くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2014年2月 美しいほど逆噴射のTOPIXリバランス 2014/2/27(木) 　本日は2月分のTOPIXリバランスがありました。美しいほど逆噴射。記念に取っておきたいくらい。超小粒の銘柄ばかりだったからねぇ...。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 2112 塩水港精糖 32 ▲ 7.28% ▲ 4.82% 4358 ティー・ワイ・オー 21 ▲ 4.37% ▲ 2.95% 6387 サムコ 30 1.27% ▲ 2.25% 3826 システムインテグレータ 13 ▲ 6.48% ▲ 5.45% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.45% 0.10% システムインテグレータ(3826) (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) ソロスの噂で買い戻す海外投資家 2014/2/27(木) 　先週の投資部門別売買状況です。徐々に上へと切り返してきた週でした。 　前週に引き続き海外投資家が先物買い。現物はそれほど買ってはいません。そして自己部門が先物売り-現物買いの裁定取引。個人が逆張りの現物売り。 　「ソロスが売っているんじゃね噂」が出たのが2月10日。その週から海外投資家の先物買いが続いています。騒ぎ立てて、そのタイミングで買い戻ししているのかいなと勘繰りたくなるような売買でした。 2014年2月第3週 ( 2/17 - 2/21 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 234,369 ▲ 52,908 215,268 ▲ 72,009 海外投資家 216,759 53,842 45,867 316,468 個人 812 ▲ 35,312 ▲ 299,834 ▲ 334,334 信託銀行 19,691 13,263 46,974 79,927 投資信託 3,496 1,486 18,353 23,335 事業法人 6 92 ▲ 20,500 ▲ 20,403 その他法人等 163 ▲ 2,934 6,845 4,074 生保・損保 ▲ 354 10,230 ▲ 14,253 ▲ 4,377 都銀・地銀等 ▲ 5,060 21,537 ▲ 188 16,289 その他金融機関 12 ▲ 424 303 ▲ 109 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 919,661 720,533 ▲ 199,128 個人信用 ▲ 1,924,585 　1,823,879 ▲ 100,706 2月末権利の逆日歩一覧 2014/2/26(水) 　本日は2月末分の逆日歩発表日でした。月末-月初が土日のため3日分です。 　逆日歩最大値ついた銘柄が結構多かったです。注意喚起が入ってなかった分だけ助かった感じ。いくつか避けてもそれでも被弾したというのが多かったのではないでしょうか。 　優待がどんどん有名になりつつあります。参加者も多いと予想されるため、週末土日の優待月は、それなりの覚悟が必要となりそうですね。 2月末になんらかの権利を迎えた銘柄 コード 銘柄名 市場 超過株数 単元逆日歩 逆日歩率 備考 9601 松竹 東１ 1127000 24000 2.68% 8178 マルエツ 東１ 1198000 18000 4.80% 2292 Ｓ フーズ 東１ 333500 15000 2.84% 7649 スギＨＤ 東１ 302400 7500 1.89% 8008 ４℃ ＨＤ 東１ 199400 4800 3.06% 8016 オンワードＨ 東１ 579000 3900 0.52% 7516 コーナン商事 東１ 934900 3600 3.36% 8167 丸久 東２ 22100 3600 3.28% 8200 リンガーハト 東１ 420100 3300 2.22% 7427 エコーＴＤ 東１ 76500 2400 3.36% 7601 ポプラ 東１ 107600 2400 4.44% 7603 マックハウス 東Ｊ 30100 2400 2.41% 8274 東武ストア 東１ 355000 1950 0.76% 4745 東京個別指導 東１ 250400 1800 4.60% 2651 ローソン 東１ 91500 1740 0.24% 9982 タキヒヨー 東１ 284000 1650 0.40% 9787 イオンディラ 東１ 274100 1470 0.69% 2918 わらべや日洋 東１ 176200 1200 0.61% 8233 高島屋 東１ 707000 900 0.10% 9946 ミニストップ 東１ 228100 885 0.54% 9883 富士エレク 東１ 258100 780 0.57% 8953 Ｒ−リテール 東証 2338 660 0.33% 8266 イズミヤ 東１ 680000 600 0.13% 2659 サンエー 東１ 119900 450 0.15% 9740 セントラ警備 東１ 70700 420 0.42% 7512 イオン北海 東１ 195800 390 0.56% 注意 8954 Ｒ−オリック 東証 2181 375 0.29% 3087 ドトル日レス 東１ 358400 360 0.21% 9948 アークス 東１ 250600 360 0.18% 8273 イズミ 東１ 49900 330 0.11% 8278 フジ 東１ 167100 300 0.17% 3608 ＴＳＩ ＨＤ 東１ 1392800 285 0.45% 8196 カスミ 東１ 473300 285 0.41% 8229 ＣＦＳコーポ 東１ 202800 270 0.62% 注意 7611 ハイデ日高 東１ 2600 255 0.10% 停止 8289 Ｏｌｙｍｐｉ 東１ 23000 240 0.30% 9602 東宝 東１ 1295900 240 0.12% 8267 イオン 東１ 1656600 210 0.16% 8270 ユニーＧＨＤ 東１ 463900 195 0.31% 8905 イオンモール 東１ 695900 195 0.07% 9861 吉野家ＨＤ 東１ 829700 165 0.11% 8244 近鉄百貨店 東１ 348000 150 0.04% 8251 パルコ 東１ 174200 150 0.16% 2379 ディップ 東１ 46100 90 0.06% 3349 コスモス薬品 東１ 21000 75 0.01% 7608 ＳＫジャパン 東１ 22000 45 0.16% 2670 ＡＢＣマート 東１ 32900 30 0.01% 3046 ジェイアイエ 東１ 252800 30 0.01% 注意 3050 ＤＣＭ 東１ 41600 15 0.02% 8168 ケーヨー 東１ 57600 15 0.03% 停止 3048 ビックカメラ 東１ 16252 15 0.03% 注意 1919 ヤマダＳＸＬ 東１ 217000 0 0.00% 2685 アダストリア 東１ 23500 0 0.00% 3086 Ｊフロント 東１ 177000 0 0.00% 7513 コジマ 東１ 800 0 0.00% 7581 サイゼリヤ 東１ 18000 0 0.00% 8028 ファミリーＭ 東１ 10000 0 0.00% 8175 ベスト電器 東１ 520000 0 0.00% 8185 チヨダ 東１ 2500 0 0.00% 3045 カワサキ 東２ 0 0 0.00% 満額 3382 ７＆ｉＨＤ 東１ 0 0 0.00% 満額 3606 レナウン 東１ 0 0 0.00% 満額 4530 久光製薬 東１ 0 0 0.00% 満額 4825 ウェザーＮ 東１ 0 0 0.00% 満額 8184 島忠 東１ 0 0 0.00% 満額 8237 松屋 東１ 0 0 0.00% 満額 8263 ダイエー 東１ 0 0 0.00% 満額 8519 ポケットＣ 東１ 0 0 0.00% 満額 海外投資家、今度は先物買い 2014/2/20(木) 　先週の投資部門別売買状況です。チャート的に行ってこいの週でした。 　海外投資家が前週とは逆に先物買い。そして現物売りを合わせるとわずかにプラス。今年初めてのプラスですが、額としては全然物足りない。単なる金曜日のSQにからむ売買なんですかねぇ。 　ソロスの日本売りが噂されています。海外投資家は売りスタンスに変更したのかなぁ。 2014年2月第2週 ( 2/10 - 2/14 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 ▲ 70,171 ▲ 131,002 8,332 ▲ 192,841 海外投資家 42,653 176,330 ▲ 185,806 33,177 個人 ▲ 195 4,129 49,383 53,317 信託銀行 15,971 ▲ 52,089 47,007 10,889 投資信託 ▲ 2,718 ▲ 21,433 40,405 16,254 事業法人 ▲ 63 4,032 30,768 34,737 その他法人等 ▲ 168 ▲ 1,323 1,301 ▲ 190 生保・損保 5,402 5,556 ▲ 21,476 ▲ 10,517 都銀・地銀等 9,372 14,121 3,583 27,076 その他金融機関 11 198 8,442 8,651 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 730,075 730,408 334 個人信用 ▲ 1,596,176 　1,645,225 　49,049 海外投資家による先物の売り 2014/2/14(金) 　先週の投資部門別売買状況です。日経平均14,000円の攻防があった週です。 　海外投資家が先物を売り、自己が先物買いと現物売りで裁定解消を進め、その売りを他の投資部門が拾っていくという構図でした。海外投資家の売りが止まりません。 　また、任天堂による自社株買い(2/4)によって、その他法人等(山内前社長の保有分管理団体?)⇒事業法人(任天堂)のプラスマイナスが出たと思われます。 2014年2月第1週 ( 2/3 - 2/7 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 349,858 81,180 ▲ 348,842 82,196 海外投資家 ▲ 347,324 ▲ 29,618 41,213 ▲ 335,729 個人 ▲ 4,796 ▲ 95,748 114,763 14,219 信託銀行 ▲ 6,113 69,425 34,410 97,722 投資信託 5,061 ▲ 2,065 70,202 73,197 事業法人 ▲ 3 ▲ 6,923 183,203 176,278 その他法人等 64 ▲ 748 ▲ 167,162 ▲ 167,846 生保・損保 2,270 5,721 5,431 13,422 都銀・地銀等 ▲ 1,491 ▲ 8,939 ▲ 1,118 ▲ 11,547 その他金融機関 ▲ 23 ▲ 500 10,025 9,501 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,106,366 1,337,318 230,953 個人信用 ▲ 2,484,382 　2,368,192 ▲ 116,189 ハンパない海外投資家の売り 2014/2/6(木) 　先週の投資部門別売買状況です。日経平均15,000円の攻防があった週です。 　海外投資家が先物を合わせて1兆円を超える売り。過去こんな額の売り越しあったっけ?くらいの規模。ハンパないです。それを個人投資家と信託銀行で吸収しています。 　海外投資家によるマザーズ市場の売りもかなりきつかったです。海外投資家のスタンスが変わるまでは低空飛行が続きそうな感じです。 2014年1月第4週 ( 1/27 - 1/31 ) 単位:百万円 　 TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計 自己 182,509 94,061 ▲ 77,445 199,125 海外投資家 ▲ 154,939 ▲ 224,987 ▲ 740,226 ▲ 1,120,152 個人 1,039 ▲ 67,870 619,986 553,155 信託銀行 ▲ 31,731 169,889 75,927 214,085 投資信託 14,690 38,865 33,714 87,269 事業法人 ▲ 6 ▲ 938 31,622 30,678 その他法人等 ▲ 138 2,469 8,325 10,656 生保・損保 88 ▲ 14,339 ▲ 3,432 ▲ 17,684 都銀・地銀等 ▲ 11,065 9,763 7,503 6,201 その他金融機関 24 ▲ 120 12,743 12,647 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,039,146 1,525,040 485,894 個人信用 ▲ 2,450,849 　2,584,941 　134,092 逆日歩のルール改正 2014/2/1(土) 　1/31に日証金からの逆日歩ルール改正が発表されています。 　全般的に最大逆日歩が抑えられていて、理不尽とも言えた低位株の逆日歩も見直しが入っています。また、ETFは株式よりも更に低い最大逆日歩が適用されます。 　優待クロスの方には朗報じゃないでしょうか。一方で高逆日歩を狙った買い側の人にとっては残念なお知らせです。 　ただ、注意喚起や10倍逆日歩適用をバンバン出すようになったら、実質的にあんまり変わらないような(笑)。 　適用は7月22日から。9月優待は新逆日歩になってますね。逆日歩を気にせず優待を取れちゃうようになると、企業側が取得ハードルあげちゃうんだろうなぁ。 三菱自動車と楽天のリバランス 2014/2/1(土) 　三菱自動車の1/29のTOPIX、1/30のMSCI と 1/30の楽天を含めたTOPIXのリバランス結果です。 　楽天は最後売り物が多くて、思ったより上がらなかった感じです。とっても残念。それでもVWAPはプラス引け。 　楽天が集中砲火を受けていた分、三菱自動車を含めた他の銘柄の方がよかったですね。 (1/29) コード 銘柄 ウェイト(億) 当日比 VWAP比 7211 三菱自動車工業 1479 1.32% 0.11% (参考) TOPIX先物 1.49% 0.69% (1/30) コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 2882 イートアンド 17 9.74% 7.30% 4929 アジュバンコスメジャパン 18 4.83% 3.16% 2475 ＷＤＢホールディングス 19 1.56% 0.43% 1909 日本ドライケミカル 28 2.43% 1.57% 2154 トラスト・テック 32 1.85% 1.13% 3361 トーエル 46 4.01% 1.69% 3669 モバイルクリエイト 55 3.86% 4.86% 2384 ＳＢＳホールディングス 60 ▲ 4.31% ▲ 1.65% 3667 ｅｎｉｓｈ 63 0.22% 1.22% 4290 プレステージ・インター 120 ▲ 2.46% ▲ 0.26% 7823 アートネイチャー 139 1.00% 1.07% 7167 足利ホールディングス 316 ▲ 1.16% 0.66% 4755 楽天 9884 ▲ 4.09% 0.43% 7211 三菱自動車工業 (MSCI) ▲ 0.69% 0.70% イートアンド(2882) モバイルクリエイト(3669) 楽天(4755) 三菱自動車(7211) (1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.) バックナンバー 2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月