くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2010年11月 2010年11月末 高逆日歩率一覧 2010/11/28(日) 　11/24日は11月末の権利付最終売買日でした。株主優待取得で気になる高逆日歩率一覧を掲載します。 　トップは優待と何も関係ないモリト。スター・マイカ(3230)、キユーピー(2809)は逆日歩より株主優待の価値が上回り、逆に壱番屋(7630)は下回りました。 　こうみると、優待銘柄ばかりでなくETF銘柄がずらりと並んでいますね。売りでのヘッジには使いづらいです。もうすこしそのあたりをサポートしてくれないと、流動性も上がらない気が。 コード 銘柄名 市場 超過株数 逆日歩 逆日歩率 9837 モリト　　　 大２ 1,000 16 2.39% 3230 スター・マイ ＪＱ 466 800 0.97% 7630 壱番屋 東証 240900 20 0.88% 1547 上場米国 東証 90 9 0.87% 1313 サムスンＫＯ 東証 1490 10 0.55% 9717 ジャステック 東証 270100 2.5 0.49% 4835 インデックス ＪＱ 214 5 0.11% 6278 ユニオンツル 東証 112200 1.5 0.07% 6723 ルネサス 東証 311300 0.55 0.07% 2734 サーラコーポ 東証 71500 0.3 0.07% 1699 野村原油 東証 1010 0.5 0.06% 2809 キューピー 東証 457200 0.6 0.06% 1348 ＭＸＳトピク 東証 1350 0.5 0.06% 2698 キャンドゥ 東証 603 40 0.05% 1321 日経２２５投 大２ 125,189 5 0.05% 1346 ＭＸＳ２２５ 大２ 5,067 5 0.05% 1550 ＭＸＳ外株 東証 30 0.5 0.05% 1635 ダイワエネ 東証 1 5 0.04% 1639 ダイワ自動 東証 108 5 0.04% 海外投資家と個人投資家の一騎討ち 2010/11/27(土) 　日経平均株価が1万円台に回復した11月第3週の投資部門別売買状況ですが、先週に引き続き海外投資家が買い越し。そして同じく個人投資家が売り越し。海外投資家と個人投資家の一騎討ちの様相です。 2010年11月第3週( 11月15日〜11月19日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 1,382 ▲ 30,067 94,070 65,385 海外投資家 42,315 99,074 128,908 270,297 個人 24 ▲ 18,135 ▲ 217,387 ▲ 235,498 信託銀行 ▲ 49,653 ▲ 15,892 17,316 ▲ 48,228 投資信託 8,694 ▲ 15,454 1,272 ▲ 5,488 事業法人 0 ▲ 18,330 22,092 3,762 その他法人等 0 695 5,453 6,148 生保・損保 ▲ 2,021 8,129 ▲ 35,138 ▲ 29,030 都銀・地銀等 ▲ 859 ▲ 6,267 ▲ 2,614 ▲ 9,740 その他金融機関 ▲ 42 ▲ 853 ▲ 2,843 ▲ 3,738 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 562,440 　397,922 ▲ 164,518 個人信用 ▲ 752,585 699,716 ▲ 52,869 テレビの買い替え 2010/11/23(火) 　11月一杯でエコポイントが半分になるとのことで、11月の連休の合間の月曜日に大型テレビを買いに横浜ヨドバシに出かけました(噂によると池袋が激戦区でいいらしいけれども、そこまで行く気力はありませんでした)。 　テレビはどんどん安くなるので、年明けにはエコポイントを超える値下がりもありえるので無理に買う必要はないのかも知れません。しかし持っているテレビは10年ほど前に購入したものでしたし、テレビの購入額に対してエコポイントが2-3割程度はつくので、 祭りに参加する気持ちで行ってきました! 　現場にお昼の13時頃に到着。やはりテレビコーナーは混雑。店員に話を聞くまでに60人の待ちがいて、順番がくるまでに90分ほどかかるとのこと。一瞬たじろいだのですが待つ事に。そして1時間も経たないうちに順番がやってきました。 　さすが店員さん説明には慣れています。 ・一番迫力あって疲れないテレビの画面の大きさは、テレビをいつも見ている距離が、TV画面の縦の長さの3倍程度(これから買いに行く方は、テレビといつもテレビを見ている場所の距離を測って行った方がいいですよ) ・液晶は色がはっきりしてきれいだけれど、同系色の濃淡が来た時に弱い。 ・プラズマは色が暗くみえるけれど売り場が明るすぎる。家なら気にならない。 ・大きさで迷ったら1ランク上の大きさを選ぶ方が後悔が少ない(お値段はその分高くなりますが)。 　私は素早く動く時に現れる液晶特有の残像が苦手なこともあり(最近かなり改善されましたが)、店員さんにも乗せられて!? プラズマにしてしましました。 　これでエコポイント獲得! と思ったのですが、そうではないようです。申込書にメーカー発行の保証書（コピー）が必要なので、それを添付して申し込みをします。 　店員の方に気をつけて下さいと言われたのが「申し込み時期」。予算枠があるので、使い切った時点で終了です。特にTVの納期が遅くなれば遅くなるほど危なくなりますとのこと(まだ大丈夫なようですね)。 　人気の型のテレビの到着は年末頃になるようですが、私の選んだものは人気薄で、在庫がありました(笑)。 　しかし、月曜日の平日であんな混雑ならば今週末は更に激化は必至。分かりきった事なのかもしれませんが、テレビ販売会社、家電量販店、リサイクル業者はかなり売り上げの底上げが期待できそうですね。 海外投資家引き続き買い越し 2010/11/18(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が引き続き買い越し。今週もそのまま買い越しているような感じですね。 　気になるのが信託銀行。まだ額は小さいですが売り越しに転じました。下値では買い支え、上値では売り抑えの傾向がチラホラ。 2010年11月第2週( 11月8日〜11月12日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 144,778 ▲ 127,673 195,012 ▲ 77,439 海外投資家 107,026 86,433 84,005 277,464 個人 ▲ 212 41,625 ▲ 166,060 ▲ 124,647 信託銀行 16,740 ▲ 17,397 ▲ 40,251 ▲ 40,908 投資信託 5,910 14,907 ▲ 18,753 2,064 事業法人 ▲ 8 3,863 ▲ 1,274 2,581 その他法人等 59 2,936 245 3,240 生保・損保 ▲ 814 ▲ 5,885 ▲ 35,302 ▲ 42,001 都銀・地銀等 16,088 ▲ 1,620 ▲ 3,655 10,812 その他金融機関 0 ▲ 1,554 ▲ 4,113 ▲ 5,667 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 567,255 　420,800 ▲ 146,455 個人信用 ▲ 749,250 729,645 ▲ 19,605 アンティ・アンズ 2010/11/17(水) 　もう既に10年ほど前になりますが、カリフォルニアに住んでいた頃、これを日本に持っていったら結構受けるだろうな... と思えるものが3つありました。 　ひとつ目がスターバックス。ふたつ目がクリスピークリーム・ドーナッツ。みっつ目がアンティ・アンズ。月曜日のWBSで紹介されていましたが、いよいよアンティ・アンズが明日、池袋に登場するようですね。 　ただこのアンティ・アンズ、私が美味しいと感じる条件があって「その場でアツアツ」「アーモンドクランチ」でなければダメでした。よって、いつも行列を作っているようなロケーションにある店舗を狙っていました。 　超ローカルな話をすれば、ギルロイのアウトレット店はダメで、サンノゼのグレートアメリカショッピングセンター店である必要があったのです。持ちかえりは私にとってNGでした。ただ、その時からもうかなり月日が経っていますので、改良されているのかもしれません。 　その他にも、意外と仲間内で受けが良かったのが「タコベル」。日本の気候には合いにくいかもしれないけれど「ジャンバ・ジュース」なんかも夏に食べたくなります。リヴァンプさん、よろしく! キャンドゥのTOPIX買い日 2010/11/15(月) 　今日はキャンドゥ(2698)の公募増資に伴うTOPIX買い日でした。しかしながら、ほとんど変化の無視できる程のウエイト変更でしたので、やっぱり最後は殆ど誰も買いにやってきませんでした。(出典: Yahoo Japan Corporation.) コード 銘柄 時価総額 前日比(寄付) 前日比(大引) 当日比 VWAP比 2698 キャンドゥ 2 0.52% ▲ 0.77% ▲ 1.28% ▲ 0.65% (参考) TOPIX先物 0.41% 0.29% ▲ 0.12% ▲ 0.02% 　今回は、ウエイトが低い場合の例ということで。 大塚HDのインデックス買い日(FTSE, MSCI, TOPIX) 2010/11/13(土) 　大塚ホールディングス(4578)が12/15に上場するとの発表がありました。オーバーアロットメント分も含めた場合、想定発行価格2400円をベースにすると、2,286億円の市場調達額です。第一生命保険(8750)と比較すると規模は1/4程度となりますが、そこそこ大きい方です。 　そこで、気になるのが「第一生命のように、特例によるインデックス買い日がやってくるか?」でしょう。ルールブックを読む限り、FTSEはやってきそうですが、MSCIはかなり計算が面倒かつ日々の情報が公開されていないので、正直分かりません。過去のハードルの高さを考えると、少々無理っぽい感じです。 　まずはFTSE。特例となる「Fast Entry Level」となるには、FTSEラージ採用レベルの2倍の浮動株時価総額が必要です(と私の英語力ではそう解釈しました)。今年9月にミドルからラージに繰り上がった銘柄の浮動株時価総額レベルが400億程度でしたので、大塚HDはそれをクリアしています。 　FTSEへの算入は、取引日初日の終値がベースとなるため、上場日当日(12/15)がFTSE買い日となります。 　次にMSCI。特例となる「Early Inclusion」となるためには、「Interim Market Size-Segment Cutoff」の値の計算が鍵になります(と私の英語力ではそう解釈しました)。 その値を計算するためには恐らく全銘柄の日々の浮動株時価総額が必要で、それが公開されていませんので、計算できないのです。MSCIのライセンスを持っていると思われる大和CMのレポートに期待しましょう(野村は主幹を務めるため、レポートできないでしょうね...)。 　もし「Early Inclusion」となれば...ですが、上場日初日の終了後、またはその翌日にMSCIからアナウンスがあります。算入は10営業日の終値となるので、MSCI買い日は12/29となります。 　過去のMSCIの「Early Inclusion」のハードルの高さを考えると、採用は厳しいとは思っています。ただ、最近ルールが変わったので、もしかしたら緩くなっているのかも...。 　TOPIX買い日は別に特例にひっかかることもなく、淡々と1月末の1営業日前(1/28)となります。 2010年11月 MSCIの入れ替え発表 2010/11/11(木) 　本日の早朝、MSCIの入れ替え発表が行われました。11/10日版の日本証券新聞に「市場での候補銘柄」と取り上げられた上位銘柄がほぼ順当に採用、除外されました。ただ、グリー(3632)だけはサプライズ採用でした。 　で、ですよ、前もってその予想銘柄を事前に仕込んでいたら良かったかといえば、「朝一で反対売買していたら」という条件ならその通りですが、そのまま持っていたら、特に除外銘柄については高く担ぎあげられてしまいました。 コード 銘柄 採用・除外 前日比(寄付) 前日比(大引) 6268 ナブテスコ 採用アタリ 3.22% ▲ 1.29% 4544 みらかHD 採用アタリ 3.54% 2.11% 3632 グリー サプライズ採用 4.84% 4.95% 8961 森トラストＲ 採用ハズレ ▲ 1.98% ▲ 3.44% 3591 ワコールHD 採用ハズレ ▲ 0.63% ▲ 1.70% 4205 日本ゼオン 採用ハズレ 0.00% ▲ 2.08% 6146 ディスコ 採用ハズレ 1.19% 3.16% 8572 アコム 除外アタリ 0.00% 11.48% 5233 太平洋セメント 除外アタリ ▲ 1.10% 0.00% 8595 ジャフコ 除外アタリ ▲ 0.45% 8.82% 7915 日本写真印刷 除外アタリ ▲ 2.26% 2.43% 4676 フジ・メディア・ＨＤ 除外ハズレ 3.62% 4.50% 9042 阪急阪神ＨＬＤＧＳ 除外ハズレ 0.25% ▲ 0.51% (参考) TOPIX先物 0.47% 0.53% 　狙われたのか、単なる反動なのか...。相場の材料がないため、こういったイベントに集中し過ぎなのかな?? 事前予想銘柄の本命で利益を上げるのは厳しいですね。もし当たっても利確タイミングが限られ、外れたら容赦ないペナルティ。 個人投資家、がっつり利益確定? 2010/11/11(木) 　米国の金融緩和政策、日銀による金融政策決定会合を受けて、急騰した先週の投資部門別売買状況ですが、ほぼ予想通り海外投資家が大幅買い越し。それに対して個人投資家が大幅売り越し。見た目は個人投資家ががっつり利益確定した感じです。 2010年11月第1週( 11月1日〜11月5日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 65,158 ▲ 81,677 3,835 ▲ 143,000 海外投資家 64,090 280,792 185,755 530,637 個人 422 ▲ 169,803 ▲ 237,363 ▲ 406,744 信託銀行 8,651 9,740 56,394 74,785 投資信託 3,411 ▲ 4,736 29,858 28,533 事業法人 0 1,204 ▲ 8,663 ▲ 7,459 その他法人等 ▲ 88 ▲ 8,941 ▲ 2,113 ▲ 11,143 生保・損保 3,961 916 ▲ 25,833 ▲ 20,956 都銀・地銀等 ▲ 15,621 2,622 ▲ 31 ▲ 13,029 その他金融機関 83 ▲ 661 ▲ 1,023 ▲ 1,602 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 380,647 　256,879 ▲ 123,768 個人信用 ▲ 568,993 455,397 ▲ 113,595 日経平均株価の動きそのまま 2010/11/10(水) 　更新が大変遅くなりまして、もうすでに遥か昔のことのように思えるFOMC前(先々週分)の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が先物を中心に大幅売り越し。出来高が低調だったこともあったためか、日経平均株価の動きはそのままストレートに反映していますね。 　明日には先週分の売買状況が公表されますが、やっぱり外国人投資家が買い越ししているんですかね...。 2010年10月第4週( 10月25日〜10月29日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 152,053 13,948 ▲ 152,672 13,329 海外投資家 ▲ 122,599 ▲ 141,555 ▲ 34,474 ▲ 298,628 個人 ▲ 86 96,399 30,242 126,555 信託銀行 ▲ 741 382 85,800 85,441 投資信託 ▲ 6,686 2,824 32,521 28,659 事業法人 0 3,170 10,473 13,643 その他法人等 ▲ 99 4,009 14,048 17,959 生保・損保 ▲ 26,682 1,854 29,100 4,272 都銀・地銀等 4,775 545 ▲ 5,556 ▲ 237 その他金融機関 ▲ 145 1,318 ▲ 9,937 ▲ 8,764 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 351,690 　342,600 ▲ 9,090 個人信用 ▲ 557,397 596,729 39,332 バックナンバー 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月