもヘッジ用には利用できません。

 そしてアトム(7412)コロワイド(7616)は同一の優待内容といっていいものですが、アトムが取り損。一方でコロワイドは余裕の取り得。ものすごい落差。わからないものですねぇ。

コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 逆日歩率 規制
8041 OUGホール 大1 67,000 18 11.04%
2733 あらた 東2 58000 18 10.40%
8163 サトレストラ 大1 6,700 48 8.45%
1327 EASY商品 東1 36 300 8.31%
4783 日本コンピュ JQ 80,300 18 8.29%
7412 アトム 東2 372900 23.25 8.10% 停止
7524 マルシェ 東1 72200 48 6.60% 注意
4925 ハーバー研究 JQ 1,400 144 5.47%
9033 広島電鉄 東2 12000 18 5.37%
9719 住商情報シス 東1 545000 72 5.35% 注意
9828 元気寿司 東1 126700 48 4.92% 注意
2335 キューブシス 東2 58100 24 4.71%
3712 情報企画 東マ 131 2400 4.42%
8920 東祥     JQ 30,800 24 4.34%
4033 日東エフシー 東2 40000 18 3.92%
2749 JPHD 東2 55500 24 3.35%
8421 信金中央金庫 東1 197 4800 3.19%
2669 カネ美食品  JQ 17,200 72 2.77%
6428 オーイズミ 東1 112500 9 2.70%
9936 王将フードサ 大1 42,800 48 2.56%
4800 オリコン   JQ 225 900 2.33%
9837 モリト    大2 1,000 12 1.85%
9616 共立メンテ 東1 187700 18 1.38% 注意
3371 ソフトクリエ 東1 38000 15 1.34%
1693 銅ETF 東1 240 30 1.00%
4337 ぴあ 東1 60900 6 0.73%
9202 ANA 東1 18209000 1.65 0.68% 注意
9044 南海電気鉄道 大1 686,000 1.65 0.48%
1978 アタカ大機 東1 98000 0.9 0.36%
2453 JBR 東1 671 225 0.30% 注意
1780 ヤマウラ 東1 68500 0.6 0.27%
9850 グルメ杵屋 東1 216000 1.2 0.26% 注意
9010 富士急行 東1 589000 1.2 0.26% 注意
8537 大光銀 東1 198000 0.6 0.25%
7616 コロワイド 東1 1007000 1.2 0.23% 注意
7419 ノジマ    JQ 4,900 1.5 0.22%
4218 ニチバン 東1 150000 0.6 0.22%
1348 MXSトピク 東1 384990 1.5 0.20%
1625 電気精密 東1 20 15 0.19%
2220 亀田製菓 東2 16500 3 0.19%
(※規制は東証のみ記載)


日経平均銘柄入れ替え-アマダ
2011/9/27(火)


 今日は日経平均入れ替え第2弾、アマダ(6113)新規採用のCSK(9737)除外の日でした。アマダは前日の振い落しもあり、ようやく最後に決めてくれたという感じです(でも半分以上は市況か...)。

コード 銘柄 前日比(寄) 前日比 当日比 VWAP比
6113 アマダ 1.69% 5.30% 3.54% 0.70%
9737 CSK ▲ 2.84% ▲ 1.06% 1.82% 0.18%
9719 住商情報システム 0.08% 2.75% 2.67% 6.49%
(参考) TOPIX先物 1.67% 3.97% 2.26% 1.32%

(出典: Yahoo Japan Corporation.)

アマダ(6113)


 除外のCSKは住商情報システム(9719)との合併があるため、売禁銘柄であり、ただ下がるのを眺めるだけでしかない状況でした。で、もし売るなら住商情報システムという感じでしたが、これがまた、午後からすごいチャートとなりました。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

住商情報システム(9719)


CSK(9737


 割高な住商情報システムを売って、割安なCSKを買うというサヤ取りが考えられるのですが、なにせ住商情報システムの逆日歩が尋常ではなく、そのリスクが読めない...。

 こういった合併によるサヤ取りに慣れている人はそのリスクが読めるのかもしれませんが、私はまだまだです。参加できず。ちと残念。


買っていたのは信託銀行
2011/9/26(月)


 金曜日にグイグイ上昇した、連休の前週の投資部門別売買状況ですが、買っていたのは実は信託銀行でした。個人投資家はいつもの逆張り。海外投資家は現物は売り越しですが先物を合わせたらほぼチャラ。海外投資家、こないですねぇ。

2011年9月第2週( 9月12日〜9月16日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 ▲ 56,700 22,975 2,296 ▲ 31,430
海外投資家 30,003 76,316 ▲ 104,303 2,016
個人 695 ▲ 68,548 ▲ 109,477 ▲ 177,330
信託銀行 22,960 ▲ 12,482 182,898 193,376
投資信託 ▲ 1,631 4,273 21,537 24,179
事業法人 0 ▲ 5,921 12,409 6,488
その他法人等 60 ▲ 1,498 4,986 3,549
生保・損保 10,737 ▲ 784 ▲ 8,987 965
都銀・地銀等 ▲ 6,026 ▲ 1,536 ▲ 2,728 ▲ 10,291
その他金融機関 1 ▲ 482 3,658 3,177

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 408,999  344,879 ▲ 64,120
個人信用 ▲ 616,447 571,089 ▲ 45,357




バブリーなチャート比較(NASDAQ, WTI, GOLD)
2011/9/25(日)


 好評?の似たチャートシリーズとして、バブリーとも思えるGOLDについて、近年、強烈な上昇が発生したNASDAQとWTIとの比較です。GOLDの直近の高値である 7月20日頃の1オンス1900ドル近辺がピークとした場合の比較です。



 うーん、チャート上、なんかちょっと違和感があります。そして今のGOLDはNASDAQやWITの頃の大騒ぎに比べてまだまだおとなしい感じがしています。

 そこで、今のGOLDは一旦の調整時期で、まだ価格は倍になるかも! として時期をずらしてチャートを作り直しました。今が過去NASDAQとWTIにあった大きな押し目の時期であるという仮定です。



 こっちの方がしっくりきますね、私は。これから約2年後が最高値。私の妄想ですけれど。

参考:
GOLDの価格データ
海外投資データバンク
FOREXPROS
WTIの価格データ
U.S. Energy Information Administration


過去と似たチャート - リーマンショック時
2011/9/24(土)


 当たるも八卦、当たらぬも八卦 の過去と似たチャートですが(笑)、日経平均について3年前のリーマンショック時のチャートと比較してみました。どちらも9月最終週を残した時点の終値を100%としています。

 3年前の記憶は新しいものですし、その時の経験から投資家は下落に対する準備ができているでしょうから再現するとは思えませんが、3年前と同じ季節だけに、最悪シナリオ(空売している人には最良シナリオですね)に念のためのご用心を。




FTSE2011買い日
2011/9/17(土)


 金曜日はFTSE買い日でした。結果から言えば見事な逆噴射。チャートをみたら絶対逆だと考えるでしょう。全くのイマイチな結果でした(時価総額がマイナスが除外銘柄)。

コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比
8136 サンリオ 1516 1.64% 0.00% 0.12%
8282 ケーズHD 1451 2.09% ▲ 0.16% ▲ 0.64%
2371 カカクコム 811 ▲ 3.02% ▲ 2.58% ▲ 0.07%
8439 東京センチュリー 642 2.10% 0.07% ▲ 0.38%
2413 エムスリー 582 4.23% 3.79% 1.15%
7242 カヤバ工業 423 5.80% 3.04% 0.36%
7278 エクセディ 681 2.97% 1.59% ▲ 0.32%
7649 スギHD 657 ▲ 0.72% ▲ 2.12% ▲ 0.57%
7248 カルソニックカンセイ 398 9.21% 5.42% 1.96%
6465 ホシザキ電機 978 ▲ 3.42% ▲ 6.22% ▲ 2.79%
3265 ヒューリック 617 ▲ 4.16% ▲ 5.67% ▲ 2.97%
3626 ITホールディングス ▲ 483 3.97% 3.97% 2.85%
8609 岡三証券グループ ▲ 275 6.88% 6.02% 3.55%
8698 マネックスG ▲ 207 7.92% 5.28% 2.56%
8703 カブドットコム証券 ▲ 162 8.42% 5.80% 3.71%
(参考) TOPIX先物 1.88% 0.66% 0.19%

 採用銘柄と除外銘柄の平均推移です(TOPIXで調整後)。除外銘柄で岡三証券の自社株買い発表によってサヤが一気に縮まってしまったハプニングもあり...。



(出典: Yahoo Japan Corporation.)

ヒューリック(3265) - 新規作用


カブドットコム証券(8703) - 除外


 これでインデックス買いをあきらめてくれる人がいるでしょうから、もう少し我慢かな。最近のインデックス買い結果をもとに戦術を変えてしまう手もあるけれど、みんな同じことを考えて変えてきたら意味ないし(苦笑)。


まだまだ外国人投資家が売っているよ!
2011/9/16(金)


 先週の投資部門別売買状況ですが、相変わらず外国人投資家の売りがやまず。よく続くものだと逆に感心してしまうほどです。ただこの週はBIG SQ日を含んでいるので、多少値が歪んでいる可能性がありますので念のため。

2011年9月第1週( 9月5日〜9月9日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 83,169 ▲ 72,901 247,754 258,022
海外投資家 ▲ 8,660 30,854 ▲ 534,050 ▲ 511,856
個人 ▲ 1,664 21,774 59,900 80,011
信託銀行 ▲ 73,075 ▲ 16,603 214,012 124,334
投資信託 463 26,584 ▲ 2,180 24,867
事業法人 19 9,251 11,892 21,162
その他法人等 ▲ 84 2,832 2,459 5,208
生保・損保 456 ▲ 494 ▲ 4,470 ▲ 4,508
都銀・地銀等 ▲ 742 ▲ 6,902 ▲ 57 ▲ 7,700
その他金融機関 5 ▲ 297 2,313 2,022

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 358,394  404,511  46,117
個人信用 ▲ 583,947 597,730 13,783




太平洋セメント、リテールファンド、買い日
2011/9/14(水)


 今日は、太平洋セメント(5233)日本リテールファンド(8953)の公募増資に伴うインデックス買い日でした。相場市況の割に健闘したとはいえます。ただ公募増資によるインデックス買いの最近の傾向として、かなり規模が大きくないときついかなという感じがします...。

コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比
5233 太平洋セメント 246 ▲ 1.50% ▲ 0.76% ▲ 0.13%
8953 日本リテールファンド 220 0.00% 0.00% 0.29%
(参考) TOPIX先物 ▲ 1.34% ▲ 1.15% ▲ 0.61%

(出典: Yahoo Japan Corporation.)

太平洋セメント(5233)


日本リテールファンド(8953)



免許更新
2011/9/11(日)


 本日5年ぶりの免許更新。米国では毎日通勤で使っていましたが、日本では旅行先でレンタカーを借りる程度しか運転しないので、当然のごとくゴールド(笑)。

 駅から試験場まで歩こうと、5年前のカンだけで歩いていたら、見慣れない風景となり見事に迷子。周辺の人に道を聞こうと一瞬考えたのですが、はっと気がつきポケットからスマートフォンを取り出し地図で現在地と試験場を確認。横道一本ずれていただけだったので助かり。

 朝が一番混んでいないだろうと、朝一番の8:30より15分前程度には到着したのですが、逆にこの時間帯が一番混んでいました。9:00頃にはすでにガラガラ。みんな同じことを考えているんですね。

 更新手続きは以前よりずいぶんと簡素化され、写真は不要だし、記述欄も名前と連絡先程度で終わり。楽になりました。そうなると困るのは周辺の写真屋さんや代筆屋さん。かなり廃業されていました。昔は店を構えるだけでどんどんお客が入ってくる超一等地だったんでしょうけれど。それが永遠と続くほど甘くはないってことでしょうね。

 5年前と今じゃ、やり方はずいぶんと違うんですよということを2度感じた免許更新日でした。


ガンガン買い続ける信託銀行
2011/9/8(木)


 週を通して好調さが目立った先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が買ってリードしたわけではなく、なんと信託銀行が買いまくったのでした。なんでしょうかね、この3週連続での大人買いは。海外投資家はまだ逃げ腰です。

2011年8月第5週( 8月29日〜9月2日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 58,031 65,467 ▲ 139,777 ▲ 16,279
海外投資家 ▲ 63,727 ▲ 29,907 ▲ 49,076 ▲ 142,711
個人 ▲ 410 ▲ 20,286 ▲ 31,360 ▲ 52,056
信託銀行 1,147 ▲ 9,457 141,596 133,285
投資信託 ▲ 3,043 5,861 62,253 65,072
事業法人 0 ▲ 4,212 12,066 7,854
その他法人等 ▲ 43 ▲ 1,245 4,649 3,360
生保・損保 7,693 8,406 ▲ 5,680 10,419
都銀・地銀等 386 ▲ 9,723 5,899 ▲ 3,438
その他金融機関 0 ▲ 214 1,246 1,032

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 410,464  384,740 ▲ 25,724
個人信用 ▲ 611,396 605,760 ▲ 5,636




かなり買った信託銀行
2011/9/1(木)


 株価が若干戻し始めた先週の投資部門売買状況ですが、海外投資家は手を緩めずに売ってました。それを大々的に買い支えたのが信託銀行。個人投資家はずいぶんとおとなしくなっていました。最後に頼れるのは信託銀行(年金系のリバランス?)ですね。

2011年8月第4週( 8月22日〜8月26日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 ▲ 59,808 23,928 1,430 ▲ 34,450
海外投資家 ▲ 40,078 ▲ 25,515 ▲ 222,166 ▲ 287,759
個人 701 ▲ 18,947 39,316 21,070
信託銀行 100,208 8,355 169,246 277,809
投資信託 ▲ 628 9,003 ▲ 48,495 ▲ 40,120
事業法人 0 ▲ 2,218 20,364 18,146
その他法人等 45 ▲ 362 19,846 19,529
生保・損保 1,091 992 6,976 9,059
都銀・地銀等 ▲ 377 2,230 3,139 4,992
その他金融機関 ▲ 770 241 4,140 3,610

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 366,326 408,424 42,098
個人信用 ▲ 604,482 601,700 ▲ 2,782




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