くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2010年9月 日経平均買い日その2 2010/9/30(木) 　今日は日経平均買い日その2でした。東京建物(8804)が新規採用でクラリオン(6796)が除外です。 　東京建物は日本電気硝子(5214)の鮮やかな上昇が影響したのか、そのウエイトの割には買われ過ぎていた感もあり、さすがに息切れ。クラリオンも除外銘柄としては下落し尽くし感があり、逆に上昇しました。 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 8804 東京建物 ▲ 6.71% ▲ 7.51% ▲ 2.57% 6796 クラリオン 2.11% 4.32% 0.68% (参考) TOPIX先物 ▲ 2.76% ▲ 2.59% ▲ 1.24% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 東京建物(8804) クラリオン(6796) 　私の中でのメインシナリオだったので、こういったものも狙ってガンガン取れたらいいのでしょうけれど、通常とは逆向きの賭けだけにさすがに行動は慎重になります。まだまだ修行が足りなりないかな...。いや、そこまで狙うのは欲張り過ぎか...。 2010年9月末高逆日歩一覧 2010/9/28(火) 　2010年9月末の高逆日歩一覧を掲載します。1日の逆日歩だけであったためか、優待タダ取りした人も多かったようで、結構高めにつきました。上位はやはり大証系の銘柄。 　意外とつかなかったのが全日空(9202)です。日本航空がなくなって高逆日歩が危惧されていたのですが、意外とみんな警戒しているのか、それとも公募増資によって株がじゃぶじゃぶ余っているのか...。 コード 銘柄名 市場 貸株超過 品貸料 逆日歩率 規制(東証) 9713 ロイヤルホテ 大証 20,000 12 6.86% 7412 アトム 東証 489300 12 4.94% 停止 8041 ＯＵＧホール 大証 271,000 6 4.03% 9046 神戸電鉄　　 大証 15,000 12 3.17% 9850 グルメ杵屋 東証 392000 16 3.12% 注意 8163 サトレストラ 大証 1,000 16 2.75% 7616 コロワイド 東証 2029500 12 2.59% 注意 2729 ＪＡＬＵＸ 東証 107800 16 2.41% 停止 7524 マルシェ　　 大証 1,200 16 2.32% 7524 マルシェ 東証 207100 16 2.30% 注意 2926 篠崎屋 東証 1072 400 2.29% 2335 キューブシス 東証 60100 16 2.04% 注意 4925 ＨＡＢＡ ＪＱ 23000 48 1.92% 停止 7550 ゼンショー 東証 1007700 15.5 1.85% 注意 9033 広島電鉄 東証 3000 6 1.76% 9616 共立メンテ 東証 299800 22 1.70% 停止 3712 情報企画 東証 259 800 1.47% 9628 燦ホールディ 大証 19,700 20 1.46% 7508 ＧセブンＨＤ 東証 342200 8 1.46% 4033 日東エフシー 東証 83100 6 1.33% 7419 ノジマ ＪＱ 106900 8 1.32% 9368 キムラユニ 東証 50500 8 1.15% 9828 元気寿司 東証 163600 12 1.14% 6639 コンテック 東証 3400 8 1.14% 8767 ウェブクル 東証 279 800 1.03% 4346 ＮＥＸＹＺ． 東証 1607 35 1.03% 4799 アグレックス 東証 142200 8 1.01% 8214 ＡＯＫＩホー 大証 100 12 0.97% 2669 カネ美食品 ＪＱ 27500 24 0.89% 2676 高千穂交易 東証 125500 8 0.89% 9628 燦ＨＤ 東証 23300 12 0.87% 3371 ソフトクリエ 東証 80300 8 0.87% 9058 トランコム 東証 99300 12 0.86% 7947 エフピコ 東証 500 40 0.86% 4839 ＷＯＷＯＷ 東証 409 1200 0.82% 4298 プロトコーポ ＪＱ 11600 28 0.80% 9936 王将フードサ 大証 41,200 15 0.76% 9837 モリト　　　 大証 5,000 4 0.62% 5727 東邦チタ 東証 548300 12 0.52% 注意 祝:日本電気硝子! 2010/9/27(月) 　本日は日経平均買い日の第一弾でした。2年ぶりの定期入れ替えを祝うかのごとく、日本電気硝子(5214)が期待通りの結果を出してくれました! パチパチ。引けピンでインデックス買い日らしい動きでした。 　一方、除外される方の三菱レイヨン(3404)、三菱ケミカル(4188)軍団は最後やや逆噴射。しかしながら前日比ではマイナスですので十分でしょうか。 コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比 5214 日本電気硝子 8.24% 5.68% 2.36% 3404 三菱レイヨン ▲ 0.89% ▲ 0.60% 0.59% 4188 三菱ケミカルＨＬＤＧＳ ▲ 0.47% ▲ 0.93% 1.37% (参考) TOPIX先物 1.81% 1.08% 0.56% (出典: Yahoo Japan Corporation.) 日本電気硝子(5214) 三菱ケミカル(4188) セミナーのお知らせ 2010/9/26(日) 　突然ですがセミナーの告知です! 　10月にセミナー2本に講師として参加します! しかも2週連続です。 ・10/23(土)は、日本証券新聞主催で、懇親会がメイン。 ・10/30(土)は、エンジュクさん主催で、システムトレード系のお話。 　どちらも斉藤正章さんと共に出演します。 　まだ原稿は書き始めていないのですが、10/23日は日本証券新聞にて公募増資のセミナーを開催したこともあり、公募増資のその後のフォローと、今年のイベント投資の傾向についてお話できればと。その後の飲み会がメインだったりします。 http://www.nsjournal.jp/seminar101023/ 　10/30日は、イベント投資をあまりよく知らない方へ「イベント投資とは」というお話と、エクセルでどう投資法を生み出しているのかというお話です。久々土屋賢三さんのお話が聞けそうで嬉しい! http://www.enjyuku.com/event/systemtrade2010/index.html 　どちらも新ネタはありませんので、ご承知よろしくです! 　さて明日はいよいよ日経平均買い日。日本電気硝子(5214)と三菱ケミカルHD(4188)がどう動くのか注目です。 　残念ながら私は年休が取れませんでした(笑)。 2010年9月定期FTSE買い日結果 2010/9/19(日) 　9/17はFTSE買い日でした。事前に周知が大きくされていたためか、発表直後から採用銘柄は急上昇、除外銘柄は急落してしまい、最後日は買い銘柄を中心に逆噴射。取るのが難しい年でした。 　グラフを見ると、採用銘柄はマイナスに突っ込みました。除外銘柄はアクセル(6730)の下方修正と売るに売れないレオパレス21(8848)の落ち込み分もあったため下げましたが、それらを除くと実践するにはきつめです。 　小さなイベントに周知が大き過ぎると全然な結果になっちゃいますね。これを逆に利用できたらいいですね。セオリーとは反対のポジションなので、ちと怖いですが。 FTSE買い日の結果 コード 銘柄 　 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 3632 グリー 採用 1243 1.76% 1.16% 0.36% 8714 池田泉州ＨＤ 採用 1225 ▲ 4.38% ▲ 6.43% ▲ 0.34% 4666 パーク２４ 採用 1037 ▲ 3.23% ▲ 3.54% ▲ 0.91% 4527 ロート製薬 採用 977 ▲ 1.18% ▲ 0.82% ▲ 0.91% 4555 沢井製薬 採用 896 1.05% 0.39% 0.50% 9086 日立物流 採用 438 ▲ 2.91% ▲ 3.65% ▲ 0.72% 8564 武富士 除外 ▲ 93 7.45% 7.45% 1.67% 6730 アクセル 除外 ▲ 126 ▲ 2.25% 4.55% 3.40% 8848 レオパレス２１ 除外 ▲ 201 ▲ 5.95% ▲ 7.60% ▲ 3.58% 6723 ルネサスエレ 除外 ▲ 273 0.14% 0.00% ▲ 0.29% 9719 住商情報システム 除外 ▲ 347 3.45% 3.45% 0.88% 8522 名古屋銀行 除外 ▲ 420 2.20% 1.82% 0.60% 3002 グンゼ 除外 ▲ 428 3.31% 2.55% 0.40% (参考) TOPIX先物 1.02% ▲ 0.06% 0.05% 秋のBIGSQ時の投資部門別売買状況 2010/9/18(土) 　BIGSQの週の投資部門別売買状況は毎回かなり歪むので、あまり参考になりませんが、今回はそれほど値が飛びませんでした。 　ちょっと動きがあったのが「生保・損保」。相場を大きく動かす程ではありませんが、9月の中間期末を間近にしていますし、何らかの損失回避の仕掛けでもしているんですかね...。 2010年9月第2週( 9月6日〜9月10日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 69,948 ▲ 11,786 136,790 55,057 海外投資家 85,911 81,533 ▲ 44,511 122,933 個人 181 ▲ 19,918 ▲ 129,186 ▲ 148,923 信託銀行 ▲ 5,304 38,792 51,512 84,999 投資信託 ▲ 9,506 ▲ 50,025 1,927 ▲ 57,604 事業法人 44 4,982 ▲ 2,544 2,482 その他法人等 33 194 3,049 3,276 生保・損保 ▲ 2,141 ▲ 51,744 ▲ 12,800 ▲ 66,685 都銀・地銀等 ▲ 468 7,251 ▲ 1,067 5,716 その他金融機関 591 ▲ 308 826 1,109 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 375,091 　286,303 ▲ 88,787 個人信用 ▲ 555,832 515,433 ▲ 40,399 ヨーロッパ、危なくね? 2010/9/11(土) 　気まぐれに見ている Calculated RISK のサイトで知ったのですが、アトランタ連銀のサイトに、一般の投資家が手に入れにくいと思われる(単に私が知らないだけかも知れませんが)グラフが毎週掲載されている事に気がつきました。 　私が参考になるなと思えたのが「European Bond/CDS Spred」と「Dollar LIBOR to OIS Spread」です。 　私はこれらの専門家ではないので素人解釈になりますが、 「European Bond/CDS Spred」は、ヨーロッパ各国の危なさの指標、「Dollar LIBOR to OIS Spread」は信用収縮の指標として使えるのではないでしょうか。 　「European Bond/CDS Spred」を見る限り、ギリシャはもちろんの事、アイルランドとポルトガルもこれから危なくね? と市場関係者が考えているようです。 光る! 信託銀行の買い 2010/9/10(金) 　9月1日に日経平均株価8700円台もつけた先週の投資部門別売買状況ですが、やはり下値では信託銀行が買い。前週ほどではありませんでしたが、大きな下支え要因ですね。 　一発目の新安値は信託銀行が買ってくれると仮定して、その時のリターンリバーサル効果(先物や大型株)は調査する価値があるかも?? 2010年9月第1週( 8月30日〜9月3日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 36,700 13,243 ▲ 116,985 ▲ 67,042 海外投資家 ▲ 13,065 20,831 60,504 68,270 個人 307 ▲ 23,721 ▲ 77,857 ▲ 101,271 信託銀行 ▲ 13,196 2,826 96,128 85,757 投資信託 ▲ 10,607 ▲ 2,042 22,465 9,816 事業法人 0 ▲ 4,211 11,587 7,376 その他法人等 44 ▲ 943 3,340 2,441 生保・損保 2,236 ▲ 1,780 7,224 7,681 都銀・地銀等 ▲ 3,115 5,524 ▲ 5,476 ▲ 3,068 その他金融機関 ▲ 82 348 ▲ 865 ▲ 599 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 351,867 　325,902 ▲ 25,965 個人信用 ▲ 591,245 539,353 ▲ 51,893 日経平均株価の銘柄入れ替え 2010/9/6(月) 　本日、日本経済新聞社より日経平均株価の銘柄入れ替えについてリリースされました。日本電気硝子(5214)の採用はほとんどサプライズなしですが、クラリオン(6796)と東京建物(8804)の入れ替えはかなりのサプライズです。 　しかしながら、それを近い線で当てたのが大和CMのテクニカルチーム(木野内さんの所)です。クラリオンと東京建物の両方の名前を挙げています。今まではクオンツチーム(吉野さんの所)に注目が集まっていたのですが、してやったり! でしょうか。 　日本電気硝子のみなし額面が 100/3円。今の株価の1.5倍のウェイトがあります。結構楽しめそうです。東京建物はみなし額面50円なので、その点、うーん。サプライズでどこまで伸びますかね。 ヒンデンブルクオーメン 過去のケース 2010/9/4(土) 　最近発生した、株式暴落の前兆といわれてるテクニカルサイン「ヒンデンブルクオーメン」についてですが、WIKIPEDIAのリンクをたどると、結構詳しく解説しているサイトをいくつか見つけることができました。 　とても分かりやすいのが、英国の「The Market Oracle」というサイトです。要点をピックアップしてみると(私の勝手な意訳です): -- 過去22年、株式のクラッシュやパニックイベントの発生前には必ずヒンデンブルクオーメンが発生していた。 そもそものヒンデンブルクオーメンの条件は「（１）ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）で、５２週の高値更新銘柄数と５２週の安値更新銘柄数の双方がＮＹＳＥ総取引銘柄数の２．２％を超えている。」ことと、2つのフィルターで構成され、最高値と最安値が同時期にたくさん発生しているという両極端な状況を捕えている。 この条件だけだとダマシに多く会うので、更に2つの条件(最高値は最安値の2倍以上にはならない、36日以内にもう一度シグナルが発生する)を追加するとその関連は特筆すべきものになる。 株式下落の半分は41日以内にやってきた。4カ月程度かかることもある。 2004年、2005年は下落幅が小さく終わったが、それはFRBが流動性資金を投入した時にあたる。 面白い事に、ヒンデンブルクオーメン発生後多くの場合は株価が上昇し、それから下落する。 -- 　「株式下落まで4カ月程度かかることもある」となると、ヒンデンブルクオーメンの発生と直接関係があるのかと少々疑問な所ではあります。 　ヒンデンブルクオーメン発生時期とチャートについて分かりやすく記載してあるのが「My Two Cents」のコラムで、ページの下段にその図があります。当たっていると言えば当たっている気もするし、どうなんでしょうかね...。 情報ソース: http://www.sutton-associates.net/issues/mtc_2009/mtc_09252009.php 　自分自身でパニックになることなく、いくつかの「危ない」指標のうちのひとつとして気に掛けておいて、暴落が発生した場合の対応を事前に真剣に検討しておく...というあたりでしょうか。 信託銀行爆買い 2010/9/3(金) 　一時的に日経平均株価が9000円台を割り込んだ先週の投資部門別売買状況ですが、信託銀行が爆買い状態。安値更新時にはしっかり買いで株価を支えています。一方で売っているのは相変わらずの外国人投資家。最後に優位に立つのはどっち? 2010年8月第4週( 8月23日〜8月27日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 21,029 64,405 ▲ 73,073 ▲ 29,697 海外投資家 6,632 6,141 ▲ 154,294 ▲ 141,521 個人 ▲ 452 ▲ 37,256 29,349 ▲ 8,359 信託銀行 4,810 ▲ 3,314 165,280 166,776 投資信託 1,473 ▲ 600 ▲ 9,280 ▲ 8,407 事業法人 0 ▲ 5,342 17,497 12,155 その他法人等 ▲ 8 ▲ 1,657 12,872 11,207 生保・損保 8,797 2,691 3,031 14,519 都銀・地銀等 686 ▲ 9,415 4,334 ▲ 4,395 その他金融機関 245 ▲ 539 ▲ 1,843 ▲ 2,137 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 299,738 　321,472 　21,734 個人信用 ▲ 514,366 521,981 7,615 バックナンバー 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月