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2005/6/26
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 6/9日の夕凪通信で、「陽の寄り付き坊主」で前日終わった銘柄に対して、ある一定条件を満たす場合に、朝一番で空売りを仕掛ける「川崎式投資法」をご紹介しました。その時には「検証のしようがない」と記載したのですが、ありがたいことに、データ取りに協力して頂ける方が現れましたので、この投資法が投資戦略として成り立つのか、実際に検証してみたいと思います。 詳しい内容については、書籍にお任せするとして、できるだけこの書籍の内容に沿うように、「空売り」のための前提となる前日の「陽の寄り付き坊主」ついて、下記の条件を満たす銘柄のものを選択しました。 前日の条件:
また、当日には下記の条件を満たす必要があります。エントリ条件を満たさない場合は、その銘柄は見送りします。 当日の条件:
以上について、6/7日〜6/24日までの14営業日について調べてみました。早速結果を見てみます。 陽の寄り付き坊主結果(全体):
陽の寄り付き坊主結果(日数別):
少々微妙な値です。確かに利益確定の確率が高いですが、ロスカットや手仕舞いも同じ数だけあります。また、エントリしない確率も相当高くなっています。 ここで何とか、利益確定の確率を高めるためる方法がないか探しました。探す方法として、6/14日、6/16日、6/17日と、成績の良い日の特徴はないか、アメリカ株式の影響を受けていないか、ロスカットに該当する銘柄の特徴を探し出せないか等です。 しかしながら、私の調べた範囲では出てきませんでした。アメリカ株式の影響を受けている可能性が一番高いと思ったのですが、「これだ」と思えるものがありませんでした。「もしかしたら」の範囲では、前日のアメリカ株について: (1) 前日比プラス (2) 当日は陽線(始値より終値が高い) (3) 当日、最高値と最安値の中間点より、終値が高い 以上の全ての条件を満たす日が、6/7日、6/10日、6/14日、6/17日とあり、この日だけトレードすれば、利益確定率が80%まで上昇します。しかしながら、どれか1つでも満たさないと、成績が落ちてしまいます。
ここで方向を変えて、「陽の寄り付き坊主」に対する「空売り」投資戦略があるのであれば、全く反対の「陰の寄り付き坊主」に対する「買い」も、同じ手法が使えるのではないかと思い、調べてみました。 条件は、全て逆になります。また、貸借銘柄ばかりではなく、信用銘柄も候補として入れています。 陰の寄り付き坊主結果(全体):
似たような結果が出ましたね。ただし、エントリできない銘柄が相当多数出ています。実践では、このフィルタを朝一番で全部かける手間が発生します。 ここで何とか、利益確定の確率を高めるためる方法がないか探して見ましたが、やはり見つけられませんでした。
以上のことから、結論を導き出してみましょう。
デイトレーダーとして板読みを訓練した人には、良いフィルタリングとなりそうですが、それ以外の人には、なかなが厳しいものがあります。 -- 編集後記(From the Editor) 今回は、協力者、山本さんによる毎日のデータ抽出があってこそ、今回の企画が成り立ちました。この場を借りて、お礼申し上げます。 今回の投資戦略は、デイトレーダー以外の方にとっては、正直、実行はかなり難しいと思います。一般の人には、投資の時間的制約があります。「陽の寄り付き坊主」を見つける手間が必要ですし、当日はエントリ可能銘柄を探すための素早い判断も必要です。 こういった条件を満たすことができる、時間的制約を比較的クリアしやすい方用の投資戦略として生き続けるのかも知れませんね。 因みに、明日(6/27)の「陽の寄り付き坊主」の空売り候補です。
今回も利用データを数日中に公開しようと考えています。データ計算用に作成しただけの物ですので、もう少し見やすい状態にしますので、少々お待ちくださいませ。
-- くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! GOOD LUCK!  |
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「陽の寄り付き坊主」の空売りは狙えるか?
