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![]() ![]() ![]() 個人投資家復活 2011/3/31(木) 相場の嵐が収まった連休明けの投資部門別売買状況ですが、個人投資家が買いで復活しています。海外投資家はもう買いは控えています。当面はおなかいっぱいなのでしょうかね。 2011年3月第4週( 3月22日〜3月25日 )
![]() ![]() 2011年3月末のTOPIX買い日 2011/3/30(水) 本日は3月末のTOPIX買い日でした。東証一部への上場(昇格)銘柄についてみてみます。相場の後押しもあり、どれを買っても「良くできました」でした。これだけの銘柄があると先回りが多すぎてハズレ銘柄があったりするのですが、今回はすばらしい!
(出典: Yahoo Japan Corporation.) 大光銀行 ![]() ![]() 2011年3月末の高逆日歩銘柄一覧 2011/3/29(火) 昨日は3月優待の権利日でした。高逆日歩一覧を掲載します。重複上場している銘柄は大証と東証で逆日歩が違っていたりします。 トップは常連の神戸電鉄(9046)。そして相変わらず上位には大証銘柄が多いですね。いくつか優待負けしている銘柄が散見されますが、それほど痛手はなさそうです。レジャー手控えムードも重なったためか、ANA(9202)やオリエンタルランド(4661)も表の圏外です。 注: 規制は東証のみ記載
![]() 2011年3月日経平均買い日結果 2011/3/28(月) 本日は日経平均買い日でした。発表日から本日まで、新規採用銘柄の値動きを見てみましょう。日経平均をどれだけアウトパフォームしたかのグラフです。 ![]() ほぼウエイトの高い順に、発表直後に上昇し、それから下がり、買い日に向けて上昇するといった、ものすごい素直な値動きです。ただ、震災で偶然そうなった...という話もありますが。 そして本日、最終日の動きです。さすがに今日はこれ以上の上昇は欲張りでしたかね。安川電機(6506)と大日本スクリ−ン(7735)の一日チャートをよくみると出来高の山が2つあります。引け関与禁止によるVWAP注文が結構あったような感じですね。これが大引けにきていたら少しは変わったのでしょうけれど、ちょっと残念。
(出典: Yahoo Japan Corporation.) 安川電機 ![]() 大日本スクリ−ン ![]() パナソニック ![]() 住友信託 ![]() ![]() 阪神大震災との比較その後 2011/3/27(日) 今週木曜日版の日本証券新聞に掲載予定のコラムから抜粋です。詳しくはそちらで。 ^^; ![]() ![]() 地震の週の投資部門別売買状況 2011/3/25(金) 地震と原発問題により、大揺れに揺れた先週の投資部門別売買状況です。結果を見る前の私の予想は、(1)海外投資家が先物を大幅に売り越し、(2) 自己部門が先物と現物の裁定で先物を大幅買い越しの現物を大幅に売り越し、(3)安値を拾う個人投資家と信託銀行が現物買い越し。というものでした。 しかしその予想は見事に裏切られました。海外投資家ばかりではなく、いつもは逆張りに動く個人投資家、信託銀行すらも先物を売り越していたのです。そしてここまで買うかと言わんばかりに海外投資家が現物を大幅買い越し。 過去をざっとみると、海外投資家は2004年3月1週目に967,825(百万)の買いという記録があります。それにギリギリ及ばない超トップクラスの買いでした。 2011年3月第3週( 3月14日〜3月18日 )
恐らく、下落のきっかけは海外投資家の先物売りからだったのでしょうけれど、想定以上の急落によって個人投資家が投げざるを得ない状況になり、現物が大安となった所で海外投資家の買いが入った... といった所でしょうか。 しかし謎なのは信託銀行です。いつもは逆張りなのに...。先物をここまで売る理由がよく分かりません。 実は一番笑いが止まらなかったのは自己部門かも知れません。先物と現物の裁定でリスクがほぼなく、がっぽりと(途中で裁定取引が禁止となりましたが...)。 ![]() ![]() 東京電力の今後 2011/3/24(木) 今回の東京電力(9501)の株価と福知山線脱線時におけるJR西日本(9021)との株価比較です。下落率が違いすぎて比較対象にならない程なのですが、両銘柄の目盛を変えて比較しやすいようにしています。傾向だけ見れば、そう簡単には戻らないかな...。 今回は影響範囲が大きすぎて、東京電力の運命は国の意向次第という感じもありますが。 ![]() ![]() 電波時計 2011/3/23(水) もう多くの方がご存知だとは思いますが、地震の影響で福島の電波送信所は停波しています。これによって東日本にある電波時計が正確な時間を刻んでいない可能性があります。私が今もっている電波時計は西の電波を代わりに受けているようで、正確なままです(横浜)。 私は普段、電波時計を目覚まし代わりに利用しているだけですが、日経平均のインデックス買い日のような場合(+会社を休む場合 ^^;)、最後の1-2分が大きな勝負所ですので、秒単位で正確な時刻を知らせる電波時計を使います。 実際に見ているのはパソコンの時計なのですが、イベント直前にパソコンの時計をNTP(ネットワーク時計)で時刻合わせして、電波時計と比較し、時刻が正しいか確認しているのです。 仮に電波を受けていなくても、今はまだそんなにずれていないと思いますが、電波時計を利用されている方、お気をつけあれ! しかし、いつも利用しているクリタの水のサイトから、水の配送注文ができなくなってしまいました。みんな行動が超早い...。 ![]() 東京電力の賠償範囲 2011/3/21(月) 「原子力損害の賠償に関する法律」 http://www.houko.com/00/01/S36/147.HTM 第2章 原子力損害賠償責任 (無過失責任、責任の集中等) 第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 (注)法律文中の太字は私が入れました。 福島原発、政府賠償1兆円超も 例外規定を初適用へ http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011032001000542.html 政府、原発事故で住民に賠償検討 東電負担の一部 (日経) 法律に素人な私が素直に条文を読むと、東電には、今回の原子力事故に関する賠償責任を負うことはない(つまり国が負う)ように思えますが、どうなんでしょうね。i今のポジションを今後どうすべきか悩む私...。 イベント投資を淡々と進めているだけとはいえ、勝っても負けてもあまりすっきりしない気分ですね。投資家としては甘いかなぁ...。 追記: 本日 18:00〜の枝野さんの会見で、農産物の保障は東電が一番に... といった旨のお話をしていましたね。うーむ。 追記2: 佳太郎さんおよび油津さんから、無過失責任ではない...つまり過失分の責任が問われるという意味ではといった旨のご指摘がありました。どうもありがとうございます! どこまでが東電の過失になるのか... 今後長くなりそうですね。 ![]() 計画停電は怖いよ 2011/3/20(日) 先週の金曜日の夜、もうすぐ横断歩道に到着という所で突然の計画停電開始。街灯が消え歩道は真っ暗。それでも歩き慣れた所なので普通に歩けるのですが、超怖かったのが横断歩道を突っ切る事です。 交通量の多い幹線道路を渡らないと自宅に帰れない。いつもは信号と横断歩道があるので渡れるのですが、信号が消えているので車は途切れることなく走っていきます。渡れるかかどうかの判断はヘッドライトの距離感とその移動スピードだけで判断しなければらないので、神経を使います。いつ事故が起こっても不思議ではないと感じました。 どうしても停電エリアに入ることもあるだろうから、ペンライトくらいは必要と思ったのですが、もうどこにも売っていません。「電気」という当たり前と思っていたものがなくなると、いろいろとそのありがたさが分かりますね。 ある情報通の方から、単3電池を単1電池にする方法というさいとを教えてもらいました。確かに単3は、わずかながら売っているところがあります。 http://meteor.blog.avis.jp/archives/218 ついでにメモとして、いまだに地元のお店で手に入れにくいもの... 紙系(ティッシュ(ポケット含む)、トイレットペーパー、キッチンタオル)、電池、牛乳、米、ガソリン。かなり緩和されたもの... パン、麺系、水。 ガソリンが手に入りにくいためか、電車で買い物に来ている人が多いですね。また、本日鎌倉に出かけたのですが、人は少ないし、道路も全く混んでいません。行列ができる人気店に待たずに入れるチャンス!? ![]() 嵐の前の投資部門別売買状況 2011/3/19(土) BIG SQがあった先週の投資部門別売買状況です。BIG SQは値が歪むことが多いのであまり参考にできないのですが、個人投資家が大きく買い越し。そしてその翌週は...。 しかし何かと市場には鍛えられますね。投資家は「市場急落の滝」に毎度打たれまくっているので、本当の滝までわざわざ行かなくても十分精神鍛錬されますね。ありがたや(と強がる)。 2011年3月第2週( 3月7日〜3月11日 )
![]() ![]() NTTとトヨタのFTSE売り日 2011/3/19(土) 昨日は、NTT(9432)とトヨタ(7203)のFTSE売り日でした。ボラティリティの高い時には意外と素直に動きます。これはインデックス投資狙いに参加できる余裕のある方が極端に減るためだと思います。 こういったボラティリティが高い時に市場に乗るのが強い人は、わざわざインデックス売買での小さな値動きに対して参加してくてもいいのかなと思います(競合が少なくなって、私も嬉しいです!)。
(出典: Yahoo Japan Corporation.) NTT(9432) ![]() トヨタ(7203) ![]() ![]() 過去の原発事故時の株価の動き 2011/3/16(水) 過去の原発事故時に株価はどんな動きをしたのかについて興味があり、スリーマイル島(1979年3月28日)と、チェルノブイリ(1986年4月26日)について、発生前営業日を100%とした時の米国S&P500の値動きについて調べてみました。 スリーマイル島については影響がほとんど分かりません。チェルノブイリについて一旦下落しますが、1カ月も経過すると元に戻っています。今回の日本では、あまり参考にならなそうですね。 ![]() ![]() 現場で働いているみなさまの努力により、これ以上何も起こりませんように!! ![]() 福島原発ショック 2011/3/15(火) しかし今日はヤラレマシタ。甘かった。原子力発電がなんとか持ちこたえるだろうという前提が崩れ...。福島原発ショックと言ってもいいのでは。買いポジに対して売りポジが圧倒的に不足していました。 ライブドアショックも、リーマンショックも痛手を負いながら乗り越えられたので、今回もきっと超えられるはず(と自分を励ます)。もっと売り側のイベントの開発やヘッジの掛け方の研究をすれば安定しますかねぇ。まだまだ研究する事は多いですね。 これだけ下げたら突っ込み反発狙いもやってみたい所です。ただライブドアショックの時はうまくいきましたが、リーマンショックの時は1日はさんで同じように下がりました。さすがに二の足を踏みます。うーん、悩む。 パチンコもそうなのですが、損した分を"一気に"取り返そうとアツくなると,もう見境がなくなり、大負け一直線。返り討ちに遭うのがオチ。あ、これ、自分に言っています(苦笑)。 話変わって生活面における今回の地震の想定外は計画停電です。電力が供給されないことにより「明りが必要 => ローソク、電灯、乾電池」がお店から蒸発。「停電で食事が作れない => 簡単に食べれるインスタント食品や穀物系」がお店から蒸発。毎日停電時間が変わるより、一週間程度固定してもらった方が生活が一定して楽かも。今だと生活の計画がたてにくい!! でも被災者の方を考えると、それでも恵まれている事に感謝しないといけないですね。 近所ではコンビニやスーパーをはしごする買い物難民が増加中。きまぐれ社員が近くのコンビニ6店をめぐって、パンがあったのは1件のみ。すぐ取り合いの勢い。ある人は6斤も食パンを大人買いしていったとのこと。今が混乱のピークだと思いたいですね。 ![]() どこかで見た風景 2011/3/14(月) 今日の株価の状況が、ふとライブドアショック発生後、翌々日の株価の動きに似ているように感じました。一日中売りが集中し、東証が大引け近くの取引をとりやめた日です。そしてその翌日の朝に追証によると思える投げ売りが発生して、そこから株価が一気に復活しました。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 日経平均(2006/1/18, 1/19) ![]() ![]() ライブドア社に強制捜査が入った2006/1/16日の株価終値をベースとすると、1/18日の終値までの2日間の下落率が -5.70%。今日の下落率が -6.18%。そう考えると「明日は朝に追証売りによるピークを迎え、株価が復活する」。楽観過ぎるかな? 今回も同じように上昇してくれることを期待! ![]() 東電の皆様、頑張って!! 雨降って地固まる。応援しています! ![]() 東海村JCO臨界事故、その時株価はどう動いたか 2011/3/13(日) もうひとつ、東海村JCO臨界事故(1999年9月30日)とその後の株価の値動きについて掲載します。 TOPIXはびくとも動かず。住友金属鉱山の子会社における事故であったためか、住友金属鉱山の株価は翌日ストップ安。それからしばらく低迷します。今の株価と比べると、ひとつの押し目だったのかもしれません。 ![]() ![]() 阪神大震災、その時株価はどう動いたか 2011/3/13(日) まさかこんなに早く「イベントトレーディング入門」(パンローリング)を見返すことになるとは思ってもいませんでした。この書籍には感染症、大災害、テロなどについて、そのメカニズムとその時の金融市場の動きが記されています。 阪神大震災の項目を見返すと、保険会社の株価が下がり、建設業の株価が上がったことの記載があります。一方で、パキスタン地震、インド洋津波のときにはその国の株価への影響は軽微だったとの記載もあります。 阪神大震災(1995/1/17)前後の値動きをいくつかグラフ化してみます。TOPIXを含めた日本を代表する株価と、建設関連についてです。 ![]() ![]() ![]() 建設株は直後ではなく、数日経過して最高値です。保険は思ったほど下がっていない印象です。その他はTOPIXの動きとほぼ共にしています。 TOPIXがしばらくの間下落していますが、「ニック・リーソン」が逃亡、ベアリングス銀行再建断念という影響もあったかもしれません。2008/5/14 に掲載したグラフを再掲します(こちらは日経平均)。 ![]() 地震発生当時、それはそれは大変だけれど「それで経済がおかしくなってしまうほどやわじゃない」ということでしょうね。やっぱりすごいや人間って。 ![]() 帰宅難民 2011/3/12(土) 深夜12:30を過ぎてから、意を決して職場から帰宅することに。タクシーはホテル前であっさりと捕まったものの、道路は大渋滞。横浜向けて都心を抜けるまで3時間以上かかりました。高速に乗った瞬間からガラガラ。 高速に乗る前に、渋谷駅を通過した時には深夜の3時を過ぎていて、駅の混雑はもうなく、動いている電車(東急)も混んではいないようでした。 私が勤務している職場はすごく恵まれていて、緊急用のパンやビスケット、飲料水、更には毛布まで備蓄していて、自由に使える環境にありました。ありがたや。職場でそのまま泊まった方がいいかなとは思ったのですが、家族がいるし余震も続いているので早く帰るに越した事はありません。 地震直後に困ったのが家族と全く連絡が取れなかった事。ケータイではネットに接続できず、メールも使えず、通話も使えず。東京からの発信は規制されてしまっていましたが、着信の方は多少ゆるいらしくて、横浜から電話を受けてようやく話ができました。無事を確認できて安堵。 ふと思ったのですが、外にいてケータイで売買をする場合、こんな時は無力ですね。後場にどうしても発注しなければならない売買を大量に抱えていた時だったら... と少々ビビりました。 改めて、雨露しのげて食糧がある環境にいる事が、いかに恵まれていて、そして幸せなことなのかを感じます。電気、ガス、水道といったライフラインを守っている方々、どうもありがとう! お陰さまで快適な暮らしができています。 私ができることは、今そういった環境のない方々へ少しでも早く元に近づけることができるように、手を差し伸べることかなと思っています。 ![]() 海外投資家の買い再び 2011/3/10(木) 先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家の買いが再び復活。一方で信託銀行が引き続き売り。信託銀行の売りは今後も継続してしまうのか、少々気になります。 2011年3月第1週( 2月28日〜3月4日 )
![]() ![]() 日経平均の新規採用銘柄の動き 2011/3/9(水) 昨日発表された日経平均の新規採用銘柄について、本日の値動きです。いつもより反応が鈍いなぁ... という感じです。やや意外感があった大日本スクリーン(7735)はもっと上昇しても不思議ではなかったのですが。また、採用候補のハズレ銘柄となったイビデン(4062)も、思ったほど痛手はありませんでした。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 安川電機(6506) - 採用 ![]() 大日本スクリーン製造(7735) - 採用 ![]() 第一生命保険(8750) - 採用 ![]() イビデン(4062) - 採用ならず ![]() 公募増資も多いし、年度末の権利取りもあるし、上昇相場でもあるため、日経平均銘柄入れ替えに飛びつく必要もない... という所なんでしょうかね。参加者が少ないようであれば、今後は素直な値動きになるかな? ![]() 日経平均の新規採用銘柄の発表! 2011/3/8(火) 本日、日経平均の新規採用銘柄の発表がありました。安川電機(6506)、大日本スクリーン製造(7735)、第一生命保険(8750)の3銘柄です。第一生命は上場から日経平均採用までの期間が今までの最短記録じゃないでしょうか。 採用ウエイトからいえば、安川電機、大日本スクリーン製造はそれなりに楽しめそうです。第一生命はちょっと...。もっと大きな採用ウエイトを占めていたイビデン(4062)が採用されず、とっても残念。 日経平均買い日は3/28(月)です。私は会社休めそうにない...。残念。 ![]() はしご外し 2011/3/8(火) 毎回超豪華な株主優待を実施している名証銘柄のKFE JAPAN(3061)。私もできれば買いたいと機会を伺っていたのですが、業績の割にあまりにも豪華な優待過ぎて、買う勇気が湧きませんでした。 そんな中、2/28日、予告していた3月の株主優待品が間に合わず、優待品の実勢価格と同じ4万円分のQUOカード配布予定ですと発表。自社製品なら仕入れコストも安く済ませる事ができるのに、QUOカードならそのままの仕入れ価格になるけど大丈夫かいと、きっと誰しもが思う中、株価がするりするりと上昇を始めました。 そして本日、前回の発表から10日も経たずしてQUOカード4万円分から5000円分に減額すると発表。ある程度警戒はしていたとはいえ、見事にはしご外し。株価を上げなければならない別な目的があったのでしょうか...。 ![]() 「東証一部への昇格」のトレンド 2011/3/6(日) 「東証一部への昇格」に対する企業のやり方や時期について、ここ1年間でトレンドが大きく変わりました。以前であれば東証からの発表までは完全秘密で、東証の発表と同時に該当企業からコメントを出すのが一般的でしたが、最近は事前に「東証一部への昇格を満たすため」と宣言して公募増資(こちらは以前もチラホラありましたが)や立会外分売を行うようになりました。 逆に完全に東証一部昇格狙いのような立会外分売を行っても、待てど暮らせど東証一部へ行く気配がないパターンも。「昇格前提の立会外分売です」と宣言してくれないと本当に東証一部へ行かない感じです。また、昇格時期も資格を満たしてからすぐにではなく、微妙に時期を後ろにずらしてきたりします。 ここまでコバンザメつぶしを徹底されると正直ちょっときついですね。ホールドして我慢強く待ち伏せすればいいのかもしれませんが、そうすると資金効率の低下を覚悟する必要があります。 もうさっさと頭を切り替えて、新たなすき間や法則や歪みがあるか研究するしかないですかね。今は。まあ、ゆっくりやりますか。 ![]() ラッセル野村のインデックス買い日 2011/3/5(土) ついさっき気がついたのですが(汗)、先月末の2/28はラッセル野村のインデックス買い日でした。新規採用は大塚HD(4578)、除外は日本風力開発(2766)です。 ラッセル野村は定期以外にほとんど採用・除外はやらないので、あったことすら気づきにくいです。私が知る限りでは今回の件は事前に噂にあまりなっていなかったこともあり、知っていた方にはおいしい動きでしたね。(出典: Yahoo Japan Corporation.) 大塚HD(4578) ![]() 日本風力開発(2766) ![]() ![]() 意外と粘っている海外投資家 2011/3/3(木) 週を通じて株価急落が発生した先週の投資部門別売買状況ですが、株式だけ見れば海外投資家もプラスでした。リスクを抑えるために、とりあえずは先物を売って様子見たといった感じです。 個人投資家は「今買わないでいつ買うんだ」といった感じのオール逆張り。その中で動きが気になるのが信託銀行。いつもの逆張りとならず、順方向に売り続けていました。このまま売り続けられるとちょっとやな感じ。 2011年2月第4週( 2月21日〜2月25日 )
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