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くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!
2016年11月
11月のMSCIリバランス
2016/11/30(水)
本日は11月のMSCリバランス日でした。結果はまちまち。
唯一の大当たりといってもいいのがオリエンタルランド。これだけをピックアップできればいいのですけれど、そんなわけにもいかず。
11月のMSCIリバランス銘柄(スタンダードと最小分散)
| コード | 銘柄 | 理由 | VWAP比 | 前日比 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 新規 | ▲0.22% | ▲2.39% |
| 4021 | 日産化学 | 新規 | ▲0.00% | ▲1.17% |
| 4912 | ライオン | 新規 | 0.09% | 0.11% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 新規 | 0.14% | ▲0.85% |
| 3938 | ＬＩＮＥ | 新規 | 0.10% | 0.92% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 除外 | ▲0.58% | ▲3.05% |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 除外 | ▲0.18% | ▲0.40% |
| 8385 | 伊予銀行 | 除外 | ▲0.03% | 2.66% |
| 9507 | 四国電力 | 除外 | ▲0.82% | ▲1.53% |
| 5991 | 日本発条 | 除外 | ▲0.14% | 0.37% |
| 6861 | キーエンス | 最小増 | ▲0.15% | ▲0.82% |
| 9006 | 京浜急行 | 最小増 | ▲0.18% | 0.08% |
| 4661 | オリエンタルランド | 最小増 | 1.02% | 4.52% |
| 8766 | 東京海上ＨＤ | 最小増 | 0.19% | 0.18% |
| 4543 | テルモ | 最小増 | ▲0.17% | ▲0.74% |
| 8028 | ユニー・ファミリーマートＨＤ | 最小減 | ▲0.22% | ▲1.79% |
| 6902 | デンソー | 最小減 | ▲0.04% | 0.26% |
| 7267 | 本田技研 | 最小減 | ▲0.42% | 0.76% |
| 9501 | 東京電力ＨＤ | 最小減 | ▲0.90% | ▲0.93% |
| 8002 | 丸紅 | 最小減 | ▲0.25% | ▲1.12% |
| (参考) | TOPIX先物 16-12 | 0.23% | 0.55% |
オリエンタルランド
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)
11月のTOPIXリバランス
2016/11/29(火)
本日は11月のTOPIXリバランス日でした。結果はうーん、いまひとつ。一番素直なのが、ソフトバンクの自己消却分に伴う売りでした。
注目のJR九州は、狭い範囲で終了。阿波製紙、ティーライフが良さそうに見えますが、どちらもザラバ引けです。
TOPIXリバランス対象銘柄(Keeper技研以下は自己消却分)
| コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | ▲0.17% | ▲0.66% |
| 4189 | ＫＨネオケム | ▲0.56% | ▲2.47% |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 1.32% | 0.44% |
| 3050 | ＤＣＭホールディングス | ▲0.02% | ▲1.16% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 0.18% | ▲2.30% |
| 3328 | ＢＥＥＮＯＳ | 0.05% | ▲1.19% |
| 3896 | 阿波製紙 | 4.25% | 3.72% |
| 3172 | ティーライフ | 3.62% | ▲0.08% |
| 6171 | 土木管理総合試験 | ▲0.59% | ▲3.15% |
| 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 | 0.32% | 1.48% |
| 4187 | 大阪有機化学 | 0.21% | 0.50% |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 0.01% | 0.22% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ▲0.60% | ▲0.40% |
| (参考) | TOPIX先物 16-12 | ▲0.07% | ▲0.20% |
JR九州
ソフトバンク
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)
11月末権利分の逆日歩
2016/11/28(月)
本日は11月末権利分の逆日歩発表日でした。1日分ということもあり、大きな波乱なく終了です。
壱番屋は高逆日歩の常連だったのですけれど、単価が高く、利率もあんまりという感じで、そんなにつかなくなったのですかね...。
11月末に何らかの権利が発生した銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 超過数 | 逆日歩 | 単位分 | 率 | 規制 | 優待 |
| 3089 | テクノアルフ | 東Ｊ | 95,600 | 17.6 | 1760 | 1.60% | 注意 | ○ |
| 8976 | Ｒ−大和ＯＦ | 東証 | 772 | 1620 | 1620 | 0.29% | ||
| 6474 | 不二越 | 東１ | 918,000 | 1.55 | 1550 | 0.34% | ||
| 3022 | 山下医 | 東１ | 27,400 | 14 | 1400 | 0.82% | 注意 | ○ |
| 3244 | サムティ | 東１ | 517,800 | 9.6 | 960 | 0.86% | ○ | |
| 9837 | モリト | 東２ | 224,700 | 7.2 | 720 | 0.89% | ○ | |
| 7630 | 壱番屋 | 東１ | 269,800 | 6 | 600 | 0.16% | ○ | |
| 9369 | キューソ流通 | 東１ | 133,900 | 5 | 500 | 0.21% | ○ | |
| 9717 | ジャステック | 東１ | 213,900 | 5 | 500 | 0.48% | ||
| 2796 | ファーマライ | 東１ | 162,700 | 4.8 | 480 | 0.90% | ○ | |
| 6136 | オーエスジー | 東１ | 209,700 | 4.35 | 435 | 0.19% | ||
| 7420 | 佐鳥電機 | 東１ | 93,000 | 2.5 | 250 | 0.34% | ||
| 2734 | サーラコーポ | 東１ | 207,800 | 2 | 200 | 0.32% | ○ | |
| 6985 | ユーシン | 東１ | 271,300 | 1.55 | 155 | 0.21% | 停止 | ○ |
| 8940 | インテリック | 東１ | 70,000 | 1.25 | 125 | 0.18% | ||
| 2698 | キャンドゥ | 東１ | 199,600 | 1 | 100 | 0.05% | 注意 | ○ |
| 3321 | ミタチ産業 | 東１ | 41,900 | 0.95 | 95 | 0.15% | ||
| 3201 | ニッケ | 東１ | 184,500 | 0.55 | 55 | 0.07% | ○ | |
| 3230 | スター・マイ | 東２ | 63,900 | 0.55 | 55 | 0.03% | ○ | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東１ | 71,000 | 0.55 | 55 | 0.00% | 注意 | ○ |
| 4825 | ウェザーＮ | 東１ | 38,700 | 0.55 | 55 | 0.02% | ○ | |
| 7921 | 宝印刷 | 東１ | 43,700 | 0.55 | 55 | 0.04% | ||
| 8966 | Ｒ−平和ＲＥ | 東証 | 1,326 | 55 | 55 | 0.07% | ||
| 3501 | 住江織物 | 東１ | 332,000 | 0.05 | 50 | 0.02% | ||
| 8016 | オンワードＨ | 東１ | 62,000 | 0.05 | 50 | 0.01% | ||
| 8095 | イワキ | 東１ | 169,000 | 0.05 | 50 | 0.02% | ||
| 1377 | サカタタネ | 東１ | 35,000 | 0.1 | 10 | 0.00% | ||
| 3279 | Ｒ−ＡＰＩ | 東証 | 731 | 10 | 10 | 0.00% | ||
| 3283 | Ｒ−プロロジ | 東証 | 918 | 10 | 10 | 0.00% | ||
| 4530 | 久光製薬 | 東１ | 84,000 | 0.1 | 10 | 0.00% | ||
| 1419 | タマホーム | 東１ | 412,500 | 0.05 | 5 | 0.01% | 注意 | ○ |
| 2792 | ハニーズ | 東１ | 60,900 | 0.05 | 5 | 0.00% | ||
| 3046 | ジェイアイエ | 東１ | 202,000 | 0.05 | 5 | 0.00% | 注意 | |
| 3139 | ラクト・ジャ | 東２ | 5,300 | 0.05 | 5 | 0.00% | ||
| 3186 | ネクステージ | 東１ | 121,100 | 0.05 | 5 | 0.00% | 注意 | |
| 4187 | 大有機化 | 東１ | 36,300 | 0.05 | 5 | 0.01% | ||
| 5932 | 三協立山 | 東１ | 6,700 | 0.05 | 5 | 0.00% | ||
| 6083 | ＥＲＩ ＨＤ | 東１ | 37,300 | 0.05 | 5 | 0.01% | ||
| 6634 | ネクスグルー | 東Ｊ | 17,700 | 0.05 | 5 | 0.01% | ○ | |
| 7487 | 小津産業 | 東１ | 28,000 | 0.05 | 5 | 0.00% | ||
| 7879 | ノダ | 東２ | 57,300 | 0.05 | 5 | 0.01% | 停止 | |
| 8887 | リベレステ | 東Ｊ | 137,700 | 0.05 | 5 | 0.01% | ○ | |
| 8960 | Ｒ−ユナイテ | 東証 | 1,267 | 5 | 5 | 0.00% | ||
| 9740 | セントラ警備 | 東１ | 21,200 | 0.05 | 5 | 0.00% | ||
| 2168 | パソナ | 東１ | 18,500 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 2462 | ジェイコムＨ | 東１ | 13,500 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 2809 | キューピー | 東１ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ○ | |
| 3148 | クリエイトＳ | 東１ | 2,400 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 3385 | 薬王堂 | 東１ | 6,000 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 4577 | ダイト | 東１ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 4992 | 北興化学工業 | 東１ | 145,000 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 5967 | ＴＯＮＥ | 東２ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 8155 | 三益半導体 | 東１ | 9,900 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 8923 | トーセイ | 東１ | 44,800 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 9716 | 乃村工藝社 | 東１ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 9972 | アルテック | 東１ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 停止 |
海外投資家ひたすら買い
2016/11/25(金)
先週の投資部門別売買状況です。トランプ大統領が確定した翌週、一直線に日経平均株価が上昇した週でした。
海外投資家がひたすら買いまくり。先物と株式合わせて1兆円超え。そりゃ、株価が上がりますわな。
2016年11月第3週 ( 11/14 - 11/18 ) 単位:億
| 先物 | 株式(2市場) | 全合計 | |||
| 225 | TOPIX | JPX | |||
| 自己 | ▲ 2,259 | ▲ 2,072 | ▲ 169 | 1,856 | ▲ 2,645 |
| 個人 | ▲ 200 | 92 | ▲ 2 | ▲ 4,453 | ▲ 4,563 |
| 海外投資家 | 4,913 | 1,802 | 188 | 4,903 | 11,807 |
| 信託銀行 | ▲ 28 | 10 | ▲ 21 | ▲ 762 | ▲ 800 |
| 証券会社 | 9 | ▲ 15 | 0 | ▲ 47 | ▲ 52 |
| 投資信託 | ▲ 2,689 | 210 | 3 | ▲ 1,643 | ▲ 4,119 |
| 事業法人 | ▲ 13 | 6 | 0 | 1,204 | 1,197 |
| その他法人等 | ▲ 22 | 27 | ▲ 0 | 77 | 82 |
| 生保・損保 | 0 | ▲ 7 | 0 | ▲ 199 | ▲ 207 |
| 都銀・地銀等 | 242 | ▲ 53 | 0 | ▲ 596 | ▲ 407 |
| その他金融機関 | 2 | 4 | 0 | ▲ 26 | ▲ 20 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 12,297 | 8,179 | ▲ 4,117 |
| 個人信用 | ▲ 16,675 | 16,339 | ▲ 335 |
トランプ確定で買う海外投資家
2016/11/17(木)
先週の投資部門別売買状況です。トランプ大統領が確定した週でした。
結局、海外投資家は買い越し。トランプショックの大陰線でブン投げたのは個人とも思えるし、海外投資家とも思えます。
前週のデータ分も含めて、私は個人投資家がブン投げを拾って、うまく売り抜けて、海外投資家が損失を受けたと考えています。
2016年11月第2週 ( 11/7 - 11/11 ) 単位：億
| 先物 | 株式(2市場) | 全合計 | |||
| 225 | TOPIX | JPX | |||
| 自己 | ▲ 1,514 | ▲ 2,085 | 76 | 1,642 | ▲ 1,880 |
| 個人 | ▲ 1,085 | ▲ 25 | ▲ 1 | ▲ 4,155 | ▲ 5,265 |
| 海外投資家 | 269 | 2,112 | ▲ 154 | 4,007 | 6,233 |
| 信託銀行 | ▲ 156 | 13 | 16 | ▲ 775 | ▲ 901 |
| 証券会社 | ▲ 144 | 44 | ▲ 0 | ▲ 148 | ▲ 248 |
| 投資信託 | 2,433 | ▲ 34 | 63 | ▲ 893 | 1,570 |
| 事業法人 | ▲ 66 | 5 | ▲ 0 | 933 | 872 |
| その他法人等 | ▲ 31 | ▲ 2 | 0 | 60 | 27 |
| 生保・損保 | ▲ 30 | ▲ 67 | 0 | ▲ 94 | ▲ 191 |
| 都銀・地銀等 | 381 | 84 | 0 | ▲ 344 | 121 |
| その他金融機関 | ▲ 23 | 1 | 0 | 18 | ▲ 4 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 12,780 | 9,621 | ▲ 3,159 |
| 個人信用 | ▲ 17,886 | 16,890 | ▲ 996 |
トランプ優勢で売る海外投資家
2016/11/17(木)
先々週の投資部門別売買状況です。メール問題の再燃により、トランプがもしかして大統領選を勝っちゃうのではないかと思われた週でした。
海外投資家が先物を売って、急いでリスク回避したような形です。個人投資家は逆張りで対応しました。そして翌週の選挙へと続く〜。
2016年11月第1週 ( 10/31 - 11/4 ) 単位：億
| 先物 | 株式(2市場) | 全合計 | |||
| 225 | TOPIX | JPX | |||
| 自己 | 2,050 | 2,800 | 51 | ▲ 1,052 | 3,850 |
| 個人 | 1,276 | 25 | ▲ 8 | 1,252 | 2,546 |
| 海外投資家 | ▲ 2,180 | ▲ 1,687 | 1 | ▲ 646 | ▲ 4,511 |
| 信託銀行 | ▲ 100 | ▲ 300 | ▲ 4 | ▲ 259 | ▲ 663 |
| 証券会社 | 79 | 12 | 1 | 150 | 241 |
| 投資信託 | ▲ 500 | ▲ 564 | ▲ 41 | 167 | ▲ 938 |
| 事業法人 | 56 | ▲ 6 | ▲ 0 | 718 | 769 |
| その他法人等 | 44 | ▲ 24 | 0 | 60 | 81 |
| 生保・損保 | 31 | ▲ 94 | 0 | ▲ 465 | ▲ 529 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 848 | ▲ 185 | 0 | ▲ 52 | ▲ 1,084 |
| その他金融機関 | 6 | 2 | 0 | 94 | 102 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 6,350 | 6,423 | 73 |
| 個人信用 | ▲ 10,506 | 11,685 | 1,179 |
攻める海外投資家
2016/11/4(金)
先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価がじわじわと上昇していたた週でした。
海外投資家が引き続き買い越し。その多くがTOPIX先物。この時まではガンガンに攻めていた感じです。ここ数日の下げはその反動ですかね。
11月4日は日経平均前日比プラスの特異日で、20年以上負けなし。昨年は郵政3社同時上場がありました。今年はとうとう負けがついてしましました。残念!
2016年10月第4週 ( 10/24 - 10/28 ) 単位：億
| 先物 | 株式(2市場) | 全合計 | |||
| 225 | TOPIX | JPX | |||
| 自己 | ▲ 262 | ▲ 2,365 | ▲ 1 | 4,415 | 1,787 |
| 個人 | 165 | ▲ 29 | ▲ 2 | ▲ 2,773 | ▲ 2,639 |
| 海外投資家 | ▲ 454 | 2,289 | ▲ 21 | 49 | 1,863 |
| 信託銀行 | 227 | 169 | ▲ 18 | ▲ 575 | ▲ 198 |
| 証券会社 | 41 | ▲ 23 | ▲ 1 | ▲ 93 | ▲ 75 |
| 投資信託 | ▲ 35 | ▲ 109 | 44 | ▲ 926 | ▲ 1,026 |
| 事業法人 | 3 | ▲ 2 | 0 | 70 | 71 |
| その他法人等 | ▲ 58 | 50 | ▲ 0 | 166 | 158 |
| 生保・損保 | 0 | 49 | 0 | ▲ 294 | ▲ 244 |
| 都銀・地銀等 | 316 | 39 | 0 | 76 | 430 |
| その他金融機関 | ▲ 13 | 0 | ▲ 0 | 23 | 10 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 9,319 | 6,870 | ▲ 2,450 |
| 個人信用 | ▲ 13,747 | 13,424 | ▲ 324 |
横方向に行きます〜
2016/11/1(火)
本日はトーセイ・リート投資法人の公募増資によるREITリバランスがありました。
途中までイケイケドンドン。しかし、最後は元に戻って、結局前日終値と変わらず。まあ、結局は横方向ですね。
しかし、こんなにあっさりVWAPを割らせて終わるなんて、ジンベイザメさんのやる気が感じられない(笑)。
当日のリバランス狙いは難易度高いです。
東証REIT指数リバランス
| コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | ▲0.59% | 0.00% |
| (参考) | TOPIX先物 16-12 | 0.23% | ▲0.11% |
トーセイ・リート投資法人
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)
順方向に行きます〜
2016/11/1(火)
10月31日は、JR九州のFTSE買い日でした。
大引け間際までずっと引け売り株数が多く、下に飛ぶ感じでしたが、ラスト20秒にいきなり形成が逆転。最後は高値引け。久々の順方向でした。ヨカッタヨ。
FTSEリバランス
| コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 0.71% | 2.15% |
| (参考) | TOPIX先物 16-12 | 0.33% | 0.18% |
九州旅客鉄道
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)
逆方向に行きます〜
2016/11/1(火)
すっかり掲載が遅くなってしまいましたが、10月分のTOPIXのリバランス結果です。
おおよそ逆に行きました。TOPIXリバランスは全部逆に賭けた方がいいんじゃないかと思う、今日この頃。
5月末TOPIX新規採用銘柄リバランス
| コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
| 3221 | ヨシックス | ▲0.75% | ▲4.99% |
| 3445 | ＲＳＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ | ▲0.30% | ▲5.04% |
| 3837 | アドソル日進 | 1.36% | ▲0.44% |
| 3918 | ＰＣＩホールディングス | ▲0.09% | ▲1.00% |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1.58% | 0.45% |
| 7527 | システムソフト | ▲0.17% | ▲1.66% |
| 9644 | タナベ経営 | ▲1.04% | ▲9.36% |
| 3473 | さくら総合リート | ▲2.23% | ▲3.36% |
| (参考) | TOPIX先物 16-12 | 0.14% | 0.58% |
タナベ経営
さくら総合リート
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)
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