くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2013年4月 選挙後のアノマリー(11) 2013/4/28(日) 　選挙後のアノマリーの更新です。上昇ペースは完全に前回を追い抜いています。 　海外投資家からの資金流入が記録的なものであるならば、その結果も記録的になってしまうということですね。 TOPIX買い日結果 2013/4/28(日) 　4月のTOPIX買い日の結果です。新規採用分はバラバラ。リニカルを当てるのは相当難しかった。FFW調整による増加の方は順当でした。 　日本航空は新高値更新ですけれど、これはTOPIX買い日によってかさ上げされた面もあります。ブレイクアウト狙いの方はご留意を。 コード 銘柄 理由 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 3673 ブロードリーフ 採用 269 ▲ 0.39% ▲ 1.03% 6516 山洋電気 採用 184 ▲ 2.25% ▲ 0.76% 6920 レーザーテック 採用 132 4.06% 1.85% 4636 Ｔ＆ＫＴＯＫＡ 採用 126 2.50% 0.86% 1419 タマホーム 採用 113 ▲ 1.41% ▲ 1.20% 9025 鴻池運輸 採用 97 ▲ 1.64% ▲ 0.41% 6121 滝澤鉄工所 採用 81 ▲ 4.64% ▲ 1.20% 2326 デジタルアーツ 採用 76 ▲ 0.08% 1.90% 2183 リニカル 採用 70 8.28% 6.18% 6750 エレコム 採用 69 ▲ 1.25% ▲ 0.16% 2427 アウトソーシング 採用 50 0.12% 2.30% 8230 はせがわ 採用 27 1.60% 0.63% 4926 シーボン 採用 26 ▲ 1.69% ▲ 1.10% 9201 日本航空 増加 2079 3.60% 1.20% 8697 JPX 増加 1974 5.04% 1.64% 7164 全国保証 増加 161 1.53% 0.80% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.09% 0.22% リニカル(2183) 日本航空(9201) (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 海外投資家は急ブレーキ 2013/4/25(木) 　先週の投資部門別売買状況です。前週の反動とG20の結果待ちのためか、海外投資家は急ブレーキ。 　それと入れ替わりに、個人投資家の逆張り買いと日銀砲による432億の買いで市場を底支え。 　本日、TOPIX CORE30あたりに買いが来ている感じなので、今週は海外投資家が戻ってきている可能性が高いです。 2013年4月第3週( 4月15日〜4月19日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 59,273 42,027 10,039 ▲ 7,208 海外投資家 39,331 ▲ 347,744 ▲ 153,921 ▲ 462,334 個人 ▲ 432 112,061 324,578 436,207 信託銀行 18,312 90,622 ▲ 159,149 ▲ 50,215 投資信託 ▲ 4,572 118,080 1,472 114,980 事業法人 48 2,674 5,366 8,088 その他法人等 384 1,705 4,782 6,871 生保・損保 19,236 ▲ 3,507 ▲ 41,773 ▲ 26,044 都銀・地銀等 ▲ 8,707 ▲ 26,798 ▲ 4,581 ▲ 40,086 その他金融機関 ▲ 25 1,855 3,484 5,315 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,809,926 1,835,274 25,349 個人信用 ▲ 2,930,152 　3,229,381 299,230 2013年4月末の高逆日歩一覧 2013/4/25(木) 　本日は4月末分の逆日歩発表日でした。高逆日歩銘柄と主な4月末優待銘柄の逆日歩を掲載します。 　逆日歩1日だけとあって、それほど火だるまにはならず。伊藤園の優待を取る場合に、優先株が高めで普通株は低め。 　流動性の観点もあり、機関投資家は優先株よりも普通株を多く持って貸しているんでしょうね。 コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 3329 東和フードサ ＪＱ 89,000 2000 0.81% 25935 伊藤園優先株 東１ 63300 1600 0.83% 2910 ロックフィル 東１ 539200 1500 0.75% 8079 正栄食品工業 東２ 238800 800 1.07% 1313 サムスンＫＯ 東１ 2160 400 1.86% 3851 日本一ソフト ＪＱ 18,800 200 0.29% 2875 東洋水産 東１ 20000 100 0.00% 9983 リテイリン 東１ 266300 65 0.00% 2593 伊藤園 東１ 398000 55 0.02% 7599 ガリバーＩ 東１ 4670 50 0.01% 1766 東建コーポ 東１ 128050 50 0.08% 海外投資家全力買い 2013/4/18(木) 　先週の投資部門別売買状況です。海外投資家が過去ありえない程の全力買い。個人投資家もありえない程に全力売り。 　現状を正しく認識しているのは、海外投資家、国内投資家、どっち? 2013年4月第2週( 4月8日〜4月12日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 186,024 181,648 ▲ 206,598 ▲ 210,975 海外投資家 103,794 ▲ 161,713 1,586,514 1,528,595 個人 ▲ 2,567 ▲ 672 ▲ 884,862 ▲ 888,101 信託銀行 52,049 39,938 ▲ 251,686 ▲ 159,698 投資信託 32,205 ▲ 83,387 ▲ 70,152 ▲ 121,334 事業法人 12 139 ▲ 55,043 ▲ 54,891 その他法人等 ▲ 7 ▲ 286 ▲ 12,257 ▲ 12,551 生保・損保 ▲ 4,648 ▲ 134 ▲ 17,715 ▲ 22,497 都銀・地銀等 4,520 431 ▲ 18,934 ▲ 13,984 その他金融機関 ▲ 78 ▲ 146 ▲ 5,487 ▲ 5,711 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 2,797,298 1,915,993 ▲ 881,305 個人信用 ▲ 3,397,528 3,393,970 ▲ 3,558 選挙後のアノマリー(10) 2013/4/14(日) 　選挙後のアノマリーと、消費税UP閣議決定時のアノマリーの更新です。 　上昇率のメドとしては、どちらもほぼ到達。これから異次元の上昇があるのかが注目です。 乗った海外投資家、降りた個人投資家 2013/4/11(木) 　先週の投資部門別売買状況です。木曜日の午後に日銀決定会合の発表があった週です。 　日銀の発表に乗ったのは海外投資家でした。大きく買い越し。一方で降りたのは個人投資家。大きく売り越しです。 　個人投資家の売りの大半が現物であったことから、株価上昇によるヤレヤレ売りだろうと思われます。 　最近の株価の値動きが、夜に↑、昼は→ という状況から、引き続き海外投資家が買っている感じですね。海外投資家好みの大型株が買われ続ける地合いということでしょうか。 2013年4月第1週( 4月1日〜4月5日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 175,026 ▲ 42,078 191,636 ▲ 25,468 海外投資家 137,411 33,282 714,796 885,488 個人 1,002 ▲ 99,390 ▲ 651,832 ▲ 750,220 信託銀行 31,501 64,090 ▲ 162,234 ▲ 66,643 投資信託 7,967 ▲ 6,013 25,269 27,222 事業法人 25 ▲ 3,880 ▲ 28,555 ▲ 32,409 その他法人等 ▲ 57 4,148 ▲ 1,497 2,594 生保・損保 ▲ 12,145 1,812 ▲ 39,458 ▲ 49,790 都銀・地銀等 9,727 44,762 ▲ 12,413 42,076 その他金融機関 ▲ 90 ▲ 906 ▲ 8,029 ▲ 9,025 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,970,702 1,412,086 ▲ 558,616 個人信用 ▲ 2,624,347 　2,531,131 ▲ 93,216 マッカラム・ルール 2013/4/6(土) 　先物夜間取引の値は大証終値から+270円高。とっても強いです。アメリカ雇用統計の発表で一瞬マイナスになったのが信じられないくらいです。 　これが「始まり」なんでしょうね。 　本日のマーケット・アナライズ(BS12)にて、岡崎さんが「マッカラム・ルール」のお話をしていました。QEの規模から名目GDPの上昇率をおおよそ計測できるという計算式です。日本語はこちらにありました。 　正直、難しすぎて全く分かりません(苦笑)。日銀のマネタリーベースの増加率からして、名目GDPが3%程度上がるらしい。 　日銀側はこの数式を知っていて今回の発表になったのではないかと。そして海外投資家はアメリカのQEがこの原理で成功しているのを知っていて、一斉に買いに走ったのではないかと。 　(追記)番組の内容がfacebookに掲載されました。一見の価値ありです! こちらでご確認あれ! 　さすが岡崎さんだなぁ。他の人と全然違う所に視点があります。 　これにより今まで日本市場を無視してきた海外投資家、そして静観を決めていた国内個人投資家。そういった人たちが次々と参加してくる可能性が高いです。 ・「2005年の郵政解散時をしのぐ注文が押し寄せた」とある外資系証券幹部(日経新聞 4/6朝刊) ・ネット証券 問い合わせ相次ぐ 　相場参加者の顔ぶれとマインドが過去と全く変わってくるので、これからどんなことが起きても不思議じゃないです。 　日本株式相場のレジームチェンジ。徐々に環境が切り替わるのではなく、恐竜を滅ぼした隕石衝突のように一気に切り替わる。これからはそれに順応する力が試される気がします。 イケイケモード復活 2013/4/4(木) 　先週の投資部門別売買状況です。再び海外投資家と、個人投資家の信用が買い越しの状況になりました。イケイケモード復活です。 　今日の日銀会合により日経平均先物は高値更新。売買代金も記録的な数値。本当に押し目が終了したのかな?? 2013年3月第4週( 3月25日〜3月29日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 103,287 ▲ 8,843 59,777 ▲ 52,353 海外投資家 9,537 33,936 272,516 315,989 個人 28 ▲ 45,692 ▲ 75,455 ▲ 121,119 信託銀行 108,767 ▲ 33,893 ▲ 198,881 ▲ 124,007 投資信託 32,057 82,939 47,022 162,018 事業法人 ▲ 24 596 ▲ 34,209 ▲ 33,637 その他法人等 ▲ 11 ▲ 1,785 4,826 3,030 生保・損保 ▲ 36,920 ▲ 397 ▲ 65,153 ▲ 102,470 都銀・地銀等 ▲ 10,407 ▲ 6,556 ▲ 10,653 ▲ 27,615 その他金融機関 42 ▲ 3 956 995 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,308,742 1,211,413 ▲ 97,329 個人信用 ▲ 1,777,127 　1,799,001 21,874 　今日がベリーチャンス日だと認識できなかったわたしは自己反省。 高速で2回目の押し目完了? 2013/4/3(水) 　昨日の話になってしまいましたが「ぐだぐだ下げるだろうから、大引けで第一弾の逆張りの買い」と妄想してました。 　実際はその倍速以上のスピードでした。一気に急降下して、一気に復活。そして今日は大幅高。 　2月中旬の1回目の押しも早かったけれど、2回目の今回はもっと早かった?? 日経平均(4/2) 日経平均(4/3) (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 　信用取引のルール改正で「追証が返済売買で解消できる」ことと「無限信用回転で何度でも入れる」ことが、この高速押し目のような状況を後押ししているように思えます。 　そんなぐちゃぐちゃな状況 と 最近利用ユーザ数が多くなったためか、メインで使っているHyperSBIの状況表示が時々遅延しました(今日は大丈夫でした)。 　ある銘柄の注文が注文一覧に反映さず、もう一度注文したらダブルで約定。それにしばらく気が付かず、損が拡大しているという涙目の状況。 　そんなツール状態に気を取られているうちに、あれよあれよと株価は復活。発注先をGMOに切り替えて。少しだけ取り返せました。 　サラリーマン時代にはあまり感じなかったけれど、可能ならば2つ以上の証券会社を同時に使えるようにした方が良さそうです。今回のチャンスに気づくのが遅れたことでその大切さが身に染みた昨日の出来事でした。 バックナンバー 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月