くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2014年4月 西武HDのFTSEリバランス 2014/4/30(水) 　本日は西武HDのFTSEリバランス日でした。前日のTOPIXリバランスは波乱でしたけれど、本日は穏当で静かに終わりました。いつもこんな感じだと助かるのですけどねぇ。 コード 銘柄 前日比 VWAP比 9024 西武ホールディングス 2.75% 0.43% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.43% ▲ 0.79% (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) 4月末の逆日歩一覧 2014/4/30(水) 　遅くなってしまいましたが、記録として4月末の逆日歩一覧を掲載します。 　4月末には珍しく、祝日・休日が重ならず、1日分だけの逆日歩でした。従って優待金額分を含めたら、まあそんなもんでしょう...という感じで終了です。 コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単位額 逆日歩率 規制 3329 東和フード 東Ｊ 84500 40 4000 1.63% 注意 2910 ロックフィル 東１ 448900 16 1600 0.85% 1766 東建コーポ 東１ 250500 14 1400 0.29% 25935 伊藤園優先株 東１ 36200 12 1200 0.67% 9627 アインファ 東１ 57800 9 900 0.20% 2751 テンポス 東Ｊ 210000 8 800 0.93% 8079 正栄食品工業 東２ 224000 8 800 1.00% 2593 伊藤園 東１ 701100 5.6 560 0.25% 1313 ＫＯＤ２００ 東１ 140 40 400 1.56% 8959 Ｒ野村ＯＦ 東証 1382 20 20 0.00% 7640 トップカルチ 東１ 69100 0.05 5 0.01% 9824 泉州電業 東２ 2000 0.05 5 0.00% 1584 ＫＯＤサムス 東１ 10 0.5 5 0.08% 2301 学情 東１ 0 0 0 0.00% 7279 ハイレックス 東２ 0 0 0 0.00% 8068 菱洋エレク 東１ 0 0 0 0.00% 波乱のTOPIXリバランス 2014/4/29(火) 　28日はTOPIXリバランス日でした。かなりの波乱でした。 　まずはのっけから朝8:00にまさかのJDI(ジャパンディスプレイ)下方修正発表。なにもリバランス日の朝にしなくたっていいじゃない...。 　そして取引時間中も、コタやチムニーといった銘柄が激しく株価が上昇する一方で、JDI、DNC(ダイキョーニシカワ)、AGSといった銘柄が引け際に悶絶の下落。こんな値動きの激しいリバランス日は久しぶりですね。 　JDIはその時価総額規模からしてラストは多少反発するだろうと買い注文を入れる準備していたのですけれど、ひたすら下がりまくりで全く入れず。気づいたら15:00過ぎていました。 　まあ、長くやっているとこんなこともあります。いいことばかりじゃない。しゃあないですね。だから投資は奥深く、面白いんですけれど(強がり)。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 6740 ジャパンディスプレイ 2162 ▲ 15.89% ▲ 3.40% 6810 日立マクセル 526 ▲ 3.14% ▲ 0.94% 2461 ファンコミュニケーションズ 286 ▲ 6.53% ▲ 1.75% 3178 チムニー 124 8.22% ▲ 1.92% 5852 アーレステイ 124 ▲ 3.13% ▲ 4.23% 4246 ダイキョーニシカワ 70 ▲ 6.63% ▲ 4.15% 6364 北越工業 68 0.18% ▲ 0.46% 8920 東祥 61 1.99% 0.89% 2735 ワッツ 59 0.43% ▲ 3.43% 8728 マネースクウェア・ジャパン 52 7.45% 2.89% 4923 コタ 49 26.83% 3.69% 3672 オルトプラス 41 2.49% 2.62% 2335 キューブシステム 28 ▲ 2.17% ▲ 0.75% 3648 ＡＧＳ 27 ▲ 8.22% ▲ 11.32% 6165 パンチ工業 23 7.46% 2.89% 4333 東邦システムサイエンス 19 ▲ 3.63% ▲ 3.69% 9428 クロップス 5 ▲ 1.81% ▲ 1.89% (参考) TOPIX先物 ▲ 1.07% 0.10% JDI(6740) DNC(4246) コタ(4923) (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) 信託銀行も買ってます 2014/4/24(木) 　先週の投資部門別売買状況です。 　順調に株価が回復した週ですので、海外投資家が買い、個人投資家が売る、よくあるパターンが現れています。 　ここで意外だったのは信託銀行の先物買い。しかもTOPIXではなくて日経225の方。 　うーん、よくわからんのですけれど、海外投資家との間のクロスが取引があったんですかねぇ。ナゾです。 2014年4月第3週 ( 4/14 - 4/18 ) 単位百万円 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 58,743 ▲ 7,243 59,395 ▲ 6,591 海外投資家 34,540 ▲ 104,682 137,515 67,373 個人 ▲ 466 ▲ 18,370 ▲ 202,078 ▲ 220,914 信託銀行 18,529 102,095 ▲ 19,606 101,017 投資信託 10,366 ▲ 3,828 40,322 46,860 事業法人 ▲ 146 2,522 ▲ 18,221 ▲ 15,846 その他法人等 ▲ 4 ▲ 4,598 5,196 595 生保・損保 ▲ 4,410 5,886 ▲ 8,074 ▲ 6,598 都銀・地銀等 ▲ 9 45,153 ▲ 12,422 32,723 その他金融機関 0 ▲ 514 4,062 3,548 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 646,952 526,374 ▲ 120,579 個人信用 ▲ 1,436,144 1,354,645 ▲ 81,499 焼肉弁当 2014/4/21(月) 　今月発売の日経マネー6月号にて、ヘッタさん、JACKさん と共に座談会の記事が掲載されています。テーマは「肉食投資で2020年に5000万円」。 　3人3様の資産の殖やし方をお話しています。ぜひご覧あれ! 　ちなみに座談会では日経マネーさんのご厚意により、お弁当がでました。肉食投資にちなんで、焼肉弁当でした。ハハ。 　(私信モード突入)144Pageにて掲載されていますガソリンさん、どうもありがとうございます! 嬉しいです! 信託あまり売ってないなぁ 2014/4/17(木) 　先週の投資部門別売買状況です。5連続陰線とひどい下落があった週でした。 　売っていたのは海外投資家でした。前週の分をかなり吐き出し。個人投資家は猛然と買っています。 　意外なのは、代行返上売りの主体と見ていた信託銀行がそれほどでもなし。ただしこの週は日銀が4日間ETF買い464億円分があります。その分はゲタが履かされています(大勢には影響せず)。 　株価下落局面では、信託銀行通常はリバランスによる買い越しをするものなのですが、それが売り越しになっています。代行返上の売りと、純粋なリバランスの買いで打ち消された可能性もあります。 　うーん、代行返上売りがどのくらい影響されたのか...。分からんですねぇ。 2014年4月第2週 ( 4/7 - 4/11 ) 単位百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 102,108 134,470 ▲ 279,808 ▲ 43,230 海外投資家 ▲ 138,578 ▲ 359,390 ▲ 169,216 ▲ 667,184 個人 ▲ 6,614 108,679 476,501 578,566 信託銀行 ▲ 17,076 51,530 ▲ 63,929 ▲ 29,474 投資信託 27,595 58,112 12,297 98,005 事業法人 323 ▲ 2,703 26,738 24,358 その他法人等 14 6,007 4,853 10,873 生保・損保 1,645 14,003 ▲ 12,132 3,516 都銀・地銀等 29,024 ▲ 38,742 3,921 ▲ 5,798 その他金融機関 2,126 890 2,705 5,721 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 566,452 848,651 282,199 個人信用 ▲ 1,448,661 1,642,964 　194,302 代行返上の恐怖再び!? 2014/4/16(水) 　今年の4月1日に、厚生年金基金の解散を促す法律（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律）が施行されました。 　AIJ投資顧問のスキャンダルのようなことがないよう、厚生年金基金の解散や健全化を進めやすくするために作られた法律です。これによる日本株売却規模(いわゆる代行返上)は2兆〜3兆円と言われています。 　4月になったらこれらの売りが出るのではと前々から噂されていました。そして最近の日本株の弱さから実際に出ているのかも知れません。 　実は同じような事が2003年にもありました。この時は3兆〜5兆円規模との話があります。 　本日のラジオ日経の後場は岡崎さんが解説者としていらっしゃいまして「代行返上売りがあった2003年4月にも今年と同じ陰線5連発が発生した」とお話していました。 　実際調べてみるとその通りで、時期も今年とほぼ一緒の2003年4月8日〜4月14日までの5営業日(今年は4月7日〜4月11日)。 　せっかくなので、その年の日経平均の動きと、今年の日経平均の動きを比較してみました。年初の営業日の終値が基準です。 　途中経過は違うものの下落ペースはほぼ一緒です。青の枠で囲んだ所が、陰線5連発が発生した場所です。うーん、似てる(似ているからグラフを出したのですけれどね(笑))。 　このグラフからは4月末までもう一発下げがあるかもしれないことを示唆しています。そしてそれを超えたら、バラ色の株価が...。 　ただ、2003年は景気のどん底でした。5月にりそな国有化があり「不良債権処理に本気だ」ということが分かって株価が上がっていきました。それと一緒にしていいのやら。 　代行返上、なめてたかなぁ。 海外投資家のリバランス買い？ 2014/4/11(金) 　4月第1週の投資部門別売買状況です。日経平均株価が15,000円を取り戻した週でした。 　やはりというべきか、海外投資家が大きく買い越して株価を引っ張り上げ。4月の1週目はリバランスと思える海外投資家の新規買いが入りやすいのは確かです。 　一方で個人投資家は逆張りの売り。今週の株価動向を見る限り、個人投資家の勝利ということでしょうか。 2014年4月第1週 ( 3/31 - 4/4 ) 単位百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 151,236 ▲ 106,542 191,248 ▲ 66,530 海外投資家 152,646 297,460 399,364 849,470 個人 3,492 ▲ 47,699 ▲ 448,465 ▲ 492,672 信託銀行 2,851 ▲ 110,064 ▲ 2,812 ▲ 110,024 投資信託 ▲ 14,085 ▲ 21,591 ▲ 16,242 ▲ 51,918 事業法人 44 ▲ 3,210 ▲ 34,843 ▲ 38,008 その他法人等 7 ▲ 3,707 ▲ 254 ▲ 3,955 生保・損保 36,531 ▲ 44 ▲ 1,189 35,298 都銀・地銀等 ▲ 29,675 ▲ 2,012 ▲ 21,430 ▲ 53,117 その他金融機関 ▲ 2,201 1 ▲ 13,528 ▲ 15,727 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 706,177 385,835 ▲ 320,342 個人信用 ▲ 1,184,962 1,056,839 ▲ 128,123 ハウスオブローゼもやっちゃった 2014/4/11(金) 　先日、SBI証券での成学社の株券フェイルのお話をしましたけれど、わたしが優待を取ったGMOクリック証券でも通知がきました。株券の受け渡しができずフェイルしたそうです。配当と優待相当額を現金でお支払い。 　そして更にハウスオブローゼもフェイルしたとの通知がありました。配当分と3,000円相当の商品が現金で払われるそうです。 　商品より現金の方がいいんじゃないという話もありますが、商品到着時のワクワク感がなくなる。更に困ったことに、株主として成立していないので、株主総会に参加できず、当然ながら総会みやげももらえません。 　それでも長期保有特典の優待でなくてよかった。これがリコーリースとかだったらと思うとゾッとします。 　これも権利日最終日に買うからこうなるわけで、その時にはこんなリスクがちょっとだけ生まれるというお話でした。 　以下GMOクリック証券からのお知らせ -- 平素よりGMOクリック証券をご利用いただき誠にありがとうございます。 2014年3月 26日（権利付最終売買日）のハウスオブローゼ[7506]のお取引につきまして、当該銘柄の売り方証券会社であるBNPパリバ証券株式会社にて受渡日 （権利確定日）に株券の受渡しが行えなくなる事態（フェイル）が発生し、株主名簿の書換が行われなかったため、本来帰属すべきであった株主としての権利をお客様が取得できなくなりました。 本件について、BNPパリバ証券株式会社と協議を重ねた結果、本来得られるべき株主としての権利である配当金および株主優待に代えて、配当金相当額および株主優待相当額の支払いが行われることとなりました。 ■ハウスオフローゼ[7506]の配当金・株主優待の内容 配当　　1株あたり20円（予想） 優待　　100株以上　自社商品詰め合わせ（バス、ボディケア商品）　 3,000円相当 　　　　1,000株以上　自社商品詰め合わせ（バス、ボディケア商品） 10,000円相当 配当金相当額および株主優待相当額の支払時期は、株主総会開催後である6月頃の予定となっており、BNPパリバ証券株式会社より、当社にて受領次第、お客様の証券取引口座へ入金させていただきます。 -- お金と感情と意思決定 2014/4/8(火) 　NHKで放送中の白熱教室シリーズ。今回は「お金と感情と意思決定の白熱教室」です。 　どうせプロスペクト理論を説明するんだろうと斜めに構えてみていたんですけど全然違いました。書籍の「影響力の武器」を講義している感じ。とても楽しめました。 　人間性心理学に興味がある、または「影響力の武器」の本を楽しく読めた という方にはおススメです。わたしはこれを投資の心理学に応用予定。 　毎週金曜日夜です! 3回目の「デート必勝法 教えます ！？」は絶対見なくては(笑)。 成学社でＢＮＰパリバ証券やらかし 2014/4/7(月) 　SBI証券で成学社の優待を取った市場筋の方からネタをもらいました。どうやら成学社の株券受け渡しのフェイル(不履行)があったみたいです。以下SBI証券からの通知(表示便宜上、一部改行等加えてあります)。 -- このたび、平成２６年３月期権利確定最終売買日の平成２６年３月２６日（水）（受渡日３月３１日（月））にお買付けいただきました、株式会社 成学社株式（証券コード2179）につきまして、売り方証券会社であるＢＮＰパリバ証券株式会社において株券引渡し不履行が発生いたしました。 当該株券についての権利（配当金、および株主優待券と相応の商品等）につきましては、本年6月末の予定にて、ＢＮＰパリバ証券株式会社より当社にて受領し、配当金をお客さまの証券口座へ配当金相当額として入金させていただきます。また、株主優待券と相応の商品等につきましては、お客さまの当社ご登録住所へ当社よりご送付いたします。 お客さまにおかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜り、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 ＜商品等＞ 一律QUOカード（クオカード）1,000円分を贈呈。 -- 　フェイルについてまれに発生の噂を聞きますが、外から確認取れないものばかり。今回は表に出た珍しいケースかも知れません。フェイルって、こうやってオトシマエをつけるんですね。しかしこの配当相当額はそのまま配当金としてちゃんと税務処理されるのかいな? 　ちなみに成学社の当日の逆日歩は最高料率の8円。358単位の株不足。 　わたしはクリック証券で成学社の優待を取ったのですけれど、今の所は何も通知はありません。SBI証券の一部の方だけのお話かも。 スタバ株は1月に買え！ 2014/4/6(日) 　前作から長らくお待たせしました書籍発売が決まりました。パチパチ。 　「スタバ株は1月に買え!: 10万円で始めるイベント投資入門」です。発売日は4月26日(土)、本体1400円+税、東洋経済新報社からです。書店での発売日は若干前後するかも知れません。 　今もメインで利用している株主優待への投資法と、よく利用しているアノマリー、そして投資に対する考え方などなど。これから投資する、もしくは投資で壁にぶつかっている方に向けて書きました。 　よかったら買ってね。前作みたいにアマゾン中古で最高5万円で売れる日がくるかもしれないから(笑)。 海外投資家、配当再投資を全部吸収 2014/4/3(木) 　先週の投資部門別売買状況です。3月末の権利落ち日を含む週でした。 　信託銀行、投資信託は3月末の配当分を再投資するため、権利落ち日近辺にて先物や現物を買ってきます。それに海外投資家が売りをぶつけて、全部見事なまでに吸収してしまいました。彼らのいいエサだったのかなぁ。 　あまりにも3月末に配当が集中している弊害ですよね。そんな大人の戦いがあった週でした。 2014年3月第4週 ( 3/24 - 3/28 ) 単位百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 87,733 51,880 ▲ 8,674 ▲ 44,527 海外投資家 ▲ 252,005 ▲ 52,300 131,155 ▲ 173,150 個人 1,115 ▲ 17,008 ▲ 156,019 ▲ 171,911 信託銀行 260,721 25,941 65,741 352,403 投資信託 61,346 9,510 50,318 121,174 事業法人 ▲ 131 ▲ 4,003 ▲ 40,768 ▲ 44,903 その他法人等 ▲ 92 ▲ 4,157 120 ▲ 4,129 生保・損保 17,773 0 ▲ 32,403 ▲ 14,630 都銀・地銀等 ▲ 151 ▲ 342 ▲ 6,491 ▲ 6,985 その他金融機関 ▲ 6 16 7,507 7,518 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 846,788 773,626 ▲ 73,162 個人信用 ▲ 1,664,433 1,581,577 ▲ 82,856 マルハニチロは2度上がる 2014/4/1(月) 　本日はマルハニチロ(1333)の日経平均リバランス日でした。 　除外時はおとなしめだったので、今回もじわじわ上昇程度で終了かと思いきや、その期待は13:59:56秒過ぎに、突然裏切られました。 　なんの前触れもなくドカドカ買いが登場。4秒ほどで一気に90円押し上げて14:00前でピタリ終了。すぐに特売りとなり、上昇前の株価に戻るまで売買できず。 　上昇に気づいてから売れるような時間的余裕はありませんでした。 　これはどう考えても、ジンベイザメさん、自動売買セットする時間を、1時間間違ってたんじゃないでしょうか?? 　こんな上昇があったら14:59はもうない? とドキドキで見守る中、またやってきました第2弾の買い。1時間きっかり違いの14:59:56秒からの買いでした。 　マルハニチロは2度上がる。ジンベイザメさんの時間間違い。今後また期待したいところですが、もうないな、きっと(笑)。 コード 銘柄 VWAP比 前日比 当日比 VWAP比 1333 マルハニチロ 2.74% N/A 5.53% 2.74% (参考) TOPIX先物 -0.29% ▲ 0.04% ▲ 0.66% ▲ 0.29% (参考) N225先物 -0.41% ▲ 0.14% ▲ 0.74% ▲ 0.41% (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) バックナンバー 2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月